जेराल्ड ॲपलने 1970s च्या उत्तरार्धात MACD इंडिकेटर तयार केले. MACD हे ट्रेडर्सद्वारे सर्वात महत्त्वाचे इंडिकेटर म्हणून मानले जाते.
सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमएएस) दरम्यानचे संबंध ट्रेंड-फॉलोईंग मोमेंटम इंडिकेटरद्वारे प्रदर्शित केले जातात, ज्याला मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स/डायव्हर्जन्स (एमएसीडी किंवा मॅक-डी) म्हणून ओळखले जाते. जरी ते 1970s मध्ये तयार करण्यात आले होते, तरीही मोमेंटम ट्रेडर्स अद्याप MACD ला सर्वात विश्वसनीय इंडिकेटर म्हणून मानतात. MACD म्हणजे मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स.
परिचय:
MACD म्हणजे मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स. नावाप्रमाणेच, दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजचे कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स अधिकांश मॅकड बनवतात.
जेव्हा दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज एकमेकांच्या विरोधात जातात, तेव्हा कन्व्हर्जन होते आणि जेव्हा ते वेगळे होतात तेव्हा फरक होतो. सामान्य एमएसीडी 12-दिवसीय ईएमए आणि 26-दिवसीय ईएमए वापरून तयार केले जाते. दोन्ही ईएमएएस साठी प्रारंभिक बिंदू म्हणजे क्लोजिंग किंमत. आम्ही कन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स (CD) मूल्य कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 12-दिवसांच्या EMA मधून 26 EMA कपात करतो. याच्या सरळ-रेषा ग्राफसाठी एक सामान्य लेबल "MACD लाईन" आहे
मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स म्हणजे काय?
दोन्ही जगातील सर्वोत्तम MACD सह उपलब्ध आहे: ट्रेंड फॉलोईंग आणि मोमेंटम. मूव्हिंग ॲव्हरेज एकत्रित, इंटरसेक्ट आणि डायवर्ज म्हणून, MACD शून्य रेषेपेक्षा जास्त आणि खाली जाते. सिग्नल निर्माण करण्यासाठी, ट्रेडर्सनी सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर, सेंटरलाईन्स क्रॉसओव्हर आणि भिन्नता पाहणे आवश्यक आहे.
ओव्हरबाऊट आणि ओव्हरसोल्ड लेव्हल पाहण्यासाठी, MACD विशेषत: उपयुक्त नाही. MACD दैनंदिन कालावधीसह सर्वोत्तम काम करते, ज्याची लांबी सामान्यपणे 26/12/9 दिवस असते.
जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईन (खरेदीसाठी) ओलांडते किंवा त्याखाली ड्रॉप करते, तेव्हा टेक्निकल सिग्नल तयार केले जातात (विक्रीसाठी). ट्रेडर्सना डायरेक्शनल ॲडव्हान्सची ताकद आणि प्राईस रिव्हर्सलची सिग्नल करण्याची शक्यता अलर्ट करून, MACD ॲसेट ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड आहे की नाही हे निर्धारित करण्यात मदत करू शकते. जेव्हा MACD मधील नवीन उच्च किंमतीची पुष्टी केली जात नाही किंवा त्याउलट, MACD इन्व्हेस्टर्सना खूपच बुलिश/बेरिश डिव्हर्जन्सची सूचना देऊ शकते, जे संभाव्य अपयश आणि रिव्हर्सल दर्शविते.
MACD फॉर्म्युला म्हणजे काय?
MACD लाईन (ब्लू): 12-दिवस EMA - 26-दिवस EMA
सिग्नल लाईन (रेड): MACD लाईनचे 9-दिवस EMA
हिस्टोग्राम: MACD लाईन - सिग्नल लाईन
12-दिवसाचे एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) कमी 26-दिवसाचे ईएमए फॉर्म एमएसीडी लाईन.
या मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना क्लोजिंग प्राईस वापरून केली जाते. सिग्नल लाईन म्हणून काम करण्यासाठी आणि टर्न शोधण्यासाठी MACD लाईनच्या 9-दिवसांच्या EMA सह इंडिकेटर दाखवले आहे. MACD हिस्टोग्राम MACD आणि सिग्नल लाईन दरम्यान विसंगती दर्शविते, जे 9-दिवस EMA आहे. जेव्हा MACD लाईन त्याच्या सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल आणि जेव्हा ती सिग्नल लाईनपेक्षा कमी असेल, तेव्हा हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह आहे.
दीर्घकालीन ईएमए (26 कालावधी) (12 कालावधी) मधून शॉर्ट-टर्म ईएमए कपात करून एमएसीडीची गणना केली जाते. ईएमए हा एक प्रकारचा मूव्हिंग ॲव्हरेज (एमए) आहे जो सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्स अधिक महत्त्व आणि वजन देते.
अत्यंत वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज हे वेगवान मूव्हिंग ॲव्हरेजसाठी आणखी एक नाव आहे. सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) च्या तुलनेत, जे संपूर्ण वेळेत सर्व निरीक्षणांना समान वजन देते, अत्यंत वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज अलीकडील किंमतीच्या हालचालींना अधिक दृढपणे प्रतिसाद देते. एसएमए पूर्वी ईएमए वापरण्याचे हे प्राथमिक कारण आहे जे एक सोपे मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे.
MACD वर्सिज RSI?
दुसऱ्या बाजूला, आरएसआय आणि इतर ऑसिलेटर अभ्यासाप्रमाणे, एमएसीडी लाईन्समध्ये निश्चित ओव्हरबॉट/ओव्हरसेल मूल्य नाहीत. त्याऐवजी, ते एकमेकांशी संबंधित आहेत. याचा अर्थ असा की ट्रेडर किंवा इन्व्हेस्टरने सिक्युरिटीमध्ये पूर्वीच्या किंमतीच्या हालचालीच्या संदर्भात MACD/सिग्नल लाईन्सच्या लेव्हल आणि डायरेक्शनवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. अलीकडील किंमतीच्या स्तराच्या संदर्भात, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) मार्केटला ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसोल्ड मानले जाते का हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करते. आरएसआय ऑसिलेटर विशिष्ट कालावधीत सामान्य किंमतीतील लाभ आणि नुकसान निर्धारित करते. 14-कालावधी डिफॉल्ट कालावधीमध्ये 0 ते 100 पर्यंतचे मूल्य आहेत. ओव्हरबाऊट स्थिती 70 पेक्षा जास्त मूल्याद्वारे दर्शविली जाते आणि ओव्हरसोल्ड स्थिती 30 पेक्षा कमी वाचनाद्वारे दर्शविली जाते, ज्या दोन्ही वरच्या निर्मितीला सूचित करू शकतात (खाली तयार होत आहे).
MACD कसे वापरावे?
ब्लॅक लाईनला MACD लाईन म्हणून प्रतिनिधित्व केले जाते, तर लाईन रेड रंग सिग्नल लाईनचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. MACD द्वारे प्रदान केलेले सिग्नल्स थोडे विलंबित आहेत म्हणून ते लॅगिंग इंडिकेटर आहे.
जेव्हा MACD लाईन सिग्नलवर ओलांडते तेव्हा खरेदी सिग्नल दर्शविले जाते आणि त्याउलट
आमच्या टीसीएसच्या किंमतीच्या चार्टमध्ये, एमएसीडी हे सिग्नलपेक्षा जास्त आहे जे दर्शविते की खरेदीदार अलीकडेच अधिक प्रभावी आहेत आणि किंमतीच्या स्तरावर एकत्रीकरण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, MACD आणि सिग्नल दोन्ही 0 पेक्षा कमी असल्याने, हे मार्केटमधील बेरिश ट्रेंड दर्शविते आणि आमची नल हायपोथिसिस (H0) नाकारते, जे नमूद करते की मागील 3 महिन्यांमध्ये TCS स्टॉकच्या किंमतीवर खरेदीदारांनी प्रभुत्व दिले आहे.
खरेदीसाठी संभाव्य प्रवेश संकेत केवळ तेव्हाच असतो जेव्हा MACD आणि सिग्नल दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात, म्हणजेच, शून्य स्तरावरील.
MACD क्रॉसओव्हरची उदाहरणे?
पुढील सर्वात सामान्य MACD इंडिकेशन्स हे सेंटरलाईन क्रॉसओव्हर आहेत. जेव्हा MACD लाईन पॉझिटिव्ह होण्यासाठी शून्य लाईन ओलांडते, तेव्हा बुलिश सेंटरलाईन क्रॉसिंग होते.
जेव्हा अंतर्निहित सिक्युरिटीचे 12-दिवसाचे ईएमए 26-दिवसाचे ईएमए ओलांडते, तेव्हा हे घडते.
जेव्हा MACD झिरो लाईन ओलांडते आणि नकारात्मक होण्यासाठी त्याखाली जाते, तेव्हा बेरिश सेंटरलाईन क्रॉसिंग होते. जेव्हा 12-दिवसांचा ईएमए 26-दिवसाच्या ईएमए पेक्षा कमी होतो, तेव्हा हे घडते.
सिग्नल लाईन्समधील क्रॉसओव्हर हे सर्वात सामान्य मॅकड सिग्नल आहेत. MACD लाईनची 9-दिवसीय EMA सिग्नल लाईन म्हणून काम करते.
जेव्हा "MACD लाईन" उघडते आणि "सिग्नल लाईन" वर ओलांडते, तेव्हा ते बुलिश क्रॉसओव्हरचे सिग्नल देते.
जेव्हा "MACD लाईन" कमी होते आणि "सिग्नल लाईन" पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते बेरिश क्रॉसओव्हरचे संकेत देते. मूव्हच्या क्षमतेनुसार, क्रॉसओव्हर काही दिवस किंवा काही आठवडे सहन करू शकतात.
टीसीएस प्राईस चार्टसाठी क्रॉसओव्हर हे लाल चिन्हांकित केले आहे जे ट्रेडरसाठी सिग्नल्स तयार करते
निष्कर्ष
कारण MACD हे EMAs वर आधारित आहे, जे अलीकडील डाटाला अधिक वजन देते, ते वर्तमान किंमतीच्या हालचालीच्या दिशेने बदल झपाट्याने प्रतिसाद देऊ शकते. परंतु त्या जलदगतीमध्येही त्याची कमतरता आहे. MACD लाईन्सचे क्रॉसओव्हर पाहणे आवश्यक आहे, परंतु RSI किंवा कदाचित काही कॅन्डलस्टिक प्राईस चार्ट सारखे अतिरिक्त तांत्रिक सिग्नल कन्फर्मेशनसाठी तपासले पाहिजेत. तसेच, याचा अर्थ असा आहे की सिग्नल घेण्यापूर्वी फ्यूचर मार्केट मूव्हमेंटमध्ये कन्फर्मेशन उद्भवणे आवश्यक आहे कारण ते लॅगिंग इंडिकेटर आहे. कारण ते एका इंडिकेटरमध्ये ट्रेंड आणि मोमेंटम एकत्रित करते, MACD इंडिकेटर युनिक आहे.
दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक चार्ट हे विशिष्ट ट्रेंड आणि मोमेंटम कॉम्बिनेशन वापरू शकतात. 12- आणि 26-कालावधीच्या ईएमएएस मधील फरक एमएसीडीसाठी डिफॉल्ट मूल्य म्हणून काम करते. अतिरिक्त संवेदनशीलता शोधणाऱ्या चार्टिस्टद्वारे अल्पकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जाऊ शकतो.
वीकली चार्ट MACD (5,35,5) कडून अधिक लाभ घेऊ शकतात कारण ते MACD (12,26,9) पेक्षा अधिक संवेदनशील आहे. कमी संवेदनशीलतेसाठी, चार्टिस्ट्स मूव्हिंग ॲव्हरेजचा विस्तार करण्याविषयी विचार करू शकतात. सेंटरलाईन क्रॉसओव्हर आणि सिग्नल लाईन क्रॉसिंग कमी संवेदनशील MACD मध्ये वारंवार घडतील, परंतु ते अद्याप शून्यपेक्षा जास्त/कमी चढ-उतार करेल. जेव्हा अतिखरेदी आणि ओव्हरसोल्ड लेव्हल पाहण्याची वेळ येते, तेव्हा MACD खूपच प्रभावी नाही.
