औसत ट्रू रेंज

औसत ट्रू रेंज क्या है (ATR?)

औसत ट्रू रेंज (ATR) निर्दिष्ट अवधि के दौरान वास्तविक रेंज का औसत है और यह प्राइस मूवमेंट में किसी भी अंतर को ध्यान में रखते हुए अस्थिरता को मापता है. एटीआर की गणना 14 अवधि पर आधारित है और यह इंट्राडे, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकता है. एटीआर को जे वेल्स वाइल्डर द्वारा विकसित किया गया था. अपने अधिकांश इंडिकेटर के रूप में वाइल्डर ने कमोडिटी और दैनिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए एटीआर डिज़ाइन किया है. स्टॉक की तुलना में कमोडिटीज़ अधिक अस्थिर हैं. ये अक्सर गैप या लिमिट मूव के अधीन होते हैं जो कमोडिटी खुलने या उसकी अधिकतम सीमा को कम करने पर होते हैं. वोलेटिलिटी फॉर्मूला जो केवल हाई लो रेंज पर आधारित है, फेल हो जाएगा. इस लापता अस्थिरता को कैप्चर करने के लिए वाइल्डर ने औसत वास्तविक रेंज बनाई.

औसत ट्रू रेंज (ATR) फॉर्मूला                                           

एटीआर = (पिछला एटीआर* (एन - 1) + टीआर)/एन

जहां:

ATR = औसत ट्रू रेंज
n = अवधि या बार की संख्या
Tr = ट्रू रेंज

आज की सही रेंज निम्नलिखित में सबसे बड़ी है:

• आज का हाई माइनस आज का लो
• आज के हाई माइनस कल के क्लोज का पूर्ण मूल्य
• आज के कम से कल के बंद होने का पूर्ण मूल्य

एटीआर की गणना कैसे करें

एटीआर रेंज की गणना 14-अवधि आधारित है. अवधि इंट्राडे, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकती है. क्योंकि सही रेंज और एटीआर की गणना कीमतों को घटाकर की जाती है, इसलिए वोलेटिलिटी की गणना तब नहीं होती है जब ऐतिहासिक कीमत को हर कीमत में स्थिर जोड़कर या घटाकर वापस एडजस्ट किया जाता है. 

औसत वास्तविक रिटर्न की गणना अपेक्षाकृत आसान है. एटीआर ऊपर और नीचे आता है क्योंकि कीमत में उतार-चढ़ाव बड़ा या छोटा हो जाता है. जैसे ही नई अवधि पास होती है, ATR ऐतिहासिक प्राइस डेटा का उपयोग करता है, यह एक नई वैल्यू जनरेट करता है.

मौजूदा औसत ट्रू रेंज की गणना करने के लिए, आपको पूर्व एटीआर और वर्तमान टीआर की गणना करनी होगी. मौजूदा tr तीन ट्रू रेंज (TRs) की उच्चतम संख्या है, जिसकी गणना इस प्रकार की गई है:           

1. मौजूदा उच्च शून्य से वर्तमान कम.
2. वर्तमान उच्च शून्य से पिछली अवधि बंद.
3. वर्तमान लो माइनस पिछली अवधि बंद.

स्टॉक मार्केट में पहले के एटीआर के बारे में, अगर आप 14-दिन की अवधि का विश्लेषण करते हैं, तो आप हर दिन के लिए उच्चतम वैल्यू से पहले एटीआर की गणना करते हैं, उच्चतम वैल्यू जोड़ते हैं और कुल 1/n तक विभाजित करते हैं, जिसमें "n" अवधि की संख्या होती है, इसलिए इस मामले में, यह 1/14 है. एक बार जब आपके पास TR और पहले ATR हो जाता है, तो आप मूविंग एवरेज के साथ डेटा को आसान बनाने के लिए वाइल्डर के फॉर्मूला से मौजूदा ATR की गणना करते हैं.

एटीआर इंडिकेटर फॉर्मूला नीचे दिया गया है:

मौजूदा एटीआर = ((पूर्व एटीआर x 13) + वर्तमान टीआर) / 14

एटीआर इंडिकेटर आपको क्या बताता है

वाइल्डर ने कमोडिटी के लिए एटीआर विकसित किया था, हालांकि इंडिकेटर का उपयोग स्टॉक और इंडाइसेस के लिए भी किया जा सकता है. ATR इंडिकेटर का उपयोग मार्केट टेक्नीशियन के लिए ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है और ट्रेडिंग सिस्टम में जोड़ने के लिए उपयोगी टूल है. इसे ट्रेडर को दैनिक अस्थिरता को अधिक सटीक रूप से मापने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था. इंडिकेटर प्राइस डायरेक्शन को दर्शाता नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गैप और लिमिट अप या डाउन मूव के कारण होने वाली अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है. एटीआर की गणना करना अपेक्षाकृत आसान है.

एटीआर का इस्तेमाल आमतौर पर बाहर निकलने की विधि के रूप में किया जाता है जिसे लागू किया जा सकता है. एटीआर इंडिकेटर ट्रेडर को यह भी संकेत दे सकता है कि डेरिवेटिव मार्केट में किस साइज़ ट्रेड का उपयोग करना है.

आसान शब्दों में, उच्च स्तर की अस्थिरता वाले स्टॉक की औसत वास्तविक रेंज अधिक होती है और इसी प्रकार कम अस्थिरता वाले स्टॉक की औसत वास्तविक रेंज कम होती है. ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इंडिकेटर का उपयोग करते हैं और नुकसान को कम करने के लिए वे स्टॉप लॉस भी लगाते हैं. 

एटीआर के लाभ

एटीआर एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने से बेहतर होते हैं, क्योंकि वे स्टॉक की विशेषताओं के आधार पर बदलते हैं, जिससे पता चलता है कि अस्थिरता विभिन्न मुद्दों और मार्केट की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है. एटीआर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेडर को यह समझता है कि मार्केट कितना अस्थिर है. यह भी जानकारी सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर आधारित है, ट्रेडर के पास अन्य ट्रेडर के सामने प्रतिस्पर्धी लाभ हो सकता है.

यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छी लोकेशन में ट्रेड करने के लिए औसत ट्रू रेंज का उपयोग फिल्टर के रूप में किया जा सकता है. यह स्टॉप लॉस लेवल और प्रॉफिट टार्गेट को परिभाषित करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है. उच्च संभावना वाले ट्रेड खोजने और कुशल ट्रेड मैनेजमेंट के लिए औसत ट्रू रेंज सहायक इंडिकेटर है. ऐसे डे ट्रेडर्स के लिए, जिनके एग्जीक्यूशन 5 मिनट पर हैं और 15 मिनट का चार्ट आदर्श ATR, लेवल का रेफरेंस होने के लिए दैनिक औसत ट्रू रेंज होनी चाहिए. जबकि स्विंग ट्रेडर के लिए एटीआर साप्ताहिक और मासिक औसत वास्तविक रेंज मुख्य संदर्भों के रूप में होनी चाहिए क्योंकि होल्डिंग अवधि लंबी होती है.

एटीआर का सही उपयोग सॉलिड ट्रेडिंग प्लान, उचित जोखिम प्रबंधन और विशिष्ट ट्रेडिंग मानदंडों के साथ किया जाना चाहिए. अन्य टेक्निकल इंडिकेटर और मार्केट के संदर्भ के साथ एटीआर मार्केट में स्थिति को सत्यापित करने में मदद करता है.

एटीआर ट्रेडिंग की सीमाएं

एटीआर ट्रेडिंग की सीमाएं नीचे दी गई हैं

1. एटीआर ट्रेडिंग केवल अस्थिरता को मापता है और प्राइस ट्रेंड की दिशा को नहीं मापता है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मिश्रित सिग्नल हो सकते हैं, विशेष रूप से जब मार्केट पाइवट का अनुभव कर रहे हैं या जब ट्रेंड टर्निंग पॉइंट पर हैं.
2. एटीआर ट्रेडिंग एक विषयक उपाय है. आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बताता है कि मौजूदा मार्केट अस्थिर है या नहीं. ट्रेंड की ताकत या कमजोरी का अनुभव प्राप्त करने के लिए एटीआर की तुलना हमेशा पहले की वैल्यू से की जानी चाहिए.

निष्कर्ष

औसत ट्रू रेंज एक सरल टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका उपयोग कीमत के उतार-चढ़ाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. अच्छा ATR एसेट पर निर्भर करता है. यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है कि किसी ट्रेंड के संकेत के बजाय अवधि में कितनी इन्वेस्टमेंट की कीमत चल रही है. इन्वेस्टमेंट के एटीआर की गणना करना अपेक्षाकृत सरल है, जिसके लिए केवल जांच की अवधि के लिए प्राइस डेटा का उपयोग करना होता है.

ट्रेडर फॉरेक्स में इसका उपयोग करते हैं. स्टॉक, इंडेक्स, ETF और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग यह मापने के लिए कि एक विशिष्ट अवधि के दौरान एसेट कितना मूव हो गया है. ट्रेडर आमतौर पर अन्य टेक्निकल इंडिकेटर के साथ इसका उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह तय करने में मदद करता है कि कब खरीदना और बेचना है.