हल मूविंग एवरेज: अर्थ, गणना और सीमाएं

एक उन्नत तकनीकी सूचक के रूप में हल मूविंग एवरेज ने मूल्य डेटा को सुचारू बनाने के लिए अपने अनूठे दृष्टिकोण के कारण निवेशकों में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है. यह लेख हल मूविंग एवरेज (एचएमए) के विवरण में जानकारी देगा और ट्रेडिंग रणनीतियों में इसके उद्देश्य, यांत्रिकी और व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझ सकेगा.

हल की गतिशील औसत क्या है?

Hull मूविंग एवरेज (HMA) एक रिफाइंड मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो पारंपरिक मूविंग एवरेज की सीमाओं, जैसे सरल मूविंग एवरेज (SMA) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) की सीमाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. Alan Hull ने मूल्य प्रवृत्तियों के सुचारू और अधिक प्रतिक्रियाशील प्रतिनिधित्व प्रदान करने, lag को कम करने और सटीकता बढ़ाने के लिए इस संकेतक का निर्माण किया.

हल मूविंग एवरेज का उपयोग करने के कुछ फायदे:

पारंपरिक गतिशील औसतों की तुलना में कम संवेदनशील है.
कीमत में बदलाव के लिए यह अधिक प्रतिक्रियाशील है.
यह डेटा में शोर से कम प्रभावित होता है.
यह व्याख्या करना आसान है.

हल मूविंग एवरेज का उपयोग करने के कुछ नुकसान यहां दिए गए हैं:

पारंपरिक गतिशील औसतों की तुलना में गणना करना अधिक जटिल हो सकता है.
यह whipsaws के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है.

हल मूविंग एवरेज का कार्य

एचएमए भारित गणनाओं का उपयोग करके और एक मूल का अर्थ वर्ग दृष्टिकोण से संचालित करता है. यह संयोजन अक्सर अन्य गतिशील औसतों से संबंधित लैग को समाप्त करने में मदद करता है. यह ऐतिहासिक आंकड़ों को शामिल करते हुए हाल के मूल्य आंदोलनों पर अधिक जोर देता है. ऐसा करने से वर्तमान मार्केट ट्रेंड की स्पष्ट तस्वीर मिलती है.

हल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन

एचएमए की गणना निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके की जाती है:

निर्दिष्ट अवधि के साथ सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की गणना करें.
वेटेड मूविंग एवरेज (WMA) की गणना उसी अवधि के साथ करें लेकिन वजन के कारक के साथ जो कीमत के डेटा वर्तमान के करीब होने के कारण बढ़ जाता है.
SMA और WMA के बीच अंतर की गणना करें.
एसएमए और डब्ल्यूएमए के बीच अंतर को तीसरे डब्ल्यूएमए का उपयोग करके वज़न कारक के साथ वर्गमूल के अनुपात में व्यापक रूप से आसान बनाएं.

एचएमए की गणना करने का फॉर्मूला इस प्रकार है:

HMA = WMA(SMA(कीमत, n), k)

कहां:

HMA हल मूविंग एवरेज है
WMA वजन बढ़ने वाली औसत है
SMA आसान गतिशील औसत है
n अवधियों की संख्या है
के वजन कारक है

वेटिंग फैक्टर की गणना निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है:

k = 2 / (sqrt(n) + 1)

उदाहरण के लिए, अगर अवधि की संख्या 20 है, तो वजन कारक 2 / (sqrt(20) + 1) = 0.866 होगा.

एचएमए की गणना किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके की जा सकती है. कई ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है.

ये गणनाएं लैग को कैसे कम करती हैं?

एचएमए की गणना एक वेटेड मूविंग एवरेज फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है जो हाल ही के मूल्यों पर अधिक वजन रखता है. यह एचएमए को कीमत में बदलाव के प्रति और कम संवेदनशील बनाने में मदद करता है.

एचएमए की गणना एक चिकनी कारक का उपयोग करके भी की जाती है जो डेटा में शोर को कम करने में मदद करता है. यह HMA को अधिक आसान और व्याख्यायित करने में आसान बनाता है.

एचएमए की गणना निम्नलिखित तरीकों से लैग को कम करती है:

एचएमए की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वजन कारक तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि कीमत का डेटा वर्तमान के करीब होता है. इसका मतलब यह है कि हाल ही में कीमत के मूल्यों को अधिक वजन दिया जाता है, जिससे एचएमए मूल्य में परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है.
एचएमए की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुलायम कारक अवधियों की संख्या के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में है. इसका अर्थ यह है कि एचएमए कम समय के लिए और अधिक विस्तारित समय के लिए कम भारी ढंग से चिकनी होती है. यह डेटा में शोर को कम करने में मदद करता है और HMA को व्याख्या करना आसान बनाता है.

इन गणनाओं के परिणामस्वरूप, एचएमए गतिशील औसत रेखा की सहजता को बनाए रखते हुए पारंपरिक गतिशील औसतों की अपेक्षा मूल्य गतिविधियों को अधिक निकट से ट्रैक कर सकता है. यह एचएमए को ट्रेंड की पहचान करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने और ओवरसेल्ड और ओवरसेल्ड कंडीशन में मददगार बनाता है.

हल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी का उपयोग करना

हल मूविंग एवरेज का प्रयोग आमतौर पर ट्रेंड की पहचान करने और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए किया जाता है. एचएमए स्ट्रेटजी का उपयोग करने के लिए यहां एक संक्षिप्त गाइड दी गई है:

ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी: इस स्ट्रेटेजी में एक एसेट खरीदना शामिल है जब एचएमए सपोर्ट लेवल से ऊपर पार करता है और जब एचएमए प्रतिरोध स्तर से नीचे पार करता है तो एसेट बेचना होता है.
विविधता रणनीति में एचएमए और मूल्य क्रिया के बीच विविधता की तलाश शामिल है. बुलिश भिन्नता तब होती है जब मूल्य कम हो जाता है, लेकिन एचएमए अधिक कम हो जाता है. यह संकेत कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर उलटने के लिए है. जब मूल्य अधिक होता है तो बियरिश भिन्नता होती है, लेकिन एचएमए कम होता है. यह संकेत कि ट्रेंड नीचे की ओर वापस आने वाला है.
फिल्टर रणनीति: इस रणनीति में बाजार में शोर फिल्टर करने और सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए एचएमए का प्रयोग शामिल है. उदाहरण के लिए, आप केवल तभी ट्रेड कर सकते हैं जब HMA एक निश्चित स्तर से अधिक हो.

आपके लिए सर्वोत्तम हल चलने वाली औसत रणनीति व्यापार शैली और जोखिम सहिष्णुता पर निर्भर करेगी. वास्तविक पैसे में उनका उपयोग करने से पहले विभिन्न रणनीतियों का समर्थन करना आवश्यक है.

हल मूविंग एवरेज का उपयोग करने के लिए यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

एक से अधिक बार फ्रेम का उपयोग करें: एचएमए का उपयोग विभिन्न समय में किया जा सकता है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक और मासिक. कई बार फ्रेम का उपयोग करने से एक ही समय सीमा में दिखाई न देने वाले ट्रेंड और पैटर्न की पहचान करने में मदद मिल सकती है.
अवधियों की संख्या समायोजित करें: एचएमए की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई संख्या को आपकी ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है. कम से कम अवधि के कारण एचएमए को मूल्य में परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जाएगा, लेकिन यह शोर के प्रति अधिक संवेदनशील होगा. अधिक विस्तारित संख्या में एचएमए को कीमत में बदलाव के लिए कम प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह व्हिपसॉ की आसान और कम संभावना भी होगी.
अन्य संकेतकों का प्रयोग करें: एचएमए का प्रयोग अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ किया जा सकता है, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक और गतिशील औसत अभिसरण विचलन. इससे आपको ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने और मिथ्या अलर्ट के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

हल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी की व्याख्या

हल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी की व्याख्या करने के लिए, आपको निम्नलिखित को समझना होगा:

एचएमए एक भारित गतिशील औसत है जो हाल ही के मूल्यों पर अधिक वजन देता है. इससे एचएमए की कीमत में बदलाव के लिए और कम संवेदनशील हो जाता है.
एचएमए की गणना एक चिकनी कारक का उपयोग करके की जाती है जो डेटा में शोर को कम करने में मदद करता है. यह HMA को अधिक आसान और व्याख्यायित करने में आसान बनाता है.
एचएमए का उपयोग विभिन्न समय सीमाओं जैसे दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप से किया जा सकता है.
HMA की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवधियों की संख्या को आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप एडजस्ट किया जा सकता है.
एचएमए का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ किया जा सकता है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी).

हल मूविंग औसत रणनीति की व्याख्या करने के कुछ सामान्य तरीके यहां दिए गए हैं:

एचएमए की दिशा की तलाश करके ट्रेंड की पहचान करने के लिए एचएमए के अनुसार ट्रेंड का प्रयोग किया जा सकता है. एक बढ़ती एचएमए एक अपट्रेंड को दर्शाता है, जबकि एक गिरते एचएमए एक डाउनट्रेंड को दर्शाता है.
सपोर्ट और रेजिस्टेंस: एचएमए उन क्षेत्रों की तलाश करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान कर सकता है जहां पहले एचएमए बाउंस हो चुका है.
ओवरबाउट और ओवरसोल्ड: एचएमए कुछ लेवल से कम या नीचे गिरने वाले क्षेत्रों की तलाश करके खरीदे गए और बेचे गए शर्तों की पहचान कर सकता है.
विविधता: एचएमए एचएमए और मूल्य क्रिया के बीच विविधताओं की पहचान कर सकता है. बुलिश भिन्नता तब होती है जब मूल्य कम हो जाता है, लेकिन एचएमए अधिक कम हो जाता है. यह संकेत कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर उलटने के लिए है. जब मूल्य अधिक होता है तो बियरिश भिन्नता होती है, लेकिन एचएमए कम होता है. यह संकेत कि ट्रेंड नीचे की ओर वापस आने वाला है.

हल चल रही औसत रणनीति की व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका आपकी व्यापारिक शैली और जोखिम सहिष्णुता पर निर्भर करेगा. वास्तविक पैसे में उनका उपयोग करने से पहले विभिन्न रणनीतियों का समर्थन करना आवश्यक है.

हल मूविंग एवरेज की ड्रॉबैक

एचएमए की कुछ सीमाओं में शामिल हैं:

यह अभी भी एक लगातार संकेतक है: एचएमए एक बेहतर संकेतक हो सकता है और अभी भी मूल्य क्रिया के पीछे रहेगा. इसका मतलब है कि इसके लिए अन्य इंडिकेटर की जल्दी ट्रेंड की पहचान करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है.
यह व्हिपसॉ के प्रति संवेदनशील हो सकता है: एचएमए व्हिपसॉ के प्रति संवेदनशील हो सकता है, मिथ्या संकेत जो घटित होते हैं जब कीमत जल्दी दिशा में उलट जाती है. अगर आप इन सिग्नल पर ट्रेड करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है.
यह व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है: एचएमए कठिन हो सकता है, विशेषकर शुरुआत करने वालों के लिए. समझना कि एचएमए कैसे काम करता है और इसके साथ ट्रेडिंग करने से पहले इसका उपयोग कैसे करना आवश्यक है.
यह सभी बाजारों के लिए अनुपयुक्त है: एचएमए सभी आवश्यकताओं के लिए आदर्श नहीं है. यह ट्रेंडिंग मार्केट के लिए सबसे उपयुक्त है लेकिन मार्केट को समेकित करने में कम प्रभावी हो सकता है.

इसकी सीमाओं के बावजूद, एचएमए तकनीकी विश्लेषण के लिए एक उपयोगी साधन हो सकता है. एचएमए की सीमाओं के बारे में जानना और अपने ट्रेडिंग निर्णयों की सटीकता में सुधार करने के लिए इसका उपयोग अन्य संकेतकों के साथ करना आवश्यक है.

निष्कर्ष

अंत में, हल मूविंग एवरेज बाजार प्रवृत्तियों के अधिक प्रतिक्रियाशील और सटीक संकेतक की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए एक शक्तिशाली साधन है. उन्नत गणनाओं को शामिल करके और एलएजी को कम करके, एचएमए मूल्य डेटा के सुचारू प्रतिनिधित्व के आधार पर व्यापारियों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है. लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी संकेतक व्यापार में सफलता की गारंटी नहीं देता. HMA का इस्तेमाल अन्य तकनीकी और बुनियादी विश्लेषण टूल के साथ किया जाना चाहिए ताकि इसकी प्रभावशीलता और लाभ की क्षमता को अधिकतम किया जा सके.