मूव्हिंग ॲव्हरेजेस

13.1 सरासरी 'मूव्हिंग' समजून घेणे 

शाळेच्या दिवसांमध्ये, आपण सरासरी विषयी शिकणार नाही आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज केवळ एक पाऊल पुढे आहेत. मूव्हिंग ॲव्हरेज हे तांत्रिक विश्लेषणातील ट्रेंड इंडिकेटर आहेत आणि ते वारंवार वापरले जातात कारण ते सोपे आणि प्रभावी आहेत.

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे ट्रेंड इंडिकेटर आहेत जे दिलेल्या कालावधीत आऊटप्राईज डाटा सुरळीत करून अंतर्निहित ट्रेंड निर्धारित करण्यास मदत करतात. कल्पना सोपी आहे: पूर्वनिर्धारित कालावधीत सरासरी क्लोजिंग किंमत निश्चित करा.

"मूव्हिंग" या शब्दाचा अर्थ असा आहे की नवीन दिवसाची क्लोजिंग प्राईस जोडली जात असल्याने सरासरी करंट राखण्यासाठी सर्वात जुना डाटा पॉईंट काढून टाकण्याची प्रक्रिया.

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज: साध्या मूव्हिंग सरासरी प्रत्येक डाटा पॉईंटला समान वजनाच्या गणनेमध्ये नियुक्त करते.

एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए): 

सोप्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या तुलनेत, एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज नवीन माहितीसाठी अधिक संवेदनशील आहे आणि किंमत बदलांना जलद प्रतिसाद देते कारण ते अलीकडील किंमतीवर अधिक वजन देते. या कारणास्तव, ट्रेडर्स वारंवार SMA वर EMA चे समर्थन करतात.

मूव्हिंग ॲव्हरेज मध्ये जाण्यापूर्वी, बेसिक ॲव्हरेज कसे कॅल्क्युलेट करावे याविषयी जलद रिफ्रेशर करूया.

मासिक सरासरी रेस्टॉरंट खर्च

असे गृहीत धरा की रमेश दर आठवड्याला सरासरी किती खानपान खर्च करतो याचा ट्रॅक ठेवतो:

आठवड्याची रक्कम खर्च (₹)

आठवडा 1 ₹800

आठवडा 2 ₹1,200

आठवडा 3 ₹600

आठवडा 4 ₹1,400

सरासरी मासिक खर्च शोधण्यासाठी, तो प्रत्येक साप्ताहिक रक्कम जोडतो आणि ती एकूण आठवड्यांच्या संख्येद्वारे विभाजित करतो:

सरासरी = (₹800 + ₹1,200 + ₹600 + ₹1,400) ÷ 4 = ₹4,000 ÷ 4 = ₹1,000

त्यामुळे, रमेशने रेस्टॉरंटवर आठवड्याला सरासरी ₹1,000 खर्च केले आहे.

येथे, प्रत्येक आठवड्याला खाण्यावर रमेश सामान्यपणे किती खर्च करतो यातून आपल्याला सामान्य कल्पना मिळते. अर्थात, असे काही आठवडे होते जेव्हा त्यांनी सरासरीपेक्षा जास्त खर्च केला होता आणि आठवडे जेव्हा त्यांनी कमी खर्च केला होता. उदाहरणार्थ, 4 आठवड्यात त्यांनी ₹1,400 खर्च केला होता, ₹1,000 च्या सरासरीपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आणि 3 आठवड्यात केवळ ₹600 खर्च केले होते जे सरासरीपेक्षा खूपच कमी होते. हे स्पष्ट करते की सरासरी हा केवळ एक अंदाज आहे जो डाटा सारांश करण्यास मदत करतो परंतु खर्चाच्या संपूर्ण श्रेणीसाठी पूर्णपणे अकाउंट करत नाही. त्यामुळे, एवढ्या सरासरी आठवड्याचा खर्च असूनही रमेशने दर आठवड्याला अचूक ₹1,000 खर्च केला नाही.

आता, चला हे स्टॉक मार्केटशी कनेक्ट करूया. ट्रेडिंगमध्ये, आम्ही प्राईस किंवा वॉल्यूम वर समान लॉजिक लागू करतो. रमेश किती खर्च करतो याची गणना करण्याऐवजी, आम्ही ठराविक दिवसांमध्ये स्टॉकची सरासरी क्लोजिंग प्राईस कॅल्क्युलेट करतो. याला मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात आणि हे ट्रेडर्सला ट्रेंड अधिक स्पष्टपणे ओळखण्यासाठी शॉर्ट-टर्म चढउतार सुरळीत करण्यास मदत करते.

स्टॉक किंमतीसाठी संकल्पनेचा विस्तार

चला स्टॉक मार्केटमध्ये सरासरीची कल्पना लागू करूया. समजा आम्ही मागील 5 ट्रेडिंग सेशन्समध्ये लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) च्या क्लोजिंग प्राईसचा विचार करीत आहोत. जसे आम्ही प्रत्येक आठवड्याला रमेश खर्चाच्या सरासरी संख्येची गणना केली, त्याचप्रमाणे आम्ही आता स्टॉकच्या सरासरी क्लोजिंग किंमतीची गणना करू.

एल अँड टी साठी क्लोजिंग प्राईस येथे आहेत:

एकूण = ₹3,120.50 + ₹3,145.75 + ₹3,110.20 + ₹3,135.60 + ₹3,160.40 ₹15,672.45

5-दिवसांची सरासरी क्लोजिंग प्राईस शोधण्यासाठी, आम्ही एकूण 5 ने विभाजित करतो:

सरासरी = ₹15,672.45 ÷ 5 = ₹3,134.49

त्यामुळे, मागील 5 ट्रेडिंग सेशन मध्ये एल अँड टी ची सरासरी क्लोजिंग प्राईस ₹3,134.49 आहे.

ही सरासरी ट्रेडर्सला दैनंदिन किंमतीतील चढउतार सुरळीत करण्यास आणि स्टॉकच्या शॉर्ट-टर्म ट्रेंडची स्पष्ट समज मिळवण्यास मदत करते. तांत्रिक विश्लेषणामध्ये, हे मूव्हिंग ॲव्हरेजचा आधार तयार करते, जे नवीन डाटा येत असताना सतत कॅल्क्युलेट केले जातात.

13.1 - 'मूव्हिंग' सरासरी समजून घेणे (सरळ मूव्हिंग ॲव्हरेज)

चला मानूया की तुम्हाला नवीनतम 5 ट्रेडिंग सेशन्सवर टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्सची सरासरी क्लोजिंग प्राईस कॅल्क्युलेट करायची आहे. क्लोजिंग प्राईस येथे आहेत:

एकूण = ₹875.20 + ₹878.50 + ₹880.10 + ₹882.40 + ₹884.30 ₹4,400.50

5-दिवसांची सरासरी क्लोजिंग प्राईस शोधण्यासाठी, एकूण 5 ने विभाजित करा:

सरासरी = ₹4,400.50 ÷ 5 = ₹880.10

त्यामुळे, या 5 सेशन्सवर टाटा कंझ्युमरची सरासरी क्लोजिंग प्राईस ₹880.10 आहे.

आता हे काय आहे आहे सरासरी "मूव्हिंग"?

समजा पुढील ट्रेडिंग दिवस 08/08/25 आहे. नवीन क्लोजिंग किंमत उपलब्ध आहे : ₹886.50.

सरासरी अपडेट ठेवण्यासाठी, आम्ही हा नवीन डाटा पॉईंट समाविष्ट करतो आणि सर्वात जुना डाटा ड्रॉप करतो (01/08/25). नवीन तारखा बनतात:

नवीन एकूण = ₹4,411.80

नवीन सरासरी = ₹4,411.80 ÷ 5 = ₹882.36

तुम्ही पाहू शकता, आम्ही नवीनतम क्लोजिंग प्राईसचा समावेश करून आणि सर्वात जुनी किंमत वगळून पुढे जात आहोत. ही प्रक्रिया दररोज सुरू राहते, नेहमीच सर्वात अलीकडील 5 डाटा पॉईंट्स वापरणे. म्हणूनच याला "मूव्हिंग" सरासरी म्हणतात, कारण ते प्रत्येक नवीन ट्रेडिंग सेशनसह पुढे जाते.

वरील उदाहरणात मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना क्लोजिंग प्राईसचा वापर करून केली जाते जे सामान्यपणे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांनी प्राधान्य दिले जाते. क्लोजिंग प्राईस हे त्या दिवसासाठी स्टॉक ट्रेड करत असलेले अंतिम मूल्य दर्शविते ज्यामुळे ते मार्केट सेंटिमेंटचे विश्वसनीय सूचक बनते. क्लोजिंग प्राईसचा वारंवार वापर केला जातो, तर मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना OHL डाटा सारख्या इतर डाटा पॉईंट्सचा वापर करून देखील केली जाऊ शकते, ज्याचा अर्थ विशिष्ट विश्लेषण किंवा धोरणानुसार ओपनिंग, उच्च आणि कमी किंमत. मूव्हिंग ॲव्हरेज अत्यंत लवचिक आहेत आणि विविध वेळेच्या चौकटीत लागू केले जाऊ शकतात.

जे वारंवार एक्सेल वापरतात ते काही मिनिटांत सरासरी कॅल्क्युलेट करू शकतात. सेल रेफरन्स सरासरी फॉर्म्युलामध्ये कसा जातो हे पाहा, नवीनतम डाटा पॉईंट्सचा समावेश करण्यासाठी सर्वात जुने काढून टाका. एक्सेल कॅल्क्युलेशनचा स्क्रीनशॉट येथे दिला आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज प्रत्येक नवीन क्लोजिंग किंमतीसह गतिशीलपणे ॲडजस्ट करते, जे नवीनतम मार्केट ट्रेंड दर्शविते. या प्रकारच्या सरासरीला सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA) म्हणून ओळखले जाते. सर्वात अलीकडील पाच दिवसांच्या डाटाचा वापर करून कॅल्क्युलेट करताना, त्याला विशेषत: 5-दिवसांचा SMA म्हणून संदर्भित केले जाते.

सर्वसाधारणपणे 5, 10, 50, 100, किंवा 200 दिवसांच्या सेट संख्येमध्ये सरासरीची गणना करून - परिणामी मूल्य मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन नावाची एक सुरळीत, फ्लोईंग लाईन तयार करण्यासाठी प्लॉट केले जाऊ शकतात. ही लाईन वेळेनुसार सतत विकसित होते, ज्यामुळे किंमतीच्या दिशेने स्पष्ट दृश्य मिळते आणि शॉर्ट-टर्म चढउतारांना फिल्टर करण्यास मदत होते.

येथे एक चार्ट आहे जो 50, 100 आणि 200 दिवसांचे सोपे मूव्हिंग ॲव्हरेज प्लॉट केले आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज आम्हाला काय सांगते आणि त्याचा वापर कसा केला जातो? खरं तर, मूव्हिंग ॲव्हरेजकडे फायनान्शियल ॲनालिसिस आणि ट्रेडिंगमध्ये विस्तृत श्रेणीचे ॲप्लिकेशन्स असतात. आता आणखी एक शक्तिशाली बदल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे- घाऊक मूव्हिंग ॲव्हरेज.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

वर्तमान किंमत आहे ₹930.65, जे SMA 100 (₹854.14) पेक्षा अधिक आहे आणि एसएमए 200 (₹809.32), आणि एसएमए 50 च्या समान.

प्रश्न:जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्ही सर्व तीन SMA पेक्षा जास्त असलेली किंमत पाहत असाल तर हे काय सूचित करू शकते?

• A) कमकुवत मार्केट मोमेंटम
• ब) बुलिश ट्रेंडचे संभाव्य सातत्य
• C) तत्काळ ब्रेकडाउन
• ड) ट्रेंडशी कोणतीही प्रासंगिकता नाही

अचूक उत्तर: ब) बुलिश ट्रेंडचे संभाव्य सातत्य 

का: जेव्हा किंमत SMA 50, SMA 100 आणि SMA 200 पेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते सामान्यपणे सामर्थ्याचे संकेत देते आणि चालू वाढीच्या शक्यतेला सपोर्ट करते.

13.2  एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) समजून घेणे

चला क्लोजिंग प्राईसचा नवीन सेट विचारात घेऊया:

जेव्हा आम्ही या मूल्यांची साधारण सरासरी कॅल्क्युलेट करतो, तेव्हा आम्ही मानतो की प्रत्येक डाटा पॉईंटचे समान वजन असते. याचा अर्थ असा की 22 जुलै रोजीची किंमत 28 जुलै रोजीची किंमत इतकीच महत्त्वाची मानली जाते. परंतु फायनान्शियल मार्केटच्या संदर्भात, ही धारणा नेहमीच होल्ड करत नाही.

तांत्रिक विश्लेषणाच्या प्रमुख तत्त्वांपैकी एक म्हणजे मार्केट सर्वकाही सवलत देते, म्हणजे सर्वात अलीकडील किंमत सर्व ज्ञात आणि अज्ञात माहिती प्रतिबिंबित करते. परिणामी, नवीनतम किंमत म्हणजेच 28 जुलै पूर्वीच्या किंमतीपेक्षा अधिक महत्त्वाची मानली जाते.

यासाठी, आम्ही नवीन डाटा पॉईंट्सना अधिक वजन नियुक्त करतो. त्यामुळे, 28 जुलै रोजी क्लोजिंग प्राईसला सर्वाधिक वजन प्राप्त होते, त्यानंतर 25 जुलै, नंतर 24 जुलै आणि अशा प्रकारे. हा दृष्टीकोन अद्याप ऐतिहासिक डाटाचा विचार करताना अलीकडील मार्केट वर्तनावर भर देतो.

हे वजन लागू करून, आम्ही एक स्केल्ड सरासरी तयार करतो जिथे नवीन किंमतीचा अधिक प्रभाव असतो. परिणाम म्हणजे एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA), ही मूव्हिंग ॲव्हरेजची रिफाइंड आवृत्ती आहे जी किंमत बदलांना अधिक जलद प्रतिसाद देते.

एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) हा एक प्रकारचा मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जो अलीकडील किंमतींना अधिक वजन देतो, ज्यामुळे सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA) पेक्षा नवीन माहितीसाठी अधिक प्रतिसाद देतो. ट्रेंड ओळखण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणामध्ये व्यापकपणे वापरले जाते.

EMA साठी फॉर्म्युला आहे:

ईएमए_टी = (पी_टी × के) + (ईएमए_टी−1×(1 − के))

कुठे:

• EMA_t = आजच EMA
• P_t= आजची किंमत
• EMA_t−1 = काल EMA
• K = सुरळीत स्थिर = 2/N+1
• n = कालावधीची संख्या

भारतीय स्टॉक वापरून उदाहरण: इन्फोसिस लि (इन्फाय)

चला मानूया की आम्हाला इन्फोसिस स्टॉकसाठी 10-दिवसांच्या EMA ची गणना करायची आहे.

स्टेप 1: अंतिम 10 क्लोजिंग प्राईस मिळवा :

स्टेप 2: 10-दिवसांचा एसएमए कॅल्क्युलेट करा (पहिले ईएमए मूल्य म्हणून वापरले):

एसएमए = 1450+1460+1455 + 1470+1465+1475+1480+1490+1495+1500/10 = ₹1,474

स्टेप 3: मल्टीप्लायर कॅल्क्युलेट करा:

K=2/10+1

=0.1818

स्टेप 4: दिवस 11 साठी EMA कॅल्क्युलेट करा (क्लोजिंग प्राईस ₹1,510 आहे असे गृहित धरून):

EMA_t = (P_t × K) + (EMA_t−1×(1 − K)

ईमा₁₁= (1510×0.1818) + (1474×0.8182) = ₹1,480.5

जर ईएमए वाढत असेल तर ते एक बुलिश ट्रेंड सुचवते. ट्रेडर्स अनेकदा खरेदी/विक्री सिग्नल्स म्हणून क्रॉसओव्हर (उदा., 50-दिवसांच्या ईएमए पेक्षा जास्त 10-दिवसांचे ईएमए क्रॉसिंग) वापरतात.

येथे एक चार्ट आहे जे 20, 50, 100, 200 दिवस EMA प्लॉट दर्शविते.

13.3 मूव्हिंग ॲव्हरेजचे सोपे ॲप्लिकेशन

50-दिवसांच्या EMA सह ट्रेडिंग: एक सोपी सिस्टीम

50-दिवसीय एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) ही केवळ चार्टवर लाईन नाही - हे मार्केट सेंटिमेंटचे संकेत आहे. जेव्हा या सरासरीच्या संदर्भात किंमत बदलते, तेव्हा ते स्टॉकच्या भविष्याविषयी ट्रेडर्सला कसे वाटते हे दर्शविते.

• EMA वरील किंमत: ट्रेडर्स अलीकडील सरासरीपेक्षा जास्त लेव्हलवर खरेदी करीत आहेत. हे आत्मविश्वासाचे मत आहे. मोमेंटम निर्माण करीत आहे. दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्याचा विचार करण्याची वेळ.
• EMA पेक्षा कमी किंमत: ट्रेडर्स सरासरीपेक्षा कमी विक्री करीत आहेत. ही सावधगिरी आहे, कदाचित भीती असू शकते. मोमेंटम मंदावत आहे. बाहेर पडण्याविषयी किंवा बाहेर राहण्याविषयी विचार करण्याची वेळ.

धोरण

चला ते स्वच्छ आणि नियम-आधारित ठेवूया. कोणतेही अनुमान नाही. केवळ दोन मुख्य नियम:

• प्रवेश नियम: जेव्हा वर्तमान किंमत 50-दिवसांच्या EMA वरील वाढते तेव्हा दीर्घकाळ जा. हे वरच्या दिशेने गती सूचित करते. बाहेर पडण्याच्या स्थितीची पूर्तता होईपर्यंत ट्रेडमध्ये राहा.
• बाहेर पडण्याचा नियम: जेव्हा किंमत 50-दिवस EMA पेक्षा कमी होते तेव्हा स्थिती बंद करा. हे संभाव्य कमकुवत किंवा रिव्हर्सलचे संकेत देते.

ही सिस्टीम भविष्याचा अंदाज लावत नाही, ती त्यास प्रतिसाद देते. हे त्याचे सामर्थ्य आहे. हे ट्रेंडचे अनुसरण करण्यासाठी तयार केले आहे, त्यांच्याशी लढण्यासाठी नाही.

तुम्ही प्रदान केलेल्या चार्टचा वापर करून निफ्टी 50 इंडेक्सवर एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) धोरण कसे प्ले केले असेल याचे विश्लेषण करूया. जेव्हा किंमत वरील किंवा खालील प्रमुख इमाज (जसे 50 EMA) पेक्षा जास्त असेल तेव्हा तयार केलेल्या खरेदी आणि विक्री सिग्नलवर आम्ही लक्ष केंद्रित करू आणि ट्रेंड वर्तन नफ्यावर कसे प्रभाव टाकते.

ट्रेड 1: B1 जवळ ~5,727 → S1 जवळ ~7,000

• सिग्नल खरेदी करा (B1):किंमत 2013 च्या मध्यभागी 50 EMA पेक्षा अधिक आहे.
• विक्री सिग्नल(S1):रॅली नंतर जेव्हा किंमत EMA पेक्षा कमी होते तेव्हा एक्झिट ट्रिगर होते.
• परिणाम:अंदाजे लाभ ₹1,273 (7000-5727)
• ट्रेंड संदर्भ:एकत्रीकरणातून मजबूत वरच्या बाजूचा ब्रेकआऊट.

ट्रेड 2: B2 जवळ ~7,000 → S2 जवळ ~7,300

• सिग्नल खरेदी करा (B2):EMA पेक्षा आणखी एक क्रॉसओव्हर, परंतु किंमत बाजूने बदलते.
• विक्री सिग्नल(S2):EMA च्या खाली किरकोळ घसरण.
• परिणाम:₹300 चा मार्जिनल गेन
• ट्रेंड संदर्भ:साईडवेज मूव्हमेंट, कमी मोमेंटम.

🔹 ट्रेड 3: B3 जवळ ~7,300 → S3 जवळ ~11,500

• सिग्नल खरेदी करा (B3):EMA वर स्पष्ट ब्रेकआऊट, त्यानंतर सातत्यपूर्ण रॅली.
• विक्री सिग्नल(S3):दुरुस्तीपूर्वी पीक जवळून बाहेर पडा.
• परिणाम:₹4,200 चा मोठा लाभ
• ट्रेंड संदर्भ:अनेक महिने टिकणारे मजबूत बुलिश ट्रेंड.

सारांश टेबल (चार्टवर आधारित)

चार्टमधून माहिती

1. ईएमए ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये सर्वोत्तम काम करतेट्रेड 1 आणि 3 मजबूत लाभ दाखवा.
2. साईडवेज फेज कमकुवत सिग्नल निर्माण करतातट्रेड 2 कडे किमान रिटर्न होते.
3. मोठे विजेते लहान नुकसान किंवा फ्लॅट ट्रेडसाठी भरपाई देतात.
4. सातत्य महत्त्वाचे आहेसिग्नल्स वगळू नका; पुढील ब्रेकआऊट असू शकते.
5. EMA दीर्घकालीन ट्रेंडवर राईड करण्यास मदत करतेट्रेड 3 अनेक महिने टिकून राहिले, पोझिशनल इन्व्हेस्टरसाठी आदर्श.

13.4 मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही स्टॉक मार्केटमध्ये संभाव्य खरेदी आणि विक्री सिग्नल ओळखण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वापरली जाणारी लोकप्रिय पद्धत आहे. केवळ एका मूव्हिंग ॲव्हरेजवर अवलंबून राहण्याऐवजी, ही सिस्टीम दोनचा वापर करते, जी किंमत बदलांवर त्वरित प्रतिक्रिया देते (ज्याला शॉर्ट-टर्म किंवा फास्ट मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात) आणि दुसरे जे अधिक हळूहळू प्रतिक्रिया देते (ज्याला लॉंग-टर्म किंवा स्लो मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात). या दोन लाईन्स प्राइस चार्टवर एकमेकांशी कसे संवाद साधतात हे पाहणे ही कल्पना आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही अधिक रिफाइंड स्ट्रॅटेजी आहे. हे दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करते: जलद (उदा., 9-दिवसांचे EMA) आणि स्लो (उदा., 21-दिवसांचे EMA)

बुलिश क्रॉसओव्हर: जेव्हा वेगवान EMA हळूहळू EMA ओलांडते, तेव्हा ते संभाव्य वरचा ट्रेंड दर्शविते आणि खरेदी सिग्नल निर्माण करते. बरिश क्रॉसओव्हर: जेव्हा जलद EMA स्लो EMA पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते संभाव्य घट दर्शविते आणि विक्री सिग्नल निर्माण करते.

हा दृष्टीकोन बाजूच्या काळात वारंवार येणारे आवाज किंवा चुकीचे सिग्नल कमी करण्यास मदत करतो आणि ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये खूपच यशस्वी आहे.

जलद मूव्हिंग ॲव्हरेज, जसे की 50-दिवसांचे EMA (एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज), वर्तमान मार्केट किंमतीच्या जवळ राहते कारण ते कमी डाटा पॉईंट्सचा वापर करते. स्लो मूव्हिंग ॲव्हरेज, जसे 100-दिवसांच्या EMA, अधिक डाटा पॉईंट्सचा वापर करते आणि त्यामुळे हळूहळू अधिक हलवते. जेव्हा वेगवान मूव्हिंग सरासरी स्लो मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त होते, तेव्हा ते संकेत देते की मोमेंटम पिक-अप होत आहे, हे खरेदी सिग्नल मानले जाते. दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा वेगवान मूव्हिंग ॲव्हरेज स्लो पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते दर्शविते की ट्रेंड कमकुवत असू शकतो-हे विक्री सिग्नल बनते.

ही क्रॉसओव्हर पद्धत ट्रेडर्सला साइडवे मार्केटमध्ये अनेकदा घडणारे चुकीचे सिग्नल्स टाळण्यास मदत करते. मूलभूत मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीममध्ये, जिथे केवळ एकच सरासरी वापरला जातो, कमी अस्थिरतेच्या कालावधीदरम्यान ट्रेडर्सला अनेक सिग्नल प्राप्त होऊ शकतात, ज्यामुळे लहान किंवा अकार्यक्षम ट्रेड होऊ शकतात. क्रॉसओव्हर सिस्टीम दोन्ही सरासरीकडून पुष्टीकरण आवश्यक करून या आवाजाचा जास्तीत जास्त फिल्टर करते, ज्यामुळे प्रचलित टप्प्यांमध्ये ते अधिक विश्वसनीय बनते.

मूव्हिंग ॲव्हरेजचे विविध कॉम्बिनेशन ट्रेडरच्या ध्येयांनुसार वापरले जाऊ शकतात. शॉर्ट-टर्म ट्रेडसाठी, 9-दिवस आणि 21-दिवस EMA वापरले जाऊ शकते. मध्यम-मुदतीच्या ट्रेडसाठी, 25-दिवस आणि 50-दिवस EMA सारखे कॉम्बिनेशन सामान्य आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणूकदार 100-दिवस आणि 200-दिवसांच्या ईएमएचा वापर करून महिने किंवा अगदी वर्षांसाठी टिकणारे प्रमुख ट्रेंड ओळखण्यास प्राधान्य देऊ शकतात. कालावधी जितका जास्त असेल, तितके कमी सिग्नल तुम्हाला मिळतील, परंतु ते सिग्नल अधिक मजबूत आणि अधिक अर्थपूर्ण असतात.

ही सिस्टीम 5-मिनिट आणि 10-मिनिटांच्या एमएएस सारख्या कमी वेळ फ्रेम्सचा वापर करून इंट्राडे ट्रेडिंगवर देखील लागू केली जाऊ शकते. आक्रमक व्यापारी अनेकदा ट्रेडिंग दिवसादरम्यान जलद हालचाली पकडण्यासाठी याचा वापर करतात. कालमर्यादा लक्षात न घेता, तत्व सारखेच राहते: जेव्हा वेगवान सरासरी स्लो ओव्हरटेक करते, तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा संकेत आहे; जेव्हा ते खाली येते, तेव्हा बाहेर पडण्याची वेळ आहे.

सारांशात, मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम हा मार्केट ट्रेंडचे अनुसरण करण्याचा एक सोपा तरीही प्रभावी मार्ग आहे. हे व्यापाऱ्यांना मजबूत हालचाली दरम्यान गुंतवणूक करण्यास आणि चपळ, दिशाहीन मार्केटमध्ये अडकणे टाळण्यास मदत करते. एकाऐवजी दोन सरासरी वापरून, ही सिस्टीम ट्रेडिंग निर्णयांमध्ये चांगली वेळ आणि अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते - विशेषत: नवशिक्यांसाठी जे ट्रेंड शोधण्यास आणि रिस्क मॅनेज करण्यास शिकत आहेत.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

वर्तमान किंमत आहे ₹950.15, जे ₹964.62 येथे EMA 9 लाईनपेक्षा थोडेफार कमी आहे.

प्रश्न:जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्हाला अलीकडील अपट्रेंड नंतर EMA 9 पेक्षा कमी किंमत दिसून येत असेल तर हे सिग्नल काय असू शकते?

• A) मजबूत बुलिश मोमेंटम
• ब) संभाव्य शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट
• C) मार्केट इंडेक्स
• ड) ट्रेंडशी कोणतीही प्रासंगिकता नाही

अचूक उत्तर: ब) संभाव्य शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट का: जेव्हा किंमत EMA 9 सारख्या शॉर्ट-टर्म EMA पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते कमकुवत गती आणि संभाव्य शॉर्ट-टर्म रिव्हर्सल किंवा पुलबॅक सूचित करू शकते.

13.5 मुख्य टेकअवे

• मूव्हिंग ॲव्हरेज हे तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरलेले ट्रेंड इंडिकेटर आहेत जे ट्रेडर्सला अल्पकालीन किंमतीतील चढउतार सुरळीत करण्यास आणि ट्रेंड अधिक स्पष्टपणे ओळखण्यास मदत करतात.
• एका ठराविक दिवसांमध्ये स्टॉकची सरासरी क्लोजिंग प्राईस घेऊन मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना केली जाते.
• मूव्हिंग ॲव्हरेजचा "मूव्हिंग" भाग म्हणजे नवीन दिवसाची क्लोजिंग प्राईस जोडली जात असल्याने, सरासरी अपडेट ठेवण्यासाठी सर्वात जुना डाटा पॉईंट कॅल्क्युलेशनमधून कमी केला जातो.
• सरासरी हा केवळ एक अंदाज आहे आणि किंमतीच्या वर्तनाची संपूर्ण श्रेणी विचारात घेत नाही, कारण असे दिवस असतील जेव्हा किंमत सरासरीपेक्षा जास्त किंवा कमी असेल.
• मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम खरेदी आणि विक्री सिग्नल निर्माण करण्यासाठी दोन भिन्न मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करते.
• बुलिश क्रॉसओव्हरमध्ये, वेगाने चालणारी सरासरी (जसे की 9-दिवस) स्लो-मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त होते (जसे की 21-दिवस), संभाव्य वाढीचा ट्रेंड आणि खरेदीच्या संधीचे संकेत देते.
• बेरिश क्रॉसओव्हरमध्ये, जलद-मूव्हिंग सरासरी कमी होते, जे संभाव्य डाउनट्रेंड आणि एक्झिट किंवा विक्री संधीचे संकेत देते.
• ही क्रॉसओव्हर सिस्टीम ट्रेडर्सला मजबूत मूव्ह दरम्यान इन्व्हेस्ट करण्यास मदत करते आणि चपळ, दिशाहीन मार्केटमध्ये अडकणे टाळते.
• मूव्हिंग ॲव्हरेजचे विविध कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग टाइम फ्रेमनुसार वापरले जातात: शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स 9-दिवस आणि 21-दिवस एमएएस वापरू शकतात, तर लाँग-टर्म इन्व्हेस्टर 100-दिवस आणि 200-दिवस एमएएस वापरू शकतात.
• कालावधी जितका जास्त असेल, तितके कमी सिग्नल तुम्हाला मिळतील, परंतु ते सिग्नल अधिक मजबूत आणि अधिक अर्थपूर्ण असतात.