क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग-
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग हा एक प्रकारचा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटमधील सिक्युरिटीजच्या किंमत आणि वॉल्यूम मधील बदलाचे विश्लेषण करण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस आणि मॅथेमॅटिकल मॉडेल्सचा वापर करतो. गणितीय मॉडेल्स आणि गणनेचा वापर गुंतवणूकीच्या संधींवर संपूर्ण रेटसह डाटा संकलित आणि विश्लेषण करण्यासाठी केला जातो.
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचा वापर सामान्यपणे फायनान्शियल संस्था आणि हेज फंडद्वारे केला जातो, त्यामुळे व्यवहार सामान्यपणे मोठे असतात आणि त्यामध्ये हजारो शेअर्स आणि इतर सिक्युरिटीजची खरेदी आणि विक्री समाविष्ट असू शकतात. तथापि, क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग सामान्यपणे वैयक्तिक इन्व्हेस्टरद्वारे वापरले जात आहे.
उदाहरणे-
ट्रेडरच्या संशोधन आणि प्राधान्यांनुसार, स्टॉकशी संबंधित विविध मापदंडांचे मूल्यांकन करण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग अल्गोरिदम कस्टमाईज केले जाऊ शकतात. मोमेंटम इन्व्हेस्टमेंटवर विश्वास ठेवणाऱ्या ट्रेडरच्या बाबतीचा विचार करा. ते एक सोपा प्रोग्राम लिहू शकतात जे मार्केटमध्ये वरच्या गतीदरम्यान विजेत्यांना निवडतात. पुढील मार्केट अपटर्न दरम्यान, प्रोग्राम त्या स्टॉक्स खरेदी करेल.
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचे हे खूपच सोपे उदाहरण आहे. सामान्यपणे, तांत्रिक विश्लेषणापासून ते मूल्य स्टॉक ते मूलभूत विश्लेषणापर्यंत मापदंडांचे वर्गीकरण, नफा जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी डिझाईन केलेल्या स्टॉकचे जटिल मिश्रण निवडण्यासाठी वापरले जाते. मार्केटमधील हालचालींचा फायदा घेण्यासाठी हे मापदंड ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये प्रोग्राम केले जातात.
घटक-
वित्त, गणित आणि प्रोग्रामिंग.
फायनान्स आम्हाला ट्रेडिंग कल्पना देते, गणित आम्हाला संधीचे प्रमाण मोजण्यास मदत करते आणि प्रोग्रामिंग आम्हाला ट्रेडिंग धोरणांची चाचणी आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत करते.
गणनेपूर्वी फायनान्स शिका. प्रोग्रामिंगपूर्वी गणित शिका.
फायनान्स- फायनान्स, इकॉनॉमिक्स आणि मार्केट कसे काम करते हे समजून घेणे हा क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. हे आम्हाला ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी कौशल्य देते.
अनेक प्रकरणांमध्ये, जर आपण त्या उद्योगांमध्ये उत्पादनांचा व्यापार करत असाल तर इतर विशिष्ट डोमेनचे ज्ञान असणे उपयुक्त आहे.
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही कॉफी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करीत असाल तर हवामान आणि कृषी प्रक्रिया समजून घेणे उपयुक्त आहे.
गणित- बहुतांश ट्रेडिंग कल्पनांसाठी, तुम्हाला फक्त उच्च शाळा स्तरावरील आकडेवारीची आवश्यकता आहे.
संधी किती मोठी किंवा लहान आहे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि तुमचे ट्रेड किती मोठे असावे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला सांख्यिकी ज्ञान आवश्यक आहे.
समजा ट्रेड 15% रिटर्नसह 50% वेळ जिंकतो, 10% नुकसानासह 40% वेळ गमावतो आणि 100% नुकसानासह 10% वेळ गमावतो.
ही चांगली संधी आहे का? जर होय असेल तर आम्ही किती ट्रेड करावे?
वरील दोन प्रश्नांसाठी सांख्यिकीय उपाय आहे. अपेक्षित मूल्य आणि केली निकषांविषयी वाचा (हा फॉर्म्युला आक्रमक आहे, अधिक सट्टेबाजी टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक वापरा).
प्रोग्रामिंग- प्रोग्रामिंग तुम्हाला तुमच्या क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीची चाचणी, सुधारणा आणि वापर करण्यास मदत करते.
प्रारंभिक धोरण डिझाईन टप्प्यानंतर प्रोग्रामिंग सामान्यपणे पझलचा शेवटचा तुकडा असतो. तथापि, नवीन धोरणांना सुरुवातीला तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता असल्याने ते अधिकाधिक महत्त्वाचे आहे.
उदाहरणार्थ, जर आम्ही वेब फोरमच्या टिप्पणीचे मूल्यांकन करीत असाल आणि संधींसाठी रेस्टॉरंट रिव्ह्यू साईट्सच्या रिव्ह्यूचे मूल्यांकन करीत असाल तर आम्हाला त्या डाटाला स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोग्रामिंग कौशल्यांची आवश्यकता आहे.
हे प्रारंभिक धोरण विकास टप्प्यात करणे आवश्यक आहे.
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग सिस्टीम
क्वांट ट्रेडर्स नवीन संधी ओळखण्यासाठी सिस्टीम विकसित करतात - आणि अनेकदा, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी. प्रत्येक सिस्टीम युनिक असताना, त्यामध्ये सामान्यपणे समान घटक असतात:
स्ट्रॅटेजी
बॅक-टेस्टिंग
अंमलबजावणी
रिस्क मॅनेजमेंट
फायदे क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग सिस्टीमचा वापर न करणारा अनुभवी ट्रेडर, इनकमिंग डाटाच्या संख्येपूर्वी विशेष शेअर्सवर ट्रेडिंग निर्णय यशस्वीरित्या घेऊ शकतो. संख्यात्मक ट्रेडिंग तंत्रांचा वापर गुंतवणूकदारांनी स्वतःहून पूर्ण केलेले कार्य स्वयंचलित करते.
भावना ही आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे जी व्यापाऱ्यांच्या क्षमतेस अडथळा आणते. ट्रेडिंग करताना ते एकतर लोभ किंवा भीती असू शकते. भावना केवळ तर्कसंगत विचारसरण्यासाठी काम करतात, ज्यामुळे सामान्यपणे नुकसान होते. गाणितिक मॉडेल्स आणि संगणकांना अशी समस्या येत नाही, त्यामुळे क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग "इमोशन-आधारित ट्रेडिंग" ची समस्या दूर करते
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचे नुकसान
फायनान्शियल मार्केट खूपच गतिशील असतात आणि अशा वातावरणात यशस्वीरित्या काम करण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग मॉडेल्स डायनॅमिक असणे आवश्यक आहे. अखेरीस, अनेक संख्यात्मक व्यापारी बाजारातील परिस्थितीतील बदलांशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरतात कारण ते अशा मॉडेल्स विकसित करतात जे सध्याच्या बाजाराच्या स्थितीसाठी तात्पुरते फायदेशीर असतात.
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग का वापरावे?
आम्ही क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग वापरतो कारण आम्हाला हवे आहे:
मोठ्या प्रमाणात डाटाचे विश्लेषण करा
डाटाचे त्वरित विश्लेषण करा
टेक्स्ट किंवा फोटोचे विश्लेषण (मशीन लर्निंग वापरून)
मोठ्या प्रमाणात डाटा कलेक्ट करा (वेब स्क्रॅपिंग)
लाईटनिंग क्विक रिॲक्शनसह ट्रेडला आग द्या
अगदी कमी वेळात अनेक व्यवसायात आग
ट्रेडला आग लावा जिथे तुम्हाला अचूक किंमतीची आवश्यकता आहे
मॉनिटर मार्केट 24/5 किंवा 24/7
