{"id":33655,"date":"2022-11-21T13:42:55","date_gmt":"2022-11-21T13:42:55","guid":{"rendered":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/?post_type=finance-dictionary\u0026#038;p=33655"},"modified":"2024-11-14T19:08:58","modified_gmt":"2024-11-14T13:38:58","slug":"stress-testing","status":"publish","type":"finance-dictionary","link":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/finance-dictionary/stress-testing/","title":{"rendered":"Stress testing"},"content":{"rendered":"\u003cdiv data-elementor-type=\u0022wp-post\u0022 data-elementor-id=\u002233655\u0022 class=\u0022elementor elementor-33655\u0022\u003e\u003csection class=\u0022elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1011bb4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\u0022 data-id=\u00221011bb4\u0022 data-element_type=\u0022section\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-container elementor-column-gap-default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c5e997d\u0022 data-id=\u0022c5e997d\u0022 data-element_type=\u0022column\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-wrap elementor-element-populated\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-element elementor-element-025689a elementor-widget elementor-widget-text-editor\u0022 data-id=\u0022025689a\u0022 data-element_type=\u0022widget\u0022 data-widget_type=\u0022text-editor.default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-container\u0022\u003e\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग हे एक रिस्क मॅनेजमेंट तंत्र आहे जे अत्यंत किंवा प्रतिकूल परिस्थितीत फायनान्शियल सिस्टीम, संस्था किंवा इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ कसे काम करेल याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये संभाव्य भेद्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक मंदी, मार्केट क्रॅश किंवा अनपेक्षित धक्का यासारख्या विविध परिस्थितींना सिम्युलेट करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग आणि फायनान्समध्ये, नियामक आवश्यकतांचे उल्लंघन न करता संस्था आर्थिक संकट किंवा आर्थिक तणावाचा सामना करू शकते का हे निर्धारित करण्यासाठी तणाव चाचणी वापरली जाते. परिणाम संस्थांना जोखीम कमी करण्यासाठी, भांडवली नियोजन सुधारण्यासाठी आणि लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे विकसित करण्यास मदत करतात. कमकुवत ओळखण्यासाठी आणि एकूण जोखीम तयारी वाढविण्यासाठी हे एक आवश्यक साधन आहे.\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eतणाव चाचणीचा उद्देश\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग अनेक प्रमुख उद्देश पूर्ण करते:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eजोखीम ओळख\u003c/strong\u003e: हे संस्था आणि नियामक यांना सामान्य ऑपरेटिंग स्थितीत दिसत नसलेल्या संभाव्य जोखीम ओळखण्यास मदत करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eरिजिलिएन्स असेसमेंट\u003c/strong\u003e: हे आघात शोषण्यासाठी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत सॉल्व्हंट, कार्यात्मक किंवा व्यवहार्य राहण्यासाठी संस्था किंवा सिस्टीमच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eनियामक अनुपालन\u003c/strong\u003e: आर्थिक संस्थांसाठी, नियामक प्राधिकरणांना आर्थिक मंदीच्या वेळी बँका किंवा इतर संस्थांना पुरेसे भांडवली राखीव ठेवण्याची खात्री करण्यासाठी तणाव चाचणीची आवश्यकता असते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती विश्लेषण\u003c/strong\u003e: तणाव चाचणीमध्ये फायनान्शियल आरोग्य, मार्केट परफॉर्मन्स आणि लिक्विडिटीवर विविध तणावांच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध \u0022होय-आयएफ\u0022 परिस्थिती चालवणे समाविष्ट आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचे प्रकार\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eटेस्ट केलेल्या परिस्थितीची गंभीरता आणि स्वरुपानुसार तणाव चाचणी मोठ्या प्रमाणात वर्गीकृत केली जाऊ शकते:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती-आधारित तणाव चाचणी\u003c/strong\u003e: या प्रकारात गंभीर मंदी, इंटरेस्ट रेट्समध्ये अचानक वाढ किंवा मार्केट किंमतीमध्ये तीव्र घट यासारख्या विशिष्ट हायपोथेटिकल परिस्थितींविरुद्ध चाचणी समाविष्ट आहे. परिस्थिती तुलनेने सौम्य तणावापासून ते अत्यंत आणि आपत्तीजनक घटनांपर्यंत असू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: स्टॉक मार्केट मूल्यात अचानक 30% घट झाल्यास त्याचा पोर्टफोलिओ कसा भाडे आकारला जाईल याची बँक चाचणी करू शकते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eसंवेदनशीलता चाचणी\u003c/strong\u003e: या प्रकारची तणाव चाचणीमुळे इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स किंवा कमोडिटी प्राईस सारख्या प्रमुख व्हेरिएबल्समधील लहान बदलांसाठी आर्थिक स्थिती किंवा इन्व्हेस्टमेंट किती संवेदनशील आहे याची तपासणी होते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: इन्व्हेस्टमेंट फंड बाँड पोर्टफोलिओवर 2% वाढ कशी परिणाम करेल याचे मूल्यांकन करू शकते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eरिव्हर्स स्ट्रेस टेस्टिंग\u003c/strong\u003e: हे पारंपारिक स्ट्रेस टेस्टिंगच्या विपरीत आहे. हे असे परिस्थिती ओळखते ज्यामध्ये संस्थेला अयशस्वी किंवा महत्त्वपूर्ण नुकसान होऊ शकते. दिवाळखोरी सारख्या प्रतिकूल परिणामांना कोणती विशिष्ट घटना किंवा परिस्थिती निर्माण करेल हे जाणून घेणे हे ध्येय आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: ज्या आर्थिक किंवा मार्केट स्थितीत ते अयशस्वी होऊ शकते ते निर्धारित करण्यासाठी बँक रिव्हर्स स्ट्रेस टेस्टिंग करू शकते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eअत्यंतिक घटना तणाव चाचणी\u003c/strong\u003e: हे मार्केट क्रॅश किंवा नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या अत्यंत असमान, तीव्र घटनांच्या प्रभावाची चाचणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ही घटना दुर्मिळ असताना, त्यांचे परिणाम विनाशकारी असू शकतात.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eताण चाचणीची प्रक्रिया\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eतणाव चाचणीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक टप्प्यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती परिभाषित करणे\u003c/strong\u003e: टेस्ट केल्या जाणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थिती किंवा धक्का परिभाषित करण्यापासून तणाव चाचणी सुरू होते. हे ऐतिहासिक संकटावर (उदा., 2008 आर्थिक संकट) किंवा काल्पनिक प्रतिकूल परिस्थिती (उदा., जागतिक महामारी) आधारित असू शकते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eमॉडेलिंग प्रभाव\u003c/strong\u003e: परिस्थिती परिभाषित झाल्यानंतर, संस्था त्यांच्या बॅलन्स शीट, कॅश फ्लो आणि कॅपिटल रिझर्व्हवर परिणाम सिम्युलेट करण्यासाठी फायनान्शियल मॉडेल्सचा वापर करतात. यामध्ये तणाव घटनेमुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या प्रमुख परिवर्तनीय ओळखणे समाविष्ट आहे (उदा., इंटरेस्ट रेट्स, ॲसेट किंमत, मार्केट लिक्विडिटी).\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eप्रचालन चाचण्या\u003c/strong\u003e: निश्चित तणाव स्थितीत सिस्टीम किंवा संस्था कशी काम करते याचे मूल्यांकन करण्यासाठी तणाव चाचणी मॉडेल्सद्वारे चालवली जाते. यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओमध्ये मूल्याच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करणे किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनमध्ये लिक्विडिटीवरील तणावाचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट असू शकते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिणामंचे विश्लेषण\u003c/strong\u003e: चाचण्या नंतर, संभाव्य जोखीम आणि असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी परिणामांचे विश्लेषण केले जाते. संस्था ज्या क्षेत्रांना गंभीर नुकसान किंवा लिक्विडिटीची कमतरता येऊ शकते ते ओळखतील.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eमिटिगेशन प्लॅन्स अंमलबजावणी\u003c/strong\u003e: तणाव चाचणीच्या परिणामांवर आधारित, संभाव्य जोखीम कमी करण्यासाठी संस्था विकसित करतात. यामध्ये काही जोखीमांचे एक्सपोजर कमी करण्यासाठी कॅपिटल रिझर्व्ह वाढणे, पोर्टफोलिओ विविध करणे किंवा बिझनेस ऑपरेशन्स ॲडजस्ट करणे समाविष्ट असू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचे ॲप्लिकेशन्स\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eबँकिंग आणि फायनान्स\u003c/strong\u003e: आर्थिक धक्कांचा सामना करण्यासाठी पुरेसे भांडवलीकृत असल्याची खात्री करण्यासाठी बँक आणि फायनान्शियल संस्थांद्वारे तणाव चाचणी व्यापकपणे वापरली जाते. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह किंवा युरोपियन सेंट्रल बँकेसारख्या फायनान्शियल रेग्युलेटरना रेग्युलेटरी कम्प्लायन्सचा भाग म्हणून नियमित तणाव चाचणीची आवश्यकता असते (उदा., बेसल III फ्रेमवर्क).\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: U.S. मधील \u003cstrong\u003eडॉड-फ्रँक ॲक्ट\u003c/strong\u003e ला प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीसाठी त्यांच्या लवचिकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वार्षिक तणाव चाचणी आयोजित करण्यासाठी $50 अब्ज पेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या बँकांना आवश्यक आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eइन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ\u003c/strong\u003e: मार्केट अस्थिरतेदरम्यान पोर्टफोलिओच्या संभाव्य कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर स्ट्रेस टेस्टिंगचा वापर करतात. हे विशिष्ट क्षेत्र, ॲसेट वर्ग किंवा भौगोलिक प्रदेशांमध्ये जोखीम एक्सपोजर ओळखण्यास मदत करते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: स्टॉक मार्केट क्रॅश झाल्यास पेन्शन फंड त्याच्या पोर्टफोलिओची पुरेशी लिक्विडिटी आणि रिस्क कमी करण्याच्या धोरणांची खात्री करण्यासाठी तणाव देऊ शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eइन्श्युरन्स\u003c/strong\u003e: नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा इतर आपत्तीजनक नुकसान यासारख्या अत्यंत घटनांमध्ये मोठ्या क्लेमला कव्हर करण्यासाठी त्यांचे कॅपिटल रिझर्व्ह पुरेसे आहेत का हे निर्धारित करण्यासाठी इन्श्युरन्स कंपन्या तणाव चाचणी वापरतात.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: मोठ्या प्रमाणात हरिकेन सारख्या घटनेपासून क्लेमचा प्रवाह कव्हर करण्याच्या त्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इन्श्युरन्स कंपनी त्यांच्या कॅपिटल रिझर्व्हची चाचणी करू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eकॉर्पोरेशन्स\u003c/strong\u003e: कॉर्पोरेशन्स, विशेषत: महत्त्वपूर्ण फायनान्शियल एक्सपोजर किंवा आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स असलेले, त्यांच्या बिझनेसवर आर्थिक किंवा मार्केट व्यत्ययाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तणाव चाचणी करतात. ते पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, कमोडिटीच्या किंमतीमधील बदल किंवा जागतिक कार्यावरील चलनातील चढ-उतारांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करतात.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: स्थानिक करन्सीच्या मूल्यातील अचानक घट परदेशी मार्केटमधील नफा आणि ऑपरेशन्सवर कसा परिणाम करते याची बहुराष्ट्रीय कंपनी चाचणी करू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eतणाव चाचणीचे लाभ\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e सुधारित रिस्क मॅनेजमेंट\u003c/strong\u003e: तणाव चाचणी संस्थांना संकटाच्या आधी त्यांच्या ऑपरेशन्स किंवा फायनान्शियल धोरणांमध्ये संभाव्य कमकुवतता ओळखण्यास आणि संबोधित करण्यास मदत करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eवर्धित निर्णय घेणे\u003c/strong\u003e: विविध परिस्थितीतील संभाव्य जोखीम समजून घेऊन, व्यवसाय आणि फायनान्शियल संस्था कॅपिटल वाटप, जोखीम व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक नियोजनासंदर्भात अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eनियामक अनुपालन\u003c/strong\u003e: फायनान्शियल संस्थांसाठी, तणाव चाचणीमुळे ते नियामक आवश्यकतांचे पालन करतात, नियामक दंडांची शक्यता कमी करतात आणि इन्व्हेस्टरचा आत्मविश्वास सुधारतात याची खात्री मिळते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eरिजिलिएन्स प्लॅनिंग\u003c/strong\u003e: हे संस्थांना बाजारपेठेतील धक्के किंवा आर्थिक मंदीच्या बाबतीत लवचिक राहण्याची योजना विकसित करण्याची परवानगी देते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eतणाव चाचणीची आव्हाने\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eमॉडेल मर्यादा\u003c/strong\u003e: तणाव चाचणी अशा मॉडेल्सवर अवलंबून असतात जे गृहितके आणि ऐतिहासिक डाटावर आधारित असतात, ज्या भविष्यातील परिस्थिती किंवा अत्यंत घटना अचूकपणे प्रतिबिंबित करू शकत नाहीत.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eअनिश्चितता\u003c/strong\u003e: आर्थिक किंवा आर्थिक संकटांचे अचूक स्वरूप अंदाज घेणे कठीण आहे. तणाव चाचणी अभूतपूर्व घटना किंवा घटकांच्या कॉम्बिनेशनचा विचार करण्यात अयशस्वी ठरू शकते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eजटिलता\u003c/strong\u003e: मोठ्या संस्थांसाठी, विशेषत: बहुराष्ट्रीय बँका किंवा कॉर्पोरेशन्ससाठी, विविध बिझनेस युनिट्स किंवा भौगोलिक स्थानांमध्ये विविध जोखीम घटकांचे मॉडेल करण्याच्या आवश्यकतेमुळे तणाव चाचणी जटिल असू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eनिष्कर्ष\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eसंभाव्य संकटाच्या बाबतीत फायनान्शियल सिस्टीम, संस्था आणि पोर्टफोलिओच्या स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तणाव चाचणी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. हे बिझनेसेस आणि फायनान्शियल संस्थांना असुरक्षितता ओळखण्यास आणि गंभीर जोखीमांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास मदत करते. तथापि, स्ट्रेस टेस्ट मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करत असताना, ते फुलप्रूफ नाहीत आणि इतर रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीसह पूरक असणे आवश्यक आहे. जागतिक बाजारपेठेची वाढती जटिलता आणि आर्थिक आणि आर्थिक व्यत्ययांची वाढती क्षमता पाहता, लवचिकता नियोजन आणि नियामक अनुपालनासाठी तणाव चाचणी एक अनिवार्य साधन बनली आहे.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003c/div\u003e","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग हे एक रिस्क मॅनेजमेंट तंत्र आहे जे अत्यंत किंवा प्रतिकूल परिस्थितीत फायनान्शियल सिस्टीम, संस्था किंवा इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ कसे काम करेल याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये संभाव्य भेद्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक मंदी, मार्केट क्रॅश किंवा अनपेक्षित धक्का यासारख्या विविध परिस्थितींना सिम्युलेट करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग आणि फायनान्समध्ये, तणाव चाचणीचा वापर निर्धारित करण्यासाठी केला जातो ... \u003ca title=\u0022Stress testing \u0022 class=\u0022read-more\u0022 href=\u0022https://www.5paisa.com/marathi/finschool/finance-dictionary/stress-testing/\u0022 aria-label=\u0022Read more about Stress testing \u0022\u003eअधिक वाचा\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e","protected":false},"author":1,"featured_media":33661,"parent":0,"menu_order":36,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-33655","finance-dictionary","type-finance-dictionary","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","finance-dictionary-terms-s"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary"}],"about":[{"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/types/finance-dictionary"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/users/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/comments?post=33655"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64136,"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655/revisions/64136"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/media/33661"}],"wp:attachment":[{"href":"https://www.5paisa.com/marathi/finschool/wp-json/wp/v2/media?parent=33655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https://api.w.org/{rel}","templated":true}]}}