{"id":33655,"date":"2022-11-21T13:42:55","date_gmt":"2022-11-21T13:42:55","guid":{"rendered":"https://www.5paisa.com/finschool/?post_type=finance-dictionary\u0026#038;p=33655"},"modified":"2024-11-14T19:08:58","modified_gmt":"2024-11-14T13:38:58","slug":"stress-testing","status":"publish","type":"finance-dictionary","link":"https://www.5paisa.com/finschool/finance-dictionary/stress-testing/","title":{"rendered":"Stress testing"},"content":{"rendered":"\u003cdiv data-elementor-type=\u0022wp-post\u0022 data-elementor-id=\u002233655\u0022 class=\u0022elementor elementor-33655\u0022\u003e\u003csection class=\u0022elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1011bb4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\u0022 data-id=\u00221011bb4\u0022 data-element_type=\u0022section\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-container elementor-column-gap-default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c5e997d\u0022 data-id=\u0022c5e997d\u0022 data-element_type=\u0022column\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-wrap elementor-element-populated\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-element elementor-element-025689a elementor-widget elementor-widget-text-editor\u0022 data-id=\u0022025689a\u0022 data-element_type=\u0022widget\u0022 data-widget_type=\u0022text-editor.default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-container\u0022\u003e\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग ही रिस्क मॅनेजमेंट टेक्निक आहे जी अत्यंत किंवा प्रतिकूल स्थितींमध्ये फायनान्शियल सिस्टीम, संस्था किंवा इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ कसे काम करेल याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाते. यामध्ये संभाव्य कमतरतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक मंदी, मार्केट क्रॅश किंवा अनपेक्षित धक्का यासारख्या विविध परिस्थितींना अनुकरण करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग आणि फायनान्समध्ये, नियामक आवश्यकतांचे उल्लंघन न करता संस्था आर्थिक संकट किंवा आर्थिक तणावाचा सामना करू शकते का हे निर्धारित करण्यासाठी तणाव चाचणीचा वापर केला जातो. परिणाम संस्थांना जोखीम कमी करण्यासाठी, भांडवली नियोजन सुधारण्यासाठी आणि लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे विकसित करण्यास मदत करतात. कमकुवतता ओळखण्यासाठी आणि एकूण जोखीम तयारी वाढविण्यासाठी हे एक आवश्यक साधन आहे.\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचा उद्देश\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग अनेक प्रमुख उद्देश पूर्ण करते:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eजोखीम ओळख\u003c/strong\u003e: हे संस्था आणि नियामकांना सामान्य ऑपरेटिंग स्थितींमध्ये दृश्यमान नसलेल्या संभाव्य जोखीम ओळखण्यास मदत करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eलवचिकता मूल्यांकन\u003c/strong\u003e: हे आघात शोषण्यासाठी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत सोल्व्हंट, ऑपरेशनल किंवा व्यवहार्य राहण्यासाठी संस्था किंवा सिस्टीमच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eनियामक अनुपालन\u003c/strong\u003e: फायनान्शियल संस्थांसाठी, आर्थिक मंदीच्या वेळी बँक किंवा इतर संस्थांना पुरेसा भांडवली राखीव राखण्याची खात्री करण्यासाठी नियामक प्राधिकरणांना तणाव चाचणी आवश्यक आहे.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती विश्लेषण\u003c/strong\u003e: स्ट्रेस टेस्टिंगमध्ये फायनान्शियल हेल्थ, मार्केट परफॉर्मन्स आणि लिक्विडिटीवर विविध तणावांच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध \u0022काय-असेल\u0022 परिस्थिती चालविणे समाविष्ट आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचे प्रकार\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eचाचणी केलेल्या परिस्थितीची गंभीरता आणि स्वरूपावर आधारित तणाव चाचणी विस्तृतपणे वर्गीकृत केली जाऊ शकते:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती-आधारित तणाव चाचणी\u003c/strong\u003e: या प्रकारामध्ये विशिष्ट काल्पनिक परिस्थितींपासून चाचणी करणे समाविष्ट आहे, जसे की गंभीर मंदी, इंटरेस्ट रेट्समध्ये अचानक वाढ किंवा मार्केट किंमतीमध्ये तीक्ष्ण घट. परिस्थिती तुलनेने सौम्य तणावापासून ते अतिशय आणि आपत्तीजनक घटनांपर्यंत असू शकतात.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: स्टॉक मार्केट वॅल्यूमध्ये अचानक 30% घट झाल्यास बँक त्याचा पोर्टफोलिओ कसा भाडे देईल याची चाचणी करू शकते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eसंवेदनशीलता चाचणी\u003c/strong\u003e: या प्रकारची तणाव चाचणी इंटरेस्ट रेट्स, एक्स्चेंज रेट्स किंवा कमोडिटी किंमती यासारख्या प्रमुख व्हेरिएबल्समध्ये फायनान्शियल स्थिती किंवा इन्व्हेस्टमेंट किती संवेदनशील आहे हे तपासते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: इन्व्हेस्टमेंट फंड मूल्यांकन करू शकतो की इंटरेस्ट रेट्स मधील 2% वाढ बाँड पोर्टफोलिओवर कसा परिणाम करेल.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eरिव्हर्स स्ट्रेस टेस्टिंग\u003c/strong\u003e: हे पारंपारिक स्ट्रेस टेस्टिंगच्या विपरीत आहे. हे अशा परिस्थिती ओळखते ज्यामध्ये संस्थेला अयशस्वी किंवा महत्त्वाचे नुकसान होऊ शकते. विशिष्ट इव्हेंट किंवा अटींचा सेट दिवाळखोरी सारख्या प्रतिकूल परिणामाला कारणीभूत ठरेल हे जाणून घेणे हे ध्येय आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: आर्थिक किंवा मार्केट स्थिती निर्धारित करण्यासाठी बँक रिव्हर्स स्ट्रेस टेस्टिंग करू शकते ज्या अंतर्गत ते अयशस्वी होऊ शकते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eएक्स्ट्रीम इव्हेंट स्ट्रेस टेस्टिंग\u003c/strong\u003e: हे मार्केट क्रॅश किंवा नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या अत्यंत असंभवित, अतिशय घटनांच्या चाचणीच्या परिणामावर लक्ष केंद्रित करते. ही घटना दुर्मिळ असली तरी, त्यांचे परिणाम विनाशक असू शकतात.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eतणाव चाचणीची प्रक्रिया\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eतणाव चाचणीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक टप्प्यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिस्थिती परिभाषित करणे\u003c/strong\u003e: टेस्ट केलेल्या प्रतिकूल स्थिती किंवा धक्का निर्धारित करण्यासह स्ट्रेस टेस्ट सुरू होतात. हे ऐतिहासिक संकटांवर आधारित असू शकते (उदा., 2008 आर्थिक संकट), किंवा काल्पनिक अतिशय परिस्थिती (उदा., जागतिक महामारी).\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eमॉडेलिंग प्रभाव\u003c/strong\u003e: एकदा परिस्थिती परिभाषित झाल्यानंतर, संस्था त्यांच्या बॅलन्स शीट, कॅश फ्लो आणि कॅपिटल रिझर्व्हवर परिणाम अनुकरण करण्यासाठी फायनान्शियल मॉडेल्सचा वापर करतात. यामध्ये तणावाच्या घटनेमुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या प्रमुख व्हेरिएबल्स ओळखणे समाविष्ट आहे (उदा., इंटरेस्ट रेट्स, ॲसेट किंमत, मार्केट लिक्विडिटी).\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eरनिंग टेस्ट\u003c/strong\u003e: परिभाषित तणावाच्या स्थितीत सिस्टीम किंवा संस्था कशी काम करते याचे मूल्यांकन करण्यासाठी मॉडेल्सद्वारे स्ट्रेस टेस्ट केली जाते. यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओमध्ये मूल्याच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करणे किंवा फायनान्शियल संस्थेमध्ये लिक्विडिटीवर ताण मूल्यांकन करणे समाविष्ट असू शकते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eपरिणामांचे विश्लेषण\u003c/strong\u003e: चाचण्यांनंतर, संभाव्य जोखीम आणि भेद्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी परिणामांचे विश्लेषण केले जाते. संस्था गंभीर नुकसान किंवा लिक्विडिटीच्या कमतरतेचा सामना करू शकणाऱ्या क्षेत्रांची ओळख करतील.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eशमन योजनांची अंमलबजावणी\u003c/strong\u003e: तणाव चाचणीच्या परिणामांवर आधारित, संस्था संभाव्य जोखीम कमी करण्यासाठी धोरणे विकसित करतात. यामध्ये काही रिस्कचे एक्सपोजर कमी करण्यासाठी कॅपिटल रिझर्व्ह वाढवणे, पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे किंवा बिझनेस ऑपरेशन्स ॲडजस्ट करणे समाविष्ट असू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचे ॲप्लिकेशन्स\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eबँकिंग आणि फायनान्स\u003c/strong\u003e: आर्थिक धक्का टाळण्यासाठी पुरेसे भांडवलीकरण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी बँक आणि फायनान्शियल संस्थांद्वारे तणाव चाचणीचा व्यापकपणे वापर केला जातो. फायनान्शियल रेग्युलेटर, जसे की यू.एस. किंवा युरोपियन सेंट्रल बँक, यांना रेग्युलेटरी कम्प्लायन्सचा भाग म्हणून नियमित तणाव चाचण्या आवश्यक आहेत (उदा., बेसल III फ्रेमवर्क).\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: यु.एस. मधील \u003cstrong\u003eडॉड-फ्रँक ॲक्ट\u003c/strong\u003e साठी प्रतिकूल आर्थिक स्थितींसाठी त्यांच्या लवचिकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वार्षिक तणाव चाचण्या करण्यासाठी $50 अब्ज पेक्षा जास्त ॲसेट असलेल्या बँकांची आवश्यकता आहे.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eइन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ\u003c/strong\u003e: मार्केट टर्ब्युलन्स दरम्यान पोर्टफोलिओच्या संभाव्य कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स स्ट्रेस टेस्टिंगचा वापर करतात. हे विशिष्ट सेक्टर, ॲसेट क्लास किंवा भौगोलिक प्रदेशांमध्ये रिस्क एक्सपोजर ओळखण्यास मदत करते.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: जर स्टॉक मार्केट क्रॅश झाले तर पुरेशी लिक्विडिटी आणि रिस्क कमी करण्याची धोरणे असल्याची खात्री करण्यासाठी पेन्शन फंड त्याच्या पोर्टफोलिओची चाचणी करू शकतो.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eइन्श्युरन्स\u003c/strong\u003e: नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा इतर आपत्तीजनक नुकसान यासारख्या गंभीर घटनांदरम्यान मोठ्या क्लेमला कव्हर करण्यासाठी त्यांचे कॅपिटल रिझर्व्ह पुरेसे आहे का हे निर्धारित करण्यासाठी इन्श्युरन्स कंपन्या तणाव चाचणीचा वापर करतात.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: इन्श्युरन्स कंपनी मोठ्या प्रमाणातील हरिकेन सारख्या घटनेमधून क्लेमच्या प्रवाहाला कव्हर करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्याच्या कॅपिटल रिझर्व्हची चाचणी करू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eकॉर्पोरेशन्स\u003c/strong\u003e: कॉर्पोरेशन्स, विशेषत: महत्त्वाचे फायनान्शियल एक्सपोजर किंवा इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स असलेले, त्यांच्या बिझनेसवर आर्थिक किंवा मार्केट व्यत्ययाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तणावाची चाचण्या करतात. ते सप्लाय चेन व्यत्यय, कमोडिटीच्या किंमतीतील बदल किंवा जागतिक ऑपरेशन्सवर करन्सीच्या चढ-उतारांचा परिणाम यांचे मूल्यांकन करतात.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण\u003c/strong\u003e: बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानिक चलनाच्या मूल्यातील अचानक घट त्याचा नफा आणि परदेशी बाजारातील ऑपरेशन्सवर कसा परिणाम करतो याची चाचणी करू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगचे लाभ\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eसुधारित रिस्क मॅनेजमेंट\u003c/strong\u003e: स्ट्रेस टेस्टिंग संस्थांना संकट होण्यापूर्वी त्यांच्या ऑपरेशन्स किंवा फायनान्शियल स्ट्रॅटेजी मधील संभाव्य कमकुवती ओळखण्यास आणि संबोधित करण्यास मदत करते.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eवर्धित निर्णय घेणे\u003c/strong\u003e: विविध परिस्थितीत संभाव्य जोखीम समजून घेऊन, बिझनेस आणि फायनान्शियल संस्था कॅपिटल वाटप, रिस्क मॅनेजमेंट आणि स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग संदर्भात अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eनियामक अनुपालन\u003c/strong\u003e: फायनान्शियल संस्थांसाठी, तणाव चाचणी हे सुनिश्चित करते की ते नियामक आवश्यकतांचे पालन करतात, नियामक दंडाची शक्यता कमी करतात आणि इन्व्हेस्टरचा आत्मविश्वास सुधारतात.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eलवचिकता नियोजन\u003c/strong\u003e: हे संस्थांना मार्केटच्या धक्का किंवा आर्थिक मंदीच्या बाबतीत लवचिक राहण्याची योजना विकसित करण्याची परवानगी देते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eस्ट्रेस टेस्टिंगच्या आव्हाने\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eमॉडेल मर्यादा\u003c/strong\u003e: स्ट्रेस टेस्ट धारणा आणि ऐतिहासिक डाटावर आधारित मॉडेल्सवर अवलंबून असतात, जे भविष्यातील स्थिती किंवा अतिशय घटना अचूकपणे प्रतिबिंबित करू शकत नाही.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eअनिश्चितता\u003c/strong\u003e: आर्थिक किंवा आर्थिक संकटाचे अचूक स्वरूप अंदाज घेणे कठीण आहे. अभूतपूर्व घटना किंवा घटकांच्या कॉम्बिनेशनसाठी स्ट्रेस टेस्ट अयशस्वी ठरू शकतात.\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eजटिलता\u003c/strong\u003e: मोठ्या संस्थांसाठी, विशेषत: बहुराष्ट्रीय बँक किंवा कॉर्पोरेशन्ससाठी, विविध बिझनेस युनिट्स किंवा भौगोलिक ठिकाणी विविध जोखीम घटकांचे मॉडेल करण्याच्या आवश्यकतेमुळे तणाव चाचणी जटिल असू शकते.\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003eनिष्कर्ष\u003c/strong\u003e\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eसंभाव्य संकटाच्या बाबतीत आर्थिक प्रणाली, संस्था आणि पोर्टफोलिओच्या स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्ट्रेस टेस्टिंग हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. हे बिझनेस आणि फायनान्शियल संस्थांना भेद्यता ओळखण्यास आणि गंभीर जोखमींपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास मदत करते. तथापि, तणाव चाचण्या मौल्यवान माहिती प्रदान करत असताना, ते पूर्णपणे नाहीत आणि इतर रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीसह पूरक असणे आवश्यक आहे. जागतिक बाजारपेठांची वाढती जटिलता आणि आर्थिक आणि आर्थिक व्यत्ययासाठी वाढती क्षमता पाहता, लवचिक नियोजन आणि नियामक अनुपालनासाठी तणाव चाचणी एक अनिवार्य साधन बनली आहे.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003c/div\u003e","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u003cp\u003eस्ट्रेस टेस्टिंग ही रिस्क मॅनेजमेंट टेक्निक आहे जी अत्यंत किंवा प्रतिकूल स्थितींमध्ये फायनान्शियल सिस्टीम, संस्था किंवा इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ कसे काम करेल याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाते. यामध्ये संभाव्य कमतरतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक मंदी, मार्केट क्रॅश किंवा अनपेक्षित धक्का यासारख्या विविध परिस्थितींना अनुकरण करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग आणि फायनान्समध्ये, स्ट्रेस टेस्टिंगचा वापर हा निर्धारित करण्यासाठी केला जातो.. \u003ca title=\u0022Stress testing \u0022 class=\u0022read-more\u0022 href=\u0022https://www.5paisa.com/marathi/finschool/finance-dictionary/stress-testing/\u0022 aria-label=\u0022Read more about Stress testing \u0022\u003eअधिक वाचा\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e","protected":false},"author":1,"featured_media":33661,"parent":0,"menu_order":36,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-33655","finance-dictionary","type-finance-dictionary","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","finance-dictionary-terms-s"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary"}],"about":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/types/finance-dictionary"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/users/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/comments?post=33655"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64136,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/finance-dictionary/33655/revisions/64136"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/media/33661"}],"wp:attachment":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/media?parent=33655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https://api.w.org/{rel}","templated":true}]}}