अल्गो ट्रेडिंगची मूलभूत बाबी: संकल्पना आणि उदाहरणे

अल्गो ट्रेडिंग

2008 मध्ये, अल्गो ट्रेडिंग भारतात आले, तथापि काही व्यक्तींना त्याची जाणीव होती. हे अचूक वेळ आणि गतीने असंख्य बाजार व्यवसाय करण्यासाठी स्वयंचलितपणे तयार केले गेले, जे लोकांना करण्यास अशक्य आहे. "अल्गो ट्रेडिंग" म्हणून सामान्यपणे संदर्भित अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्वयंचलित प्रक्रियेचा वापर करून इन्व्हेस्टर आणि ट्रेडरना स्टॉक मार्केटवर ट्रान्झॅक्शन करण्यास सक्षम करते.
जरी पूर्णपणे नवीन नसले तरीही, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अद्याप भारतातील बालकांमध्ये आहे. जामा वेल्थचे संस्थापक आणि सीईओ राम कल्याण मेड्युरी क्लेम करते की सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार अल्गो, ज्यांच्याकडे विविध विकसित संरचना, नियमन आणि सहभागी आहेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एकूण बाजारपेठेतील 70 ते 80 टक्के योगदान देतात. अल्गोरिदम, जे तुलनात्मकरित्या वापरण्यास सोपे आणि कमी समजण्यास सोपे आहेत, अद्याप भारतातील केवळ 50–60% वॉल्यूममध्ये काम करीत आहेत.
भारतातील अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा वापर केवळ 2010 पासून सुरू झाला आणि सुरुवातीला संस्था आणि ब्रोकरपर्यंत मर्यादित होता. तथापि, रिटेल मार्केटमध्ये आता अल्गोरिदम बांधण्यासाठी मोफत ॲक्सेस आहे. डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकर्स आणि API सोल्यूशन्सचा विस्तार केल्याबद्दल आणि शक्यता अमर्यादित आहेत.

अल्गो ट्रेडिंग म्हणजे काय?

आता आपण समजून घेऊया की अल्गो ट्रेडिंग म्हणजे काय. किंमत, संख्या आणि वॉल्यूमच्या अधीन असलेल्या प्री-प्लॅन्ड नियमांचा वापर करून मार्केट ऑर्डर अंमलबजावणीची तंत्रज्ञान अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग म्हणून ओळखली जाते. कारण पूर्वनिर्धारित नियमांच्या सेटसह अल्गोरिदम किंवा फॉर्म्युलाचा वापर ट्रेड अंमलबजावणीसाठी केला जातो, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग शक्य आहे. अल्गो ट्रेडिंगचे ध्येय व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना अधिक रिटर्नसाठी त्वरित आणि अचूकपणे व्यवसाय अंमलबजावणी करण्यास मदत करणे आहे. भारतातील अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचा विस्तार आणि भारतातील फायनान्शियल सेक्टरमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढत्या वापरामुळे, अल्गो ट्रेडिंग अधिक चांगल्याप्रकारे प्राप्त होत आहे. अल्गो ट्रेडिंगचा वापर भारतातील व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांद्वारे अधिक जलद आणि प्रभावीपणे डील्स अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मॅन्युअली शोधण्यासाठी आव्हानकारक असू शकणाऱ्या बाजारपेठेतील संधीचा लाभ घेण्यासाठी वापरला जातो.

अल्गो ट्रेडिंग अर्थ?

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ब्लॅक-बॉक्स ट्रेडिंग किंवा अल्गो ट्रेडिंग म्हणूनही ओळखले जाणारे अल्गो ट्रेडिंग म्हणजे कंप्युटर वापरण्याची तंत्रज्ञान आहे जे मानवी व्यापाऱ्यापेक्षा जलद आणि अधिक वारंवार ट्रेड्स अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यक्रम केले गेले आहेत.
जरी तुम्ही तुमचे स्वत:चे अल्गोरिदम तयार करू शकता आणि सिग्नल खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकता, तरीही रिटेल ट्रेडर्ससाठी पूर्ण ऑटोमेशनला अनुमती नाही, त्यामुळे ऑर्डर देताना मॅन्युअल हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग म्हणजे काय?

आता आपण समजून घेऊया की अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग म्हणजे काय आहे, कारण आम्हाला अल्गो ट्रेडिंगमध्ये माहित आहे, कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग आणि फायनान्शियल मार्केट अचूक क्षणांमध्ये ट्रेड करण्यासाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमध्ये समाविष्ट आहेत.
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे उद्दीष्ट ट्रान्झॅक्शनमधून भावना दूर करणे, डीलचे सर्वोत्तम अंमलबजावणी प्रदान करणे, त्वरित ऑर्डर देणे आणि कमी ट्रेडिंग कमिशन होऊ शकते.
ट्रेंड-फॉलो करणारे तत्त्व, आर्बिट्रेज संभावना आणि इंडेक्स फंड रिबॅलन्सिंग हे लोकप्रिय ट्रेडिंग पद्धतींचे उदाहरण आहेत. याव्यतिरिक्त, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम (वॉल्यूम-वेटेड सरासरी किंमत) किंवा वेळेनुसार केले जाते (वेळेनुसार सरासरी किंमत).
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सुरू करण्यासाठी तुम्हाला कॉम्प्युटर ॲक्सेस, नेटवर्क ॲक्सेस, फायनान्शियल मार्केट कौशल्य आणि कोडिंग कौशल्य आवश्यक आहे.
विविध प्रकारचे इन्व्हेस्टर वेगवेगळ्या कारणांसाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वापरतात. म्हणूनच अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. म्युच्युअल फंड आणि पेन्शन फंड सारख्या संस्थात्मक इन्व्हेस्टरद्वारे बऱ्याच इक्विटी खरेदी करण्यासाठी अल्गो ट्रेडिंगचा वापर केला जातो. हे स्टॉक किंमतीवर परिणाम न होता त्यांचे ट्रेडिंग सुलभ करते.
अल्गो ट्रेडिंग लिक्विडिटी वाढवते, ज्यामुळे ब्रोकरेज सारख्या विक्री-साईड सहभागींना फायदा होतो. हेज फंड सारखे सिस्टीमॅटिक ट्रेडर्स ट्रेड करतात ज्यामध्ये विरोधी पोझिशन्स घेणे समाविष्ट आहेत. या परिस्थितीत, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अधिक प्रभावी पर्याय आहे.

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग संकल्पना?

हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग (एचएफटी), जे असंख्य बाजारांमध्ये त्वरित ऑर्डर देण्याचा प्रयत्न करते आणि प्रीप्रोग्राम्ड सूचनांवर आधारित एकाधिक निर्णय मापदंडांमध्ये लाभ घेण्याचा प्रयत्न करते, आज अल्गो ट्रेडिंगचा मोठा भाग बनवते.
अल्गो ट्रेडिंगच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेतल्यानंतर, आपण आता संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे शोधू या. अनेक विविध प्रकारच्या ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंगमध्ये अल्गोरिदमचा वापर समाविष्ट आहे, जसे की:
जेव्हा मध्य-ते दीर्घकालीन इन्व्हेस्टर किंवा खरेदी-साईड कंपन्या-पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, इन्श्युरन्स कंपन्या- स्टॉकच्या किंमती हलविण्यासाठी विवेकपूर्ण, उच्च-प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंटचा वापर करू इच्छित नाहीत, तेव्हा ते मोठ्या प्रमाणात इक्विटी प्राप्त करण्यासाठी अल्गो ट्रेडिंगचा वापर करतात.
त्यांचे ट्रेडिंग नियम प्रोग्राम करणे आणि प्रोग्राम ट्रेडला आपोआप सिस्टीमॅटिक ट्रेडरसाठी अधिक कार्यक्षम आहे, जसे ट्रेंड फॉलोअर्स, हेज फंड किंवा पेअर्स ट्रेडर्स (मार्केट-न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी जे दोन स्टॉक्स, एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) किंवा करन्सी) यासारख्या अत्यंत संबंधित साधनांच्या जोडीमध्ये अल्प स्थितीशी जुळते.
व्यापाऱ्याच्या अंतर्ज्ञानावर किंवा सहजतेवर अवलंबून असलेल्या धोरणांच्या तुलनेत, अल्गोरिदमिक व्यापार सक्रिय व्यापारासाठी अधिक पद्धतशीर दृष्टीकोन प्रदान करते.

अल्गो ट्रेडिंगची मूलभूत माहिती

चला सांगूया की जेव्हा एखाद्या स्टॉकचे 50-दिवस हालचाल सरासरी त्याचे 200-दिवसांचे सरासरी पार होते, तेव्हा कंपनीचे 50 शेअर्स खरेदी करा. (मूव्हिंग ॲव्हरेज ही एक गणना आहे जी दैनंदिन किंमतीची अस्थिरता सुरळीत करण्यासाठी आणि ट्रेंड्स ओळखण्यासाठी मागील डाटा पॉईंट्सचे सरासरी काढते.)
जेव्हा स्टॉकचा 50-दिवसांचा मूव्हिंग सरासरी 200-दिवसांच्या खाली येतो, तेव्हा तुमच्याकडे अद्याप असलेले कोणतेही शेअर्स विका.
कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर स्टॉकच्या किंमतीवर (तसेच मूव्हिंग ॲव्हरेज इंडिकेटर्स) आपोआप देखरेख करेल आणि जेव्हा पूर्वनिर्धारित निकष या दोन स्ट्रेटफॉरवर्ड सूचनांचा वापर करून समाधानी असतील तेव्हा खरेदी आणि विक्री ऑर्डर देतील. ट्रेडरला आता ऑर्डर मॅन्युअली एन्टर करण्याची किंवा लाईव्ह किंमत आणि ग्राफवर लक्ष ठेवण्याची गरज नाही. हे अल्गोरिदमिक व्यापार प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे पूर्ण केले जाते, जे व्यापार संधी अचूकपणे ओळखते.

अल्गो ट्रेडिंग बेसिक्स समजून घेतल्यानंतर, आपण स्वयंचलित ट्रेडिंगमध्ये कार्यरत ट्रेडिंग पद्धती समजून घेऊ:

ट्रेंड ओळख– सर्वात लोकप्रिय अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग तंत्र किंमत स्तरावरील बदल, सरासरी ट्रेंड हलवणे, चॅनेल ब्रेकआऊट आणि इतर संबंधित तांत्रिक निर्देशकांवर अवलंबून असतात. या तंत्रांसाठी कोणत्याही अंदाज किंवा किंमतीचा अंदाज लावण्याची आवश्यकता नसल्याने, ते अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा वापर करून अंमलबजावणी करण्यास सर्वात सोपे आणि सोपे आहेत. अंदाजित विश्लेषणाच्या जटिलतेचा विचार न करता, व्यापार अनुकूल पॅटर्नच्या घटनेवर आधारित सुरू केले जातात, जे अल्गोरिदमच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी सोपे आणि सरळ आहेत.

आर्बिट्रेजसाठी संधी

किंमतीत फरक एका बाजारात स्वस्त किंमतीत ड्युअल-लिस्टेड स्टॉक खरेदी करून आणि त्याचवेळी दुसऱ्या बाजारात त्याची विक्री करून रिस्क-फ्री नफा किंवा आर्बिट्रेज म्हणून वापरता येऊ शकतो. हीच प्रक्रिया पुन्हा वापरली जाऊ शकते कारण स्टॉक आणि फ्यूचर प्रॉडक्ट्स नियमितपणे वेगवेगळ्या किंमती असतात. या किंमतीतील फरक शोधण्यासाठी प्रभावी ऑर्डर प्लेसमेंट आणि अल्गोरिदमचा वापर नफा करण्यायोग्य संधी सक्षम करतात.

इंडेक्स फंडचे रिबॅलन्सिंग

इंडेक्स फंडने त्यांच्या संबंधित बेंचमार्क इंडायसेस नुसार त्यांचे होल्डिंग्स ठेवण्यासाठी रिबॅलन्सिंगसाठी वेळ नियुक्त केली आहे. हे अल्गोरिदमिक व्यापाऱ्यांसाठी फायदेशीर व्यापार संधी तयार करते, जे इंडेक्स फंडमध्ये किती स्टॉक आहेत यावर अवलंबून, इंडेक्स फंड रिबॅलन्सिंगपूर्वी 20 ते 80 बेसिस पॉईंट्सचे रिटर्न प्रदान करतात. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अल्गोरिदमचा वापर जलद अंमलबजावणी आणि सर्वोत्तम किंमतीसाठी अशा ऑफर सुरू करण्यासाठी केला जातो.

निष्कर्ष

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग संख्यात्मक विश्लेषण किंवा मॉडेलिंगचा व्यापक वापर करते. तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असल्याने, तुम्हाला ट्रेडिंग ज्ञान किंवा मागील फायनान्शियल मार्केट अनुभव आवश्यक आहे. शेवटी, तुम्हाला कदाचित कोडिंग किंवा प्रोग्रामिंगसह ज्ञान आवश्यक असेल कारण अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सामान्यपणे तंत्रज्ञान आणि संगणकांचा वापर करते. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगद्वारे हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग शक्य केले जाते. मागील वेळी, उच्च-वारंवारता ट्रेडिंग मोजण्यासाठी मिलीसेकंडचा वापर केला गेला.
ट्रेडिंग अल्गोरिदमचा वापर प्रतिबंधित करणारे कोणतेही नियम किंवा नियम नाहीत. काही इन्व्हेस्टर हे प्रतिवाद करू शकतात की या प्रकारचे ट्रेडिंग मार्केटला हानी पोहोचवणाऱ्या अयोग्य ट्रेडिंग वातावरणाला प्रोत्साहित करते. तथापि, हे कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर नाही.