जेराल्ड एप्पल ने 1970 के दशक के अंत में MACD इंडिकेटर बनाया. MACD को ट्रेडर्स द्वारा सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में माना जाता है.
सिक्योरिटी की कीमत के दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमएएस) के बीच संबंध ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस (एमएसीडी, या एमएसी-डी) कहा जाता है. हालांकि इसे 1970 के दशक में बनाया गया था, लेकिन मोमेंटम ट्रेडर अभी भी MACD को सबसे विश्वसनीय संकेतकों में से एक माना जाता है. MACD का अर्थ है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस.
परिचय:
MACD का अर्थ है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. जैसा कि नाम से पता चलता है, दो मूविंग एवरेज' कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस MACD का अधिकांश होता है.
कन्वर्जेंस तब होता है जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के विपक्ष में चलते हैं, और जब वे अलग-अलग होते हैं तो अलग-अलग होता है. एक आम MACD 12-दिन के EMA और 26-दिन के EMA का उपयोग करके बनाया जाता है. दोनों ईएमएएस के लिए शुरुआती बिंदु क्लोजिंग प्राइस है. हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस (CD) वैल्यू की गणना करने के लिए 12-दिन के EMA से 26 EMA काटते हैं. इसके सीधे लाइन ग्राफ के लिए एक आम लेबल "MACD लाइन" है
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है?
दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ MACD के साथ उपलब्ध है: ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम. मूविंग एवरेज कन्वर्ज, इंटरसेक्ट और डाइवर्ज के रूप में, MACD शून्य लाइन से ऊपर और नीचे चलता है. सिग्नल जनरेट करने के लिए, ट्रेडर को सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, सेंटरलाइंस क्रॉसओवर और विभेद देखना चाहिए.
ओवरबॉइड और ओवरसोल्ड लेवल को देखने के लिए, MACD विशेष रूप से उपयोगी नहीं है. MACD दैनिक अवधि के साथ सर्वश्रेष्ठ काम करता है, जिसमें आमतौर पर 26/12/9 दिनों की लंबाई होती है.
जब MACD लाइन सिग्नल लाइन (खरीदने के लिए) पार करती है या इसके नीचे गिरती है, तो टेक्निकल सिग्नल जनरेट किए जाते हैं (बेचने के लिए). ट्रेडर को डायरेक्शनल एडवांस की ताकत और प्राइस रिवर्सल की संभावना के संकेत देकर, MACD यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि कोई एसेट ओवरबॉग या ओवरसोल्ड है या नहीं. जब MACD में नई उच्च कीमत की पुष्टि नहीं की जाती है, या इसके विपरीत, MACD निवेशकों को बुलिश/बेरिश विभेदों को अलर्ट कर सकता है, जो संभावित विफलता और रिवर्सल को दर्शाता है.
MACD फॉर्मूला क्या है?
MACD लाइन (ब्लू): 12-दिन की EMA - 26-दिन की EMA
सिग्नल लाइन (रेड): MACD लाइन का 9-दिन का EMA
हिस्टोग्रामःMACD लाइन-सिग्नल लाइन
12-दिन का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) कम 26-दिन का EMA फॉर्म MACD लाइन.
इन मूविंग एवरेज की गणना क्लोजिंग प्राइस का उपयोग करके की जाती है. संकेतक को MACD लाइन के 9-दिन के EMA के साथ दिखाया जाता है, ताकि सिग्नल लाइन के रूप में काम किया जा सके और टर्न का पता लगाया जा सके. MACD हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइन के बीच विसंगति दिखाता है, जो 9-दिन की EMA है. जब MACD लाइन अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर है और जब यह अपनी सिग्नल लाइन से नीचे है, तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है.
MACD की गणना लॉन्ग-टर्म EMA (26 अवधि) (12 अवधि) से शॉर्ट-टर्म EMA को काटकर की जाती है. ईएमए एक प्रकार का मूविंग एवरेज (एमए) है जो सबसे हालिया डेटा पॉइंट को अधिक महत्व और वजन देता है.
अत्यधिक भारित मूविंग एवरेज एक और नाम है जो अत्यधिक मूविंग एवरेज के लिए है. सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में, जो पूरे समय में सभी अवलोकनों को समान वज़न देता है, एक तेज़ी से वेटेड मूविंग एवरेज हाल ही के प्राइस मूवमेंट के लिए अधिक मजबूती से जवाब देता है. एसएमए से पहले ईएमए का उपयोग करने का यह एक प्राथमिक कारण है जो एक सरल मूविंग एवरेज है.
MACD बनाम RSI?
दूसरी ओर, RSI और अन्य ऑसिलेटर स्टडीज़ के विपरीत, MACD लाइन में निश्चित ओवरबॉट/ओवरसोल्ड वैल्यू नहीं होती है. इसके बजाय, वे एक-दूसरे के सापेक्ष काम करते हैं. इसका मतलब यह है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर को सिक्योरिटी में पहले की कीमत के मूव के संबंध में MACD/सिग्नल लाइन के लेवल और डायरेक्शन पर ध्यान देना चाहिए. हाल ही के प्राइस लेवल के संबंध में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) यह दर्शाता है कि मार्केट को ओवरबॉग या ओवरसोल्ड माना जाता है या नहीं. आरएसआई ऑसिलेटर एक निर्दिष्ट समय सीमा में आम कीमत लाभ और नुकसान को निर्धारित करता है. 14-अवधि डिफॉल्ट समय अवधि में 0 से 100 तक की वैल्यू होती है. ओवरबॉट की स्थिति 70 से अधिक की वैल्यू से दर्शाई जाती है, और ओवरसोल्ड स्थिति 30 से कम की पढ़ाई से दर्शाई जाती है, जिसमें से दोनों टॉप के निर्माण का संकेत दे सकते हैं (नीचे का निर्माण हो रहा है).
MACD का उपयोग कैसे करें?
ब्लैक लाइन को MACD लाइन के रूप में दिखाया जाता है, जबकि लाइन रेड रंग में सिग्नल लाइन का प्रतिनिधित्व कर रहा है. MACD द्वारा प्रदान किए गए सिग्नल में थोड़ी देरी होती है, इसलिए यह एक लैगिंग इंडिकेटर है.
जब MACD लाइन सिग्नल से अधिक हो जाती है, तो खरीद सिग्नल का संकेत दिया जाता है, और इसके विपरीत
हमारे TCS के प्राइस चार्ट में, MACD सिग्नल से ऊपर है, जो दर्शाता है कि खरीदार हाल ही में अधिक प्रभावी हैं और कीमत स्तर पर समेकन लाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, चूंकि MACD और सिग्नल दोनों 0 से कम हैं, इसलिए यह मार्केट में बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है और हमारी नल हाइपोथिसिस (H0) को अस्वीकार करता है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 3 महीनों में खरीदारों द्वारा TCS स्टॉक की कीमतों पर प्रभाव डाला गया है.
खरीदने के लिए संभावित एंट्री सिग्नल केवल तभी होता है जब MACD और सिग्नल दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी, शून्य स्तर से ऊपर.
MACD क्रॉसओवर के उदाहरण?
अगला सबसे आम MACD संकेत सेंटरलाइन क्रॉसओवर हैं. जब MACD लाइन पॉजिटिव बनने के लिए ज़ीरो लाइन को पार करती है, तो बुलिश सेंटरलाइन क्रॉसिंग होती है.
जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का 12-दिन का EMA 26-दिन का EMA पार कर जाता है, तो यह होता है.
जब MACD ज़ीरो लाइन को पार करता है और नकारात्मक बनने के लिए इससे नीचे जाता है, तो बेरिश सेंटरलाइन क्रॉसिंग होती है. जब 12-दिन का EMA 26-दिन के EMA से कम हो जाता है, तो यह होता है.
सिग्नल लाइन में क्रॉसओवर सबसे आम MACD सिग्नल हैं. MACD लाइन की 9-दिन की EMA सिग्नल लाइन के रूप में कार्य करती है.
जब "MACD लाइन" ऊपर और "सिग्नल लाइन" को पार करता है, तो यह बुलिश क्रॉसओवर का संकेत देता है.
जब "MACD लाइन" कम हो जाती है और "सिग्नल लाइन" से नीचे जाती है, तो यह बेरिश क्रॉसओवर का संकेत देता है. मूव की शक्ति के आधार पर, क्रॉसओवर कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक हो सकते हैं.
टीसीएस प्राइस चार्ट के क्रॉसओवर को रेड में मार्क किया जाता है जो ट्रेडर के लिए सिग्नल जनरेट करता है
निष्कर्ष
क्योंकि MACD EMAs पर आधारित है, जो हाल के डेटा को अधिक वज़न देता है, इसलिए यह मौजूदा प्राइस मूव की दिशा में बदलावों का तेजी से जवाब दे सकता है. लेकिन इस तेज़ी से इसकी कमी भी है. MACD लाइन के क्रॉसओवर को देखा जाना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त तकनीकी सिग्नल, जैसे RSI या संभवतः कुछ कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट, कन्फर्मेशन के लिए जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा, यह तर्क देता है कि सिग्नल लेने से पहले फ्यूचर मार्केट मूवमेंट में कन्फर्मेशन आना चाहिए क्योंकि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है. क्योंकि यह एक इंडिकेटर में ट्रेंड और मोमेंटम को जोड़ता है, इसलिए MACD इंडिकेटर यूनीक है.
चार्ट, जो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हैं, इस विशेष ट्रेंड और मोमेंटम कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं. 12- और 26-अवधि के बीच का अंतर MACD के लिए डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में कार्य करता है. शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज का उपयोग अतिरिक्त संवेदनशीलता चाहने वाले चार्टिस्ट द्वारा किया जा सकता है.
वीकली चार्ट को MACD (5,35,5) से अधिक लाभ मिल सकता है क्योंकि यह MACD (12,26,9) से अधिक संवेदनशील है. कम संवेदनशीलता के लिए, चार्टिस्ट मूविंग एवरेज को स्ट्रेच करने के बारे में सोच सकते हैं. सेंटरलाइन क्रॉसओवर और सिग्नल लाइन क्रॉसिंग कम संवेदनशील MACD में अक्सर कम होंगे, लेकिन यह अभी भी शून्य से ऊपर/नीचे उतार-चढ़ाव होगा. जब ओवरबॉइड और ओवरसोल्ड लेवल की बात आती है, तो MACD बहुत प्रभावी नहीं है.
