હલ મૂવિંગ એવરેજ (એચએમએ)

Hull મૂવિંગ એવરેજ, એક ઍડવાન્સ્ડ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર, કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવાના તેના અનન્ય અભિગમને કારણે રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર લોકપ્રિયતા મેળવી છે. આ લેખ હલ મૂવિંગ એવરેજ (એચએમએ) ની વિગતો વિશે જાણ કરશે અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં તેના હેતુ, મિકેનિક્સ અને વ્યાવહારિક અરજીને સમજશે.

હલની મૂવિંગ એવરેજ શું છે?

હલ મૂવિંગ એવરેજ (એચએમએ) એક રિફાઇન્ડ મૂવિંગ એવરેજ ઇન્ડિકેટર છે જે પરંપરાગત મૂવિંગ સરેરાશની મર્યાદાઓ, જેમ કે સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) અને એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) ની મર્યાદાઓને સંબોધિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. એલન હુલએ કિંમતના વલણોનું સરળ અને વધુ પ્રતિસાદ પ્રદાન કરવા, લેગ ઘટાડવા અને સચોટતા વધારવા માટે આ સૂચક બનાવ્યું છે. 

હલ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવાના કેટલાક ફાયદાઓ:

• પરંપરાગત હલનચલન સરેરાશ કરતાં ઓછું સંવેદનશીલ છે.
• કિંમતમાં ફેરફારો કરવા માટે તે વધુ જવાબદાર છે.
• ડેટામાં અવાજ દ્વારા તે ઓછું અસર થાય છે.
• અર્થઘટન કરવું સરળ છે.

હલ મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરવાના કેટલાક નુકસાન અહીં આપેલ છે:

• પરંપરાગત મૂવિંગ સરેરાશ કરતાં ગણતરી કરવી વધુ જટિલ હોઈ શકે છે.
• તે વિપસૉ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.

હલ મૂવિંગ સરેરાશ કામ કરવું

HMA વજનની ગણતરીનો ઉપયોગ કરીને અને મૂળનો અર્થ એક ચોરસ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને કાર્ય કરે છે. આ સંયોજન ઘણીવાર અન્ય ગતિશીલ સરેરાશ સાથે સંકળાયેલ લેગને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તે તાજેતરની કિંમતની હલનચલન પર વધુ ભાર આપે છે જ્યારે હજુ પણ ઐતિહાસિક ડેટા શામેલ છે. આમ કરવાથી વર્તમાન બજાર વલણનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આપે છે.

હલ મૂવિંગ સરેરાશ ગણતરી

એચએમએની ગણતરી નીચેના પગલાંઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે:

1. નિર્દિષ્ટ સમયગાળા સાથે સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ)ની ગણતરી કરો.
2. સમાન સંખ્યામાં સમયગાળા સાથે વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબ્લ્યુએમએ)ની ગણતરી કરો પરંતુ વજનના પરિબળ સાથે જે કિંમતનો ડેટા વર્તમાનની નજીક આવે ત્યારે વધુ વધે છે.
3. SMA અને WMA વચ્ચેના તફાવતની ગણતરી કરો.
4. વજન પરિબળ સાથે ત્રીજા ડબ્લ્યુએમએનો ઉપયોગ કરીને એસએમએ અને ડબ્લ્યુએમએ વચ્ચેના તફાવતને સ્ક્વેર રૂટના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં સરળ બનાવો.

એચએમએની ગણતરી માટેનું ફોર્મ્યુલા નીચે મુજબ છે:

HMA = WMA(SMA(કિંમત, n), k)

ક્યાં:

• HMA એ હલ મૂવિંગ એવરેજ છે
• WMA એ વજનમાં ખસેડવાની સરેરાશ છે
• SMA એ સરળ મૂવિંગ એવરેજ છે
• n એ સમયગાળાની સંખ્યા છે
• k એ વજનનું પરિબળ છે

વજન પરિબળની ગણતરી નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે:

કે = 2 / (sqrt(n) + 1)

ઉદાહરણ તરીકે, જો સમયગાળાની સંખ્યા 20 છે, તો વજનનું પરિબળ 2 / (sqrt(20) + 1) = 0.866 હશે.

HMAની ગણતરી કોઈપણ સ્પ્રેડશીટ સૉફ્ટવેર અથવા ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. ઘણા ઑનલાઇન કૅલ્ક્યૂલેટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

આ ગણતરીઓ લેગને કેવી રીતે ઘટાડે છે?

HMAની ગણતરી એક વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે વધુ તાજેતરના કિંમતો પર વધુ વજન મૂકે છે. આ એચએમએને કિંમતમાં ફેરફારો અને એલએજીને ઓછી સંવેદનશીલ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

એચએમએની પણ સરળ પરિબળનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે જે ડેટામાં અવાજ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ HMAને વધુ સરળ અને અર્થઘટન કરવાનું સરળ બનાવે છે.

એચએમએની ગણતરીઓ નીચેની રીતોથી લેગને ઘટાડે છે:

• HMA ની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વજન પરિબળ અત્યંત વધી જાય છે કારણ કે કિંમતનો ડેટા વર્તમાનના નજીક થઈ જાય છે. આનો અર્થ એ છે કે વધુ તાજેતરની કિંમતના મૂલ્યોને વધુ વજન આપવામાં આવે છે, જે HMAને કિંમતમાં ફેરફારો માટે વધુ જવાબદાર બનાવે છે.
• HMA ની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સરળ પરિબળ એ સમયગાળાની સંખ્યાના વર્ગમૂળનો વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. આનો અર્થ એ છે કે એચએમએ ટૂંકા ગાળા માટે વધુ ભારે અને વધુ વિસ્તૃત સમયગાળા માટે ઓછું ભારે સરળ છે. આ ડેટામાં અવાજ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને એચએમએને અર્થઘટન કરવામાં સરળ બનાવે છે.

આ ગણતરીના પરિણામે, HMA સરેરાશ લાઇનની સરળતાને જાળવી રાખતી વખતે પરંપરાગત હલનચલન સરેરાશ કરતાં વધુ નજીકથી ભાવની ગતિવિધિઓને ટ્રૅક કરી શકે છે. આ HMAને ટ્રેન્ડને ઓળખવા, સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક સ્તરને ઓળખવામાં અને વધુ ખરીદી અને વધુ વેચાતી સ્થિતિઓમાં મદદરૂપ બનાવે છે.

હલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરીને

હલ મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વલણોને ઓળખવા અને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. એચએમએ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરવા માટેની સંક્ષિપ્ત માર્ગદર્શિકા અહીં છે:

• ટ્રેન્ડ ફોલોઇંગ સ્ટ્રેટેજી: જ્યારે HMA સપોર્ટ લેવલ કરતા વધારે પડતું હોય અને જ્યારે HMA પ્રતિરોધક સ્તરથી નીચે પાર થાય ત્યારે સંપત્તિનું વેચાણ કરે ત્યારે આ સ્ટ્રેટેજીમાં સંપત્તિ ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે.
• વિવિધતા વ્યૂહરચનામાં એચએમએ અને કિંમતની ક્રિયા વચ્ચે વિવિધતાઓ શોધવાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કિંમત ઓછી થાય છે ત્યારે બુલિશ વેરિએશન થાય છે, પરંતુ HMA વધુ ઓછી થાય છે. આ સંકેતો કે વલણ ઉલટાવી જવા માટે છે. જ્યારે કિંમત વધુ હોય ત્યારે બેરિશ વેરિએશન થાય છે, પરંતુ HMA ઓછું હોય છે. આ સંકેતો કે આ વલણ નીચેની બાજુ પરત જવા માટે છે.
• ફિલ્ટર વ્યૂહરચના: આ વ્યૂહરચનામાં બજારમાં અવાજને ફિલ્ટર કરવા અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ વલણોને ઓળખવા માટે એચએમએનો ઉપયોગ શામેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે HMA એક ચોક્કસ લેવલથી ઉપર હોય ત્યારે જ તમે ટ્રેડ કરી શકો છો.

તમારા માટે શ્રેષ્ઠ હલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટ્રેટેજી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને રિસ્ક ટોલરન્સ પર આધારિત રહેશે. વાસ્તવિક નાણાંમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં વિવિધ વ્યૂહરચનાઓને સમર્થન આપવું જરૂરી છે.

હલ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવા માટે અહીં કેટલીક અતિરિક્ત ટિપ્સ છે:

• એકથી વધુ વારની ફ્રેમનો ઉપયોગ કરો: HMAનો ઉપયોગ દૈનિક, સાપ્તાહિક અને માસિક વિવિધ સમયે કરી શકાય છે. એકથી વધુ સમયની ફ્રેમનો ઉપયોગ કરવાથી એવા ટ્રેન્ડ અને પેટર્નને ઓળખવામાં મદદ મળી શકે છે જે એક જ સમયની ફ્રેમમાં દેખાતા નથી.
• સમયગાળાની સંખ્યાને ઍડજસ્ટ કરો: તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને રિસ્ક સહિષ્ણુતાને અનુરૂપ HMA ની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નંબરને ઍડજસ્ટ કરી શકાય છે. ઓછી સંખ્યામાં સમયગાળો એચએમએને કિંમતમાં ફેરફારો માટે વધુ જવાબદાર બનાવશે, પરંતુ તે અવાજ માટે વધુ સંવેદનશીલ પણ હશે. વધુ વિસ્તૃત સંખ્યામાં સમયગાળો એચએમએને કિંમતમાં ફેરફારો માટે ઓછી પ્રતિસાદ આપશે, પરંતુ તે સરળ અને ઓછી સંભાવના પણ હશે.
• અન્ય સૂચકોનો ઉપયોગ કરો: એચએમએનો ઉપયોગ અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે કરી શકાય છે, જેમ કે સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક અને મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ વિવિધતા. આ તમને ટ્રેડિંગ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવામાં અને ખોટી ઍલર્ટના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

હલ મૂવિંગ સરેરાશ વ્યૂહરચનાનું અર્થઘટન

હલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટ્રેટેજીની વ્યાખ્યા કરવા માટે, તમારે નીચેની બાબતોને સમજવાની જરૂર છે:

• HMA એક વેટ મૂવિંગ એવરેજ છે જે તાજેતરની કિંમતના મૂલ્યો પર વધુ વજન આપે છે. આ HMAને કિંમતમાં ફેરફારો અને lag ના સંવેદનશીલ ફેરફારો માટે વધુ જવાબદાર બનાવે છે.
• એચએમએની ગણતરી એક સરળ પરિબળનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે ડેટામાં અવાજ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ HMAને વધુ સરળ અને અર્થઘટન કરવાનું સરળ બનાવે છે.
• HMAનો ઉપયોગ દૈનિક, સાપ્તાહિક અને માસિક વિવિધ સમય ફ્રેમ પર કરી શકાય છે.
• HMA ની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સમયગાળાની સંખ્યા તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને જોખમ સહિષ્ણુતાને અનુરૂપ ઍડજસ્ટ કરી શકાય છે.
• એચએમએનો ઉપયોગ રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઈ) અને મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડિવર્જન્સ (એમએસીડી) જેવા અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે કરી શકાય છે.

હલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટ્રેટેજીને વ્યાખ્યાયિત કરવાની કેટલીક સામાન્ય રીતો અહીં છે:

• એચએમએને અનુસરતા ટ્રેન્ડનો ઉપયોગ એચએમએની દિશા જોઈને ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરી શકાય છે. એક વધતા એચએમએ એક અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે, જ્યારે એક ફોલિંગ એચએમએ એક ડાઉનટ્રેન્ડ દર્શાવે છે.
• સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: એચએમએ અગાઉ બાઉન્સ કરેલા વિસ્તારોની શોધ કરીને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલની ઓળખ કરી શકે છે.
• ઓવરબાઉટ અને ઓવરસોલ્ડ: એચએમએ જ્યાં એચએમએ કેટલાક સ્તરોથી વધુ હોય અથવા નીચે ન આવ્યું હોય તેવા વિસ્તારોની શોધ કરીને ખરીદેલી અને વધુ વેચાતી શરતોને ઓળખી શકે છે.
• વિવિધતા: એચએમએ એચએમએ અને કિંમતની ક્રિયા વચ્ચેના તફાવતોને ઓળખી શકે છે. જ્યારે કિંમત ઓછી થાય છે ત્યારે બુલિશ વેરિએશન થાય છે, પરંતુ HMA વધુ ઓછી થાય છે. આ સંકેતો કે વલણ ઉલટાવી જવા માટે છે. જ્યારે કિંમત વધુ હોય ત્યારે બેરિશ વેરિએશન થાય છે, પરંતુ HMA ઓછું હોય છે. આ સંકેતો કે આ વલણ નીચેની બાજુ પરત જવા માટે છે.

હલ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટ્રેટેજીને અર્થઘટન કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ અને રિસ્ક ટોલરન્સ પર આધારિત રહેશે. વાસ્તવિક નાણાંમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં વિવિધ વ્યૂહરચનાઓને સમર્થન આપવું જરૂરી છે.

 હલ મૂવિંગ સરેરાશની ખામીઓ

એચએમએની કેટલીક મર્યાદાઓમાં શામેલ છે:

• તે હજુ પણ એક લેગિંગ સૂચક છે: HMA એક વધુ સારું સૂચક હોઈ શકે છે અને હજુ પણ કિંમતની ક્રિયા પાછળ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તેને અન્ય સૂચકોની જેમ વહેલી તકે ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં મદદની જરૂર પડી શકે છે.
• તે whipsaws માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે: HMA whipsaws માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે, ખોટા સિગ્નલ જે ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત ઝડપથી દિશાને પરત કરે છે. જો તમે આ સિગ્નલ પર ટ્રેડ કરો છો તો આ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
• તેનો અર્થઘટન કરવો પડકારજનક હોઈ શકે છે: એચએમએ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને શરૂઆતકર્તાઓ માટે. HMA કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેની સાથે ટ્રેડિંગ કરતા પહેલાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે સમજવું જરૂરી છે.
• તે બધા બજારો માટે અયોગ્ય છે: બધી જરૂરિયાતો માટે એચએમએ આદર્શ નથી. તે ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટ માટે શ્રેષ્ઠ છે પરંતુ બજારોને એકીકૃત કરવામાં ઓછું અસરકારક હોઈ શકે છે.

તેની મર્યાદાઓ હોવા છતાં, એચએમએ તકનીકી વિશ્લેષણ માટે ઉપયોગી સાધન હોઈ શકે છે. એચએમએની મર્યાદાઓ વિશે જાગૃત રહેવું અને તમારા વેપારના નિર્ણયોની ચોકસાઈમાં સુધારો કરવા માટે અન્ય સૂચકો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.

તારણ

નિષ્કર્ષમાં, હલ મૂવિંગ એવરેજ એ બજારના વલણોના વધુ પ્રતિસાદ અને સચોટ સૂચક શોધતા વેપારીઓ માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે. ઍડવાન્સ્ડ ગણતરીઓ શામેલ કરીને અને એલએજી ઘટાડીને, એચએમએ કિંમતના ડેટાના સરળ પ્રતિનિધિત્વના આધારે વેપારીઓને માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે. જો કે, યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કોઈ સિંગલ ઇન્ડિકેટર ટ્રેડિંગમાં સફળતાની ગેરંટી આપતું નથી. એચએમએનો ઉપયોગ તેની અસરકારકતા અને નફા માટેની ક્ષમતાને વધારવા માટે અન્ય તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સાધનો સાથે કરવો જોઈએ.