क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग-
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक प्रकार का ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ की कीमत और वॉल्यूम में बदलाव का विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करता है. गणितीय मॉडल और गणना का उपयोग निवेश के अवसरों पर तीव्र दर के साथ डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग आमतौर पर फाइनेंशियल संस्थानों और हेज फंड द्वारा किया जाता है, इसलिए ट्रांज़ैक्शन आमतौर पर बड़े होते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है. हालांकि, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा किया जा रहा है.
उदाहरण-
ट्रेडर के रिसर्च और प्राथमिकताओं के आधार पर, स्टॉक से संबंधित विभिन्न पैरामीटर का मूल्यांकन करने के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कस्टमाइज़ किया जा सकता है. ऐसे ट्रेडर के मामले पर विचार करें जो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं. वे एक आसान प्रोग्राम लिखने का विकल्प चुन सकते हैं जो मार्केट में ऊपरी गति के दौरान विजेताओं को चुनता है. अगले मार्केट अपटर्न के दौरान, प्रोग्राम उन स्टॉक को खरीदेगा.
यह क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक बहुत आसान उदाहरण है. आमतौर पर, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर वैल्यू स्टॉक से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक के पैरामीटर का एक वर्ग, लाभ को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्टॉक के जटिल मिश्रण को चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये पैरामीटर मार्केट मूवमेंट का लाभ उठाने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम में प्रोग्राम किए जाते हैं.
घटक-
वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग.
फाइनेंस हमें ट्रेडिंग आइडिया देता है, गणित हमें अवसर को मापने में मदद करता है, और प्रोग्रामिंग हमें ट्रेडिंग रणनीतियों का टेस्ट करने और उन्हें लागू करने में मदद करता है.
गणित से पहले फाइनेंस सीखें. प्रोग्रामिंग से पहले गणित सीखें.
फाइनेंस- फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मार्केट कैसे काम करता है, यह समझना क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह हमें ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने और खोजने के लिए कौशल प्रदान करता है.
कई मामलों में, अगर हम उन उद्योगों में उत्पादों का व्यापार कर रहे हैं तो अन्य विशिष्ट डोमेन के बारे में जानकारी होना उपयोगी है.
उदाहरण के लिए, अगर आप कॉफी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मौसम और कृषि प्रक्रिया को समझना उपयोगी है.
मैथमेटिक्स- अधिकांश ट्रेडिंग आइडिया के लिए, आपको बस हाई स्कूल लेवल के आंकड़े की आवश्यकता होती है.
आपको यह गणना करने के लिए सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता है कि एक अवसर कितना बड़ा या छोटा है, और यह गणना करने के लिए कि आपके ट्रेड कितने बड़े होने चाहिए.
मान लीजिए कि एक ट्रेड 15% रिटर्न के साथ 50% समय जीतता है, 10% नुकसान के साथ 40% समय खो देता है और 100% नुकसान के साथ 10% समय खो देता है.
क्या यह एक अच्छा अवसर है? अगर हां, तो हमें कितना ट्रेड करना चाहिए?
ऊपर दिए गए दो प्रश्नों के लिए एक सांख्यिकीय समाधान है. अपेक्षित मूल्य और केली मानदंड के बारे में पढ़ें (यह फॉर्मूला आक्रामक है, अधिक सट्टे को रोकने के लिए सावधानी से उपयोग करें).
प्रोग्रामिंग- प्रोग्रामिंग आपको अपनी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करने, बेहतर बनाने और लागू करने की सुविधा देता है.
प्रोग्रामिंग आमतौर पर प्रारंभिक रणनीति डिजाइन चरण के बाद पहेली का अंतिम टुकड़ा होता है. हालांकि, यह तेज़ी से महत्वपूर्ण है क्योंकि नई रणनीतियों को शुरुआत में तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है.
उदाहरण के लिए, अगर हम वेब फोरम की टिप्पणियों और अवसरों के लिए रेस्टोरेंट रिव्यू साइट्स की समीक्षाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें उन डेटा को स्क्रैप करने के लिए प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता होती है.
यह प्रारंभिक रणनीति विकास चरण में किया जाना चाहिए.
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम
क्वांट ट्रेडर्स नए अवसरों की पहचान करने के लिए सिस्टम विकसित करते हैं - और अक्सर, उन्हें भी निष्पादित करने के लिए. जबकि हर सिस्टम यूनीक होता है, उनमें आमतौर पर समान घटक होते हैं:
रणनीति
बैक टेस्टिंग
निष्पादन
जोखिम प्रबंधन
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लाभ
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करने वाला एक अनुभवी ट्रेडर, इनकमिंग डेटा की मात्रा से पहले विशेष शेयरों पर ट्रेडिंग निर्णय ले सकता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग तकनीकों का उपयोग निवेशकों द्वारा मैनुअल रूप से पूरे किए गए कार्यों को ऑटोमेट करता है.
भावना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो ट्रेडर्स की क्षमता को बाधित करता है. ट्रेडिंग करते समय यह लालच या डर हो सकता है. भावनाएं केवल विवेकपूर्ण सोच को ठंडा करने के लिए काम करती हैं, जिससे आमतौर पर नुकसान होता है. गणितीय मॉडल और कंप्यूटर इस तरह की समस्या का सामना नहीं करते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग "इमोशन-आधारित ट्रेडिंग" की समस्या को समाप्त करती है
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के नुकसान
Financial markets are very dynamic, and quantitative trading models must be dynamic to operate in such an environment successfully. Ultimately, many quantitative traders fail to keep with the changes in market conditions because they develop models that are temporarily profitable for the current market condition.
Why to use Quantitative Trading?
We use quantitative trading because we want to:
Analyse large amounts of data
Analyse data quickly
Analyse text or images (using machine learning)
Collect large amount of data (web scraping)
Fire a trade with lightning quick reactions
Fire many trades in a short time
Fire a trade where you need a precise price
Monitor the markets 24/5 or 24/7
