संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि मोठ्या ब्रोकरेज फर्म मोठ्या प्रमाणात व्यापार खर्च कमी करण्यासाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा वापर करतात. जागतिक व्यापार उपक्रमांच्या 10% पर्यंत कार्यरत असलेल्या उच्च ऑर्डर आकारांसाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग विशेषत: उपयुक्त आहे. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगने 21 वी शताब्दीतील रिटेल आणि संस्थात्मक व्यापाऱ्यांमध्ये लोकप्रियता प्राप्त केली आहे. हे गुंतवणूक बँक, पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड आणि हेज फंडमध्ये लोकप्रिय आहे ज्यांना मोठ्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे किंवा मानवी व्यापाऱ्यांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी अतिशय जलद डील कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
अल्गोरिदमिक व्यापार वापरणाऱ्या इतर संस्थांमध्ये समाविष्ट आहेत:
इन्व्हेस्टमेंट फंड
पेन्शन फंड
क्रेडिट युनियन्स
इन्व्हेस्टमेंट बँक
इन्श्युरन्स कंपन्या
विश्वास
प्राईम ब्रोकर्स
अल्गोरिदम व्यापार वापरणाऱ्या मोठ्या संस्थांचे काही उदाहरण म्हणजे शिकागो व्यापार कंपनी, सिटाडेल एलएलसी, व्हर्टू फायनान्शियल, पीट्स कॉफी आणि चहा, ऑप्टिव्हर, दोन सिग्मा सिक्युरिटीज, नाईट कॅपिटल, आयएमसी फायनान्शियल, आयएसपी ग्रुप, डीआरडब्ल्यू आणि जम्प ट्रेडिंग.
मोठ्या संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अल्गोरिदम ट्रेडिंग धोरणे काय आहेत?
अल्गो ट्रेडिंग धोरणांमध्ये ज्यामध्ये बहुतांश व्यापारी वापरतात:
पेअर्स ट्रेडिंग: जोडी ट्रेडिंग म्हणूनही ओळखली जाते, ही एक मार्केट-न्यूट्रल तंत्र आहे जी ट्रेडर्सना बंद पर्यायांच्या संबंधित मूल्यातील अल्पकालीन फरकांपासून लाभ मिळविण्याची परवानगी देते. एका किंमतीचा कायदा जोडी ट्रेडिंगमध्ये किंमतीचे एकत्रिकरण सुनिश्चित करू शकत नाही. हे विशेषत: वैयक्तिक इक्विटीवर तंत्र वापरताना लागू होते.
आर्बिट्रेज: हे दृष्टीकोन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे वापरले जाते जेव्हा सिक्युरिटीची बाजार किंमत दोन भिन्न एक्सचेंजवर व्यापार करते तेव्हा लहान बाजार किंमतीतील फरकांपासून नफा मिळवू इच्छिते. आर्बिट्रेज होण्यासाठी तीन निकष समाधानी असणे आवश्यक आहे:
प्रथम, सर्व मार्केटवर, सारख्याच मालमत्ता एकाच किंमतीत ट्रेड करू नये.
दुसरे, त्याच रोख प्रवाहासह दोन मालमत्ता एकाच वेळी खरेदी किंवा विकली जाऊ नये.
शेवटी, ज्ञात भविष्यातील शुल्कासह मालमत्ता त्या किंमतीचा वापर करून ट्रेड केली जाऊ नये.
डेल्टा-न्यूट्रल स्ट्रॅटेजी: डेल्टा-न्यूट्रल लिंक्ड फायनान्शियल ॲसेट्सचा पोर्टफोलिओ म्हणजे ज्यामध्ये अंतर्निहित सिक्युरिटी वॅल्यूमध्ये लहान बदलांमुळे पोर्टफोलिओ मूल्य प्रभावित होत नाही. अशा पोर्टफोलिओचे सकारात्मक आणि नकारात्मक डेल्टा घटक सामान्यपणे ऑफसेट असतात, परिणामी पोर्टफोलिओचे मूल्य अंतर्निहित गुंतवणूकीच्या मूल्यातील बदलांसाठी तुलनेने असंवेदनशील असते.
मीन रिव्हर्जन: मीन रिव्हर्जन ही इतर उपक्रमांमध्येही लागू होऊ शकणाऱ्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी एक गणितीय दृष्टीकोन आहे. ही स्टॉकची ट्रेडिंग रेंज निर्धारित करण्याची प्रक्रिया आहे आणि त्यानंतर मालमत्ता, कमाई आणि इतर घटकांशी संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टीकोन वापरून सरासरी किंमत शोधण्याची प्रक्रिया आहे.
खालील ट्रेंड: हे सर्वात व्यापकपणे वापरलेले अल्गोरिदम-आधारित ट्रेडिंग पद्धतींपैकी एक आहे. खरेदी आणि विक्री प्रक्रियेत कार्यरत नमुने शोधणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे.
स्कॅल्पिंग: ही पद्धत इतरांपासून भिन्न आहे. हे बिड आणि सुरक्षा किंमतीतील फरकाद्वारे निर्धारित केले जाते. अपेक्षित परिणाम देण्यासाठी या दृष्टीकोनाला बर्याच पैशांची आवश्यकता असेल. त्याच्या जटिलतेमुळे व्यावसायिकांद्वारे हाताळले जाते. जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी नवीन असाल, तर ट्रेड स्ट्रॅटेजीच्या मूलभूत गोष्टींना मास्टर करेपर्यंत या दृष्टीकोनातून दूर राहा.
स्वयंचलित ट्रेडिंग कसे वाढले, टॉम डिबस, क्रिप्टोनॉमिक्स कॅपिटल लिमिटेडचे व्यवस्थापन भागीदार यांनी योग्यरित्या सांगितले आहे की, "अधिक जटिल सिग्नल्स समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही मागील दहा महिन्यांपासून क्रिप्टो मार्केटमध्ये आमच्या ऑटोमॅटिक ट्रेडिंग तंत्रांचा विस्तार करीत आहोत. यशस्वी बॅकटेस्टिंग आणि अनेक पुनरावृत्ती आणि पद्धतींमध्ये बदल झाल्यानंतर आम्ही आमच्या अल्गोरिदमला विविध मार्केट परिस्थितीत अनुकूल करू शकतो.”
