मूव्हिंग ॲव्हरेज: प्रकार, वापर आणि रिअल लाईफ ॲप्लिकेशन

5.1. परिचय

मार्केट टेक्निशियन आणि चांगल्या कारणास्तव मूव्हिंग ॲव्हरेज अत्यंत लोकप्रिय आहेत. मूव्हिंग ॲव्हरेज सुरळीत आऊट प्राईस ॲक्शन आणि अंतर्निहित ट्रेंड शोधणे सोपे करा. अचूक ट्रेंड सिग्नल्स किंमत आणि सरासरी किंवा दोन किंवा अधिक सरासरी दरम्यानच्या संवादातून प्राप्त केले जाऊ शकतात.

हे विशिष्ट कालावधीत फायनान्शियल सिक्युरिटीचे डाटा पॉईंट्स एकत्रित करते आणि सरासरी पोहोचण्यासाठी डाटा पॉईंट्सच्या संख्येद्वारे एकूण विभाजित करते. याला "मूव्हिंग" सरासरी म्हणतात कारण ते नवीन किंमतीच्या डाटावर आधारित सतत पुन्हा कॅल्क्युलेट केले जाते.

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे अनेक दिवसाच्या क्लोजिंग किंमतीद्वारे सरासरी बांधले जाते, तथापि, ते किंमत कृती मागे राहते. कमी सरासरी (म्हणजे त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये वापरले जाणारे कमी दिवस), अधिक संवेदनशील म्हणजे किंमत बदलणे आणि त्याच्या किंमतीच्या कृती जवळ जाणे. दीर्घ सरासरी (त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये अधिक दिवसांचा समावेश असलेल्या) किंमतीच्या कृतीला अधिक अंतरापासून ट्रॅक करते आणि ट्रेंड बदलांसाठी कमी प्रतिसाद देते. मूव्हिंग ॲव्हरेज सहजपणे क्वांटिफाय केले जाते आणि विशेषत: ऐतिहासिक चाचणीसाठी स्वत:ला चांगले कर्ज देते.

5.2 लोकप्रिय मूव्हिंग ॲव्हरेज

स्टॉक मार्केट विश्लेषणात, सर्वात लोकप्रिय मूव्हिंग सरासरी लांबी 50 आणि 200 दिवस आहेत. [साप्ताहिक चार्टवर, ते दैनंदिन मूल्य 10 आणि 40-आठवड्याच्या सरासरीमध्ये रूपांतरित केले जातात.] अपट्रेंड दरम्यान, किंमती 50-दिवसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त असावी. किरकोळ पुलबॅक अनेकदा त्या सरासरीला बाऊन्स ऑफ करतात, जे सपोर्ट लेव्हल म्हणून कार्य करते. 50-दिवसाच्या सरासरीच्या खालील निर्णायक क्लोज सामान्यपणे स्टॉक अधिक गंभीर दुरुस्तीमध्ये प्रवेश करीत असलेल्या पहिल्या लक्षणांपैकी एक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, 50-दिवसाच्या सरासरीचे ब्रेकिंग संकेत 200-दिवसाच्या सरासरी घटले आहेत.

जर मार्केट सामान्य बुल मार्केट करेक्शनमध्ये असेल तर त्याला त्याच्या 200-दिवसाच्या सरासरी नवीन सपोर्ट शोधणे आवश्यक आहे. [शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग हेतूंसाठी, ट्रेडर्स शॉर्ट-टर्म ट्रेंड बदल शोधण्यासाठी 20-दिवसांच्या सरासरीचा वापर करतील].

5.3 मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर

सिक्युरिटीजची किंमत, मार्केट इंडेक्स आणि म्युच्युअल फंडची किंमत दिवसेंदिवस, आठवडा ते आठवडा आणि महिन्यापासून वाढते आणि कमी होते. यामुळे किंमती प्रत्यक्षात कोणत्या पद्धतीने वाढत आहेत हे जाणून घेणे अनेकदा कठीण होते. त्यामुळे सुरळीत डाटासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जातो जेणेकरून ट्रेंड सहजपणे शोधला जाऊ शकेल. वाढत्या मूव्हिंग-ॲव्हरेज लाईनमुळे किंमती वाढत आहेत हे दर्शविते, तर घटणारी लाईन उलट दर्शविते. फ्लॅट लाईन ट्रेडिंग रेंजमध्ये अडकलेले मार्केट दर्शविते आणि ते कोणत्या प्रकारे जात आहे हे लक्षात येत नाही.

खालील चार्ट 200 डीएमए सह सेन्सेक्सचा दहा वर्षाचा चार्ट आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज ही चार्टवर दाखवलेली सॉलिड लाईन आहे

तुम्ही कोणत्याही लांबीची (उदा., 10-दिवस, 20- दिवस, 50-दिवस, 200-दिवस) आणि तुम्ही जे प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहात यावर अवलंबून कोणत्याही कालावधीसाठी (दिवस, आठवडे, महिने) मूव्हिंग ॲव्हरेज तयार करू शकता: उदाहरणार्थ, शॉर्ट टाइम फ्रेममध्ये ट्रेडिंग मार्केटसाठी शॉर्ट टाइम-फ्रेम चार्टचा वापर शॉर्ट मूव्हिंग ॲव्हरेजसह केला जाईल. दुसऱ्या बाजूला, दीर्घकालीन गुंतवणूक, दीर्घकालीन चार्टचा वापर दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजसह केला जाईल.

अनेक ट्रेडर आणि इन्व्हेस्टर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी मदत करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करतात. काही लोक खरेदी आणि विक्रीसाठी सिग्नल म्हणून 100 किंवा 200 DMA वापरतात. म्हणजे, मार्केटमधून बाहेर पडण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पॉईंट्स शोधण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जातो.

5.4 मूव्हिंग ॲव्हरेजचे प्रकार

1. सरळ मूव्हिंग ॲव्हरेज:

एसएमए हा सर्वात सोपा मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जो अलीकडील डाटा पॉईंट्स सेट करून प्राप्त केला जातो आणि नंतर एकूण कालावधीच्या संख्येद्वारे विभाजित केला जातो. स्टॉकमध्ये कधी एन्टर करावे किंवा बाहेर पडायचे याचे सिग्नल निर्माण करण्यासाठी ट्रेडर्ससाठी एसएमए इंडिकेटरचा वापर केला जातो.

एसएमए हे एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे कारण ते दिलेल्या कालावधीसाठी मागील किंमतीच्या डाटावर आधारित आहे जे उच्च, कमी, ओपन आणि क्लोज यासारख्या विविध प्रकारच्या किंमतीसाठी कॅल्क्युलेट केले जाऊ शकते. ट्रेडर्स सिक्युरिटीजसाठी खरेदी, विक्री सिग्नल्स निर्धारित करण्यासाठी या इंडिकेटरचा वापर करतात आणि सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स झोन ओळखण्यास देखील मदत करतात.

तुम्हाला lअटेस्ट 5 दिवसांसाठी ब्रिटानिया लिमिटेडची सरासरी क्लोजिंग किंमत कॅल्क्युलेट करायची असलेल्या परिस्थितीचा विचार करा. डाटा खालीलप्रमाणे आहे:

म्हणूनच मागील 5 ट्रेडिंग सेशन मध्ये ब्रिटानियाची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹3616.8 आहे.

पुढे जात आहे, पुढील दिवशी, म्हणजेच 24 जानेवारी (22^nd आणि 23^nd अनुक्रमे शनिवार आणि रविवार होते) आमच्याकडे नवीन डाटा पॉईंट आहे. याचा अर्थ आता 'नवीन' 5 दिवस 18, 19^th, 20^th, 21^st आणि 24th असतील. आम्ही 18^th चे डाटा पॉईंट ड्रॉप करू कारण आमचे उद्दीष्ट नवीनतम 5-दिवस सरासरी कॅल्क्युलेट करणे आहे.

=18069/5 = ₹3613

म्हणूनच मागील 5 ट्रेडिंग सेशन मध्ये ब्रिटानियाची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹3613 आहे

तुम्ही पाहू शकता, आम्ही नवीनतम डाटा (24^th जानेवारी) समाविष्ट केला आहे आणि 5-दिवसाच्या सरासरीची गणना करण्यासाठी जुना डाटा (17^th जानेवारी) काढून टाकला आहे. 25^th वर, आम्ही 25^th डाटा समाविष्ट करू आणि 27^{h वर 18th डाटा वगळू,} आम्ही 27^th डाटा पॉईंट समाविष्ट करू परंतु 20th डाटा काढून टाकू.

आम्ही आवश्यकपणे नवीनतम डाटा पॉईंटवर जात आहोत आणि नवीनतम 5-दिवस सरासरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सर्वात जुने काढून टाकत आहोत. म्हणून नाव "मूव्हिंग" सरासरी!

वरील उदाहरणात, मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना क्लोजिंग किंमतीवर आधारित आहे. कधीकधी, मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना उच्च, कमी आणि ओपन यासारख्या इतर मापदंडांचा वापर करून देखील केली जाते. तथापि, क्लोजिंग किंमती बहुतांश ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्सद्वारे वापरल्या जातात कारण ते मार्केट शेवटी ज्या किंमतीत सेटल होते ते दर्शविते.

मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना कोणत्याही वेळी, मिनिटांपासून, तासांपासून ते वर्षांपर्यंत केली जाऊ शकते. तुमच्या आवश्यकतेनुसार चार्टिंग सॉफ्टवेअरमधून कोणतीही वेळ फ्रेम निवडली जाऊ शकते.

1. एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज

हा डाटा पाहा:

जेव्हा एखादी व्यक्ती या नंबरमध्ये सरासरी कॅल्क्युलेट करते, तेव्हा एक अस्पष्ट धारणा असते. आम्ही मूलत: प्रत्येक डाटा पॉईंटला समान महत्त्व देत आहोत. आम्ही असे गृहीत धरत आहोत की 18^th जानेवारी रोजी डाटा पॉईंट 24th जानेवारी रोजी डाटा पॉईंट म्हणून महत्त्वाचे आहे. तथापि, जेव्हा मार्केटचा विषय येतो, तेव्हा हे नेहमीच खरे असू शकत नाही

टेक्निकल ॲनालिसिसची मूलभूत धारणा लक्षात ठेवा - मार्केट डिस्काउंट सर्वकाही. याचा अर्थ असा की तुम्हाला दिसणारी नवीनतम किंमत (24^thजानेवारी रोजी) सर्व ज्ञात आणि अज्ञात माहितीवर सवलत. याचा अर्थ 24^th तारखेला किंमत 18^th किंवा 20^th रोजी किंमतीपेक्षा अधिक पवित्र आहे.

डाटाच्या 'नवीनता' वर आधारित डाटा पॉईंट्सवर वजन नियुक्त करायचे आहे. त्यामुळे 24^th जानेवारीवर डाटा पॉईंटला सर्वोच्च वजन मिळते, 21^st जानेवारीला पुढील सर्वोच्च वजन मिळते, 20^th जानेवारीला 3^rd सर्वोच्च आणि अशाप्रकारे.

असे करून, आम्ही त्याच्या नवीनतेनुसार आवश्यकपणे डाटा पॉईंट्स स्केल केले आहेत - नवीनतम डाटा पॉईंटला कमाल लक्ष मिळते आणि सर्वात जुने डाटा पॉईंट कमी लक्ष देते.

या स्केल केलेल्या संख्यांच्या सेटवर कॅल्क्युलेट केलेले सरासरी आम्हाला एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) देते.

आम्ही ईएमए कॅल्क्युलेशन पार्ट वगळला आहे, फक्त बहुतांश टेक्निकल ॲनालिसिस सॉफ्टवेअर आम्हाला किंमतीवर ईएमए ड्रॅग आणि ड्रॉप करण्यास मदत करतात. म्हणूनच कॅल्क्युलेशन ऐवजी त्याचा वापर समजून घेऊया.

सिप्ला लि. चा चार्ट येथे आहे. आम्ही सिप्लाच्या क्लोजिंग किंमतीवर 50 दिवसांचा एसएमए (ब्लॅक) आणि 50 दिवसांचा ईएमए (रेड) प्लॉट केला आहे. जरी एसएमए आणि ईएमए दोन्ही 50 दिवसांच्या कालावधीसाठी आहेत, तरीही तुम्ही लक्षात घेऊ शकता की ईएमए किंमतींवर अधिक रिॲक्टिव्ह आहे आणि किंमतीच्या जवळ आहे.

वर्तमान मार्केट किंमतीवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी ईएमए जलद आहे कारण ईएमए अलीकडील डाटा पॉईंट्सना अधिक महत्त्व देते. हे ट्रेडरला जलद ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास मदत करते. म्हणून, या कारणास्तव, व्यापारी एसएमए पेक्षा ईएमएचा वापर प्राधान्य देतात.

5.5 मूव्हिंग ॲव्हरेजेसचे रिअल लाईफ ॲप्लिकेशन

स्वत:च्या गुणवत्तेसह खरेदी आणि विक्रीच्या संधी ओळखण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जाऊ शकतो. जेव्हा स्टॉक किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा जास्त ट्रेड करते, तेव्हा याचा अर्थ असा की ट्रेडर्स त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत स्टॉक खरेदी करण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की ट्रेडर्स स्टॉक किंमत जास्त होण्याविषयी आशावादी आहेत. त्यामुळे खरेदीच्या संधींचा विचार करावा.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा स्टॉक किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा कमी ट्रेड करते, तेव्हा याचा अर्थ असा की ट्रेडर्स त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत स्टॉक विकण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की ट्रेडर्स स्टॉक किंमतीच्या हालचालीबद्दल निराशावादी आहेत. त्यामुळे विक्रीच्या संधींचा विचार करावा.

आम्ही आता 50-दिवसाच्या अतिशय गतीशील सरासरीवर आधारित अशा एक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा प्रयत्न करू आणि परिभाषित करू. चला खालील नियमांसह मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी परिभाषित करूया:

नियम 1)जेव्हा वर्तमान मार्केट किंमत 50 दिवसांपेक्षा अधिक ईएमए होते तेव्हा खरेदी करा (लांब). एकदा का तुम्ही दीर्घकाळ गेल्यानंतर, आवश्यक विक्री स्थिती समाधानी होईपर्यंत तुम्ही इन्व्हेस्ट करणे आवश्यक आहे.

नियम 2)जेव्हा वर्तमान मार्केट किंमत 50 दिवसांपेक्षा कमी असेल तेव्हा लाँग पोझिशन (स्क्वेअर ऑफ) मधून बाहेर पडा.

अंबुजा सीमेंटवर ट्रेडिंग सिस्टीमचे ॲप्लिकेशन दर्शविणारा चार्ट येथे आहे. किंमतीच्या चार्टवरील ब्लॅक लाईन 50-दिवसांची एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे.

डाव्या पासून सुरू, 165 वर उद्भवलेल्या खरेदीची पहिली संधी, चार्टवर B1@165 म्हणून हायलाईट केली. नोटीस, पॉईंट B1 वर, स्टॉक किंमत त्याच्या 50 दिवसांच्या EMA पेक्षा जास्त पॉईंटवर हलवली. म्हणूनच ट्रेडिंग सिस्टीमच्या नियमानुसार, आम्ही एक नवीन दीर्घ स्थिती सुरू करतो.

आम्हाला एक्झिट सिग्नल मिळेपर्यंत आम्ही ट्रेडिंग सिस्टीमद्वारे इन्व्हेस्टमेंट करत राहतो, जे शेवटी आम्हाला 187 मध्ये मिळाले, S1@187 म्हणून चिन्हांकित केले. या ट्रेडने प्रति शेअर ₹22 चा नफा निर्माण केला.

पुढील सिग्नल B2@178 वर आला, त्यानंतर S2@182 वर स्क्वेअर ऑफ करण्यासाठी सिग्नल. हा ट्रेड इतका प्रभावी नव्हता कारण त्यामुळे केवळ ₹4 चा नफा झाला. तथापि, अंतिम व्यापार, B3@165, आणि S3@215 खूपच प्रभावी होते, परिणामी ₹50 चा नफा.

फेअर केलेल्या ट्रेडिंग सिस्टीमवर आधारित या ट्रेडचा त्वरित सारांश येथे दिला आहे:

वरील टेबलमधून, हे स्पष्ट आहे की पहिले आणि शेवटचे ट्रेड फायदेशीर होते, परंतु 2^nd ट्रेड इतके फायदेशीर नव्हते. जर तुम्ही हे का घडले ते तपासले तर हे स्पष्ट आहे की स्टॉक 1^st आणि 3^rd ट्रेड दरम्यान ट्रेंडिंग होत आहे, परंतु 2^nd ट्रेड दरम्यान, स्टॉक बाजूला गेला.

यामुळे आम्हाला मूव्हिंग ॲव्हरेजेस विषयी महत्त्वाचे निष्कर्ष निर्माण होते. जेव्हा ट्रेंड असेल तेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेज चमकदारपणे काम करते आणि जेव्हा स्टॉक बाजूला जातो तेव्हा परफॉर्म करण्यात अयशस्वी होते. याचा अर्थ म्हणजे त्याच्या सोप्या स्वरूपात 'मूव्हिंग अॅव्हरेज' हे खालील प्रणाली आहे.

5.6. मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम

प्लेन व्हॅनिला मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीमसह त्याची स्पष्ट समस्या म्हणजे ते साईडवेज मार्केटमध्ये खूप सारे ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करते. मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही प्लेन व्हॅनिला मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीमपेक्षा सुधारणा आहे. हे ट्रेडरला साईडवेज मार्केटमध्ये कमी ट्रेड करण्यास मदत करते.

एमए क्रॉसओव्हर सिस्टीममध्ये सामान्य सिंगल मूव्हिंग ॲव्हरेज ऐवजी, ट्रेडर दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज एकत्रित करतो. याला सामान्यपणे 'सुरळीत' म्हणून संदर्भित केले जाते'.

याचे एक सामान्य उदाहरण 100 दिवसाच्या ईएमएसह 50 दिवसांचा ईएमए एकत्रित करणे असेल. शॉर्ट मूव्हिंग ॲव्हरेज (या प्रकरणात 50 दिवस) देखील जलद-मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणून संदर्भित केले जाते. दीर्घकाळ चालणारी सरासरी (100 दिवसांची मूव्हिंग सरासरी) हे धीमी गतिमान सरासरी म्हणून संदर्भित केले जाते.

कमी मूव्हिंग ॲव्हरेज सरासरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कमी संख्येने डाटा पॉईंट्स घेते आणि त्यामुळे ते वर्तमान मार्केट किंमतीच्या जवळ राहते आणि त्यामुळे अधिक त्वरित प्रतिक्रिया करते. दीर्घकाळ चालणारी सरासरी सरासरी सरासरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अधिक डाटा पॉईंट्स घेते आणि त्यामुळे ते वर्तमान मार्केट किंमतीपासून दूर राहते. त्यामुळे प्रतिक्रिया धीमी आहेत.

ट्रेडर्सनी प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे पॉईंट्स सुरळीत करण्यासाठी क्रॉसओव्हर सिस्टीमसह प्लेन व्हॅनिला एमए सिस्टीम सुधारित केली आहे. ट्रेडरला प्रक्रियेत खूप कमी सिग्नल मिळतात, परंतु ट्रेड फायदेशीर होण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे.

क्रॉसओव्हर सिस्टीमसाठी प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियम खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत:

नियम 1)जेव्हा शॉर्ट टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज लाँग टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा अधिक असते तेव्हा खरेदी करा (फ्रेश लाँग). ही स्थिती समाधानी असेपर्यंत ट्रेडमध्ये राहा

नियम 2)जेव्हा शॉर्ट टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी होते तेव्हा लाँग पोझिशन (स्क्वेअर ऑफ) मधून बाहेर पडा