सरासरी ट्रू रेंज (ATR) म्हणजे काय
सरासरी ट्रू रेंज (ATR) ही विशिष्ट कालावधीत खरे रेंजची सरासरी आहे आणि किंमतीच्या हालचालीतील कोणत्याही गॅप्सचा विचार करून अस्थिरता मोजते. एटीआर कॅल्क्युलेशन 14 कालावधीवर आधारित आहे आणि ते इंट्राडे, दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक असू शकते. एटीआर जे वेल्स विल्डरने विकसित केले होते. त्याच्या बहुतांश इंडिकेटर्स म्हणून वाईल्डरने कमोडिटीज आणि दैनंदिन किंमती लक्षात घेऊन एटीआर डिझाईन केले आहे. कमोडिटीज स्टॉकपेक्षा अधिक अस्थिर आहेत. जेव्हा कमोडिटी उघडते किंवा कमी होते तेव्हा ते अनेकदा अंतर किंवा मर्यादेच्या हालचालीच्या अधीन असतात. अस्थिरता फॉर्म्युला जो केवळ उच्च कमी रेंजवर आधारित आहे तो अयशस्वी होईल. ही अस्थिरता कॅप्चर करण्यासाठी वायल्डरने सरासरी ट्रू रेंज तयार केली.
सरासरी ट्रू रेंज (ATR) फॉर्म्युला
एटीआर = (मागील एटीआर* (एन - 1) + टीआर)/एन
कुठे:
ATR = सरासरी ट्रू रेंज
n = कालावधी किंवा बारची संख्या
Tr = ट्रू रेंज
आजची खरे रेंज खालीलपैकी सर्वोत्तम आहे:
- आजचे उच्च वजा आजचे कमी
- आजच्या उच्च वजा कालच्या बंदीचे पूर्ण मूल्य
- आजच्या कमी वजा कालच्या बंदीचे पूर्ण मूल्य
एटीआरची गणना कशी करावी
एटीआर रेंजची गणना 14-कालावधी आधारित आहे. कालावधी इंट्राडे, दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक असू शकतो. खरे रेंज आणि एटीआरची गणना किंमती वजा करून केली जात असल्याने, प्रत्येक किंमतीमध्ये स्थिर जोडून किंवा वजा करून ऐतिहासिक किंमत ॲडजस्ट केल्यावर ते कॅल्क्युलेट करत असलेली अस्थिरता बदलत नाही.
सरासरी ट्रू रिटर्न कॅल्क्युलेशन तुलनेने सोपे आहे. किंमतीची हालचाली मोठी किंवा लहान होत असल्याने एटीआर वाढते आणि खाली येते. नवीन कालावधी पास झाल्याबरोबर एटीआर ऐतिहासिक किंमतीचा डाटा वापरते, ते नवीन मूल्य निर्माण करते.
वर्तमान सरासरी ट्रू रेंज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तुम्हाला पूर्व एटीआर आणि वर्तमान टीआर कॅल्क्युलेट करणे आवश्यक आहे. वर्तमान टीआर ही तीन ट्रू रेंज (टीआरएस) ची सर्वाधिक संख्या आहे जी खालीलप्रमाणे कॅल्क्युलेट केली जाते:
- वर्तमान उच्च वजा वर्तमान कमी.
- वर्तमान उच्च वजा मागील कालावधी बंद.
- वर्तमान कमी वजा मागील कालावधी बंद.
स्टॉक मार्केटमधील पूर्व एटीआर साठी, जर तुम्ही 14-दिवसांच्या कालावधीचे विश्लेषण केले तर तुम्ही प्रत्येक दिवसासाठी सर्वोच्च मूल्यांमधून पूर्व एटीआर कॅल्क्युलेट करता, सर्वोच्च मूल्य जोडता आणि एकूण 1/n पर्यंत विभाजित करता, कालावधीची संख्या "n" सह, त्यामुळे या प्रकरणात, ते 1/14 आहे. एकदा का तुमच्याकडे टीआर आणि पूर्व एटीआर असेल, तर तुम्ही मूव्हिंग ॲव्हरेजसह डाटा सुरळीत करण्यासाठी वायल्डर्स फॉर्म्युलामधून वर्तमान एटीआर कॅल्क्युलेट करता.
एटीआर इंडिकेटर फॉर्म्युला खाली दर्शविला आहे:
वर्तमान एटीआर = ((पूर्व एटीआर x 13) + वर्तमान टीआर) / 14
एटीआर इंडिकेटर तुम्हाला काय सांगते
वायल्डरने कमोडिटीसाठी एटीआर विकसित केले होते, जरी इंडिकेटरचा वापर स्टॉक आणि इंडायसेससाठी देखील केला जाऊ शकतो. एटीआर इंडिकेटरचा वापर मार्केट टेक्निशियन्सना ट्रेड्समध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये जोडण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे. ट्रेडर्सना दैनंदिन अस्थिरता अधिक अचूकपणे मोजण्यास अनुमती देण्यासाठी हे तयार करण्यात आले होते. इंडिकेटर किंमत निर्देश दर्शवत नाही. हे प्रामुख्याने गॅप्स आणि लिमिट अप किंवा डाउन मूव्हमुळे झालेल्या अस्थिरता मोजण्यासाठी वापरले जाते. कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एटीआर तुलनेने सोपे आहे.
एटीआरचा वापर सामान्यपणे बाहेर पडण्याची पद्धत म्हणून केला जातो जो लागू केला जाऊ शकतो. एटीआर इंडिकेटर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये कोणत्या साईझ ट्रेडचा वापर करावा हे ट्रेडरला देखील सूचित करू शकते.
सोप्या भाषेत, उच्च स्तराच्या अस्थिरतेसह स्टॉकची सरासरी खरे रेंज जास्त असते आणि त्याचप्रमाणे कमी अस्थिरतेसह स्टॉकची सरासरी खरे रेंज कमी असते. ट्रेडर्स ट्रेड्समध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी इंडिकेटरचा वापर करतात आणि नुकसान कमी करण्यासाठी ते स्टॉप लॉस देखील करतात.
एटीआरचे फायदे
एटीआर निश्चित टक्केवारी वापरण्यापेक्षा काही प्रकारे सर्वोत्तम आहेत कारण ते स्टॉकच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित बदलतात, ज्यामुळे अस्थिरता विविध समस्या आणि मार्केट स्थितीनुसार बदलते हे मान्य होते. एटीआर खूपच महत्त्वाचे आहे कारण ते ट्रेडरला अस्थिर मार्केट किती आहे याची भावना प्रदान करते. तसेच माहिती सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर आधारित आहे, ट्रेडरला इतर ट्रेडरच्या समोर स्पर्धात्मक फायदा असू शकतो.
चांगल्या लोकेशनमध्ये ट्रेड करण्यासाठी सरासरी ट्रू रेंज फिल्टर म्हणून वापरली जाऊ शकते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. स्टॉप लॉस लेव्हल आणि नफ्याच्या लक्ष्यांना परिभाषित करण्यासाठी हे एक शक्तिशाली टूल आहे. उच्च संभाव्यता ट्रेड्स शोधण्यासाठी आणि कार्यक्षम ट्रेड मॅनेजमेंट करण्यासाठी सरासरी ट्रू रेंज उपयुक्त इंडिकेटर आहे. 5 मिनिटांवर अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि 15 मिनिटांच्या चार्टवर आदर्श एटीआर ही लेव्हलचा संदर्भ असण्यासाठी दैनंदिन सरासरी ट्रू रेंज असावी. तर स्विंग ट्रेडर्ससाठी एटीआर साप्ताहिक आणि मासिक सरासरी ट्रू रेंज मुख्य रेफरन्स म्हणून असावी कारण होल्डिंग कालावधी दीर्घ आहे.
एटीआरचा योग्य वापर सॉलिड ट्रेडिंग प्लॅन, योग्य रिस्क मॅनेजमेंट आणि विशिष्ट ट्रेडिंग निकषासह करणे आवश्यक आहे. इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मार्केट संदर्भासह एटीआर मार्केटमधील स्थिती प्रमाणित करण्यास मदत करते.
एटीआर ट्रेडिंगची मर्यादा
एटीआर ट्रेडिंगची मर्यादा खाली नमूद केली आहे
- एटीआर ट्रेडिंग केवळ अस्थिरता मोजते आणि किंमतीच्या ट्रेंडची दिशा नाही, ज्यामुळे कधीकधी मिश्र सिग्नल होऊ शकतात, विशेषत: जेव्हा मार्केट पिव्हट्सचा अनुभव घेत असतात किंवा जेव्हा ट्रेंड टर्निंग पॉईंट्सवर असतात तेव्हा.
- एटीआर ट्रेडिंग हे एक विषयी उपाय आहे. वर्तमान मार्केट अस्थिर आहे की नाही हे तुम्हाला सांगणारा कोणताही रेफरन्स पॉईंट नाही. ट्रेंडची ताकद किंवा कमकुवततेची भावना मिळविण्यासाठी एटीआरची नेहमीच पूर्वीच्या मूल्यांविरुद्ध तुलना करावी.
निष्कर्ष
सरासरी ट्रू रेंज हा एक सरळ टेक्निकल इंडिकेटर आहे जो किंमतीतील अस्थिरता निर्धारित करण्यासाठी वापरला जातो. चांगले एटीआर ॲसेटवर अवलंबून असते. ट्रेंडच्या संकेताऐवजी कालावधीमध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट किंमत मूल्यांकन केली जात आहे हे निर्धारित करण्यासाठी हा सर्वोत्तम वापर केला जातो. इन्व्हेस्टमेंटच्या एटीआरची गणना करणे तुलनेने सरळ आहे. तपासणीच्या कालावधीसाठी किंमतीचा डाटा वापरणे आवश्यक आहे.
ट्रेडर्स फॉरेक्समध्ये त्याचा वापर करतात. विशिष्ट कालावधीत ॲसेट किती हलवली आहे हे मोजण्यासाठी स्टॉक, इंडेक्स, ETF आणि क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग. ट्रेडर्स सामान्यपणे इतर तांत्रिक इंडिकेटरसह त्याचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात कारण ते कधी खरेदी आणि विक्री करावी हे ठरवण्यास मदत करते.
नेहमी जोडलेले प्रश्न (FAQs):-
अस्थिरता मोजण्यासाठी आणि संभाव्य किंमतीची हालचाली निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडिंगमध्ये एटीआर (सरासरी ट्रू रेंज) इंडिकेटरचा वापर केला जातो. ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस लेव्हल सेट करण्यासाठी, संभाव्य ट्रेड एंट्री पॉईंट्स ओळखण्यासाठी आणि संभाव्य किंमतीच्या स्विंग्सचा आकार गॅज करण्यासाठी एटीआर वापरू शकतात.
एटीआर वॅल्यू पूर्ण किंमत म्हणून किंवा वर्तमान किंमतीची टक्केवारी म्हणून वाचल्या जातात. उच्च एटीआर मूल्य अधिक अस्थिरता दर्शवतात, तर कमी मूल्ये कमी अस्थिरता सूचित करतात. ट्रेडर्स सापेक्ष अस्थिरता स्तराचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध टाइमफ्रेम किंवा ॲसेट्समध्ये एटीआर मूल्यांची तुलना करू शकतात.
"चांगली" सरासरी खरे रेंज विशिष्ट मार्केट आणि ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीवर अवलंबून असते. एक मार्केट किंवा स्ट्रॅटेजीसाठी योग्य असलेले एटीआर मूल्य दुसऱ्यासाठी योग्य असू शकत नाहीत. ट्रेडर्सनी त्यांच्या उद्देशांसाठी चांगले एटीआर काय आहे याचे मूल्यांकन करताना त्यांच्या रिस्क सहनशीलता, ट्रेडिंग स्टाईल आणि ॲसेटची वैशिष्ट्ये यासारख्या घटकांचा विचार करावा.
