मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर पॅटर्न म्हणजे काय?

मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय?

मूव्हिंग ॲव्हरेज (एमए) ही एक सांख्यिकीय गणना आहे जी सातत्याने अपडेटेड सरासरी किंमत तयार करून किंमतीचा डाटा सुरळीत करते. हे शॉर्ट-टर्म किंमतीतील चढ-उतारांचे "शब्द" फिल्टर करून अंतर्निहित ट्रेंड ओळखण्यास ट्रेडर्सना मदत करते.

अनेक प्रकारचे मूव्हिंग ॲव्हरेज आहेत, ज्यामध्ये दोन सर्वात व्यापकपणे वापरले जातात:

• सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) - विशिष्ट कालावधीत मागील किंमतीचा सरळ अंकगणितीय अर्थ.
• एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) - अलीकडील किंमतींना अधिक महत्त्व देणारी वेटेड ॲव्हरेज, ज्यामुळे नवीन माहितीसाठी अधिक प्रतिसादात्मक बनते.

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे अंदाजित साधने नाहीत; त्याऐवजी, ते लॅगिंग इंडिकेटर आहेत जे मागील किंमतीचे वर्तन दर्शवितात. व्यापक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये वापरल्यावर ते सर्वात प्रभावी असतात, विशेषत: सरासरी क्रॉसओव्हर पॅटर्न हलवतात.
 

सरासरी क्रॉसओव्हर धोरण हलवणे

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी दोन किंवा अधिक मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या इंटरॲक्शनवर आधारित खरेदी आणि विक्री सिग्नल्स तयार करते. मूलभूत संकल्पना आहे:

• जेव्हा शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त असते, तेव्हा बुलिश क्रॉसओव्हर होते, जे संभाव्य अपट्रेंड म्हणून किंवा सिग्नल खरेदी करते.
• जेव्हा शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज दीर्घकालीन मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असते, तेव्हा बेरिश क्रॉसओव्हर होते, जे संभाव्य डाउनट्रेंड किंवा सेल सिग्नल सूचित करते.

महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ही स्ट्रॅटेजी विषयक पक्षपात हटवते. टॉप्स आणि बॉटम्स वेळेचा प्रयत्न करण्याऐवजी, ट्रेडर्स किंमतीच्या गती आणि ट्रेंडच्या क्षमतेवर आधारित स्पष्टपणे परिभाषित सिग्नल्सचा प्रतिसाद देतात.
 

सरासरी क्रॉसओव्हर धोरण हलवणे

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी स्वत: किंमत आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यानच्या संवादावर लक्ष केंद्रित करते, अनेकदा ईएमए. तत्त्व सरळ आहे:

• जेव्हा किंमत सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते बुलिश मोमेंटमचे चिन्ह असू शकते आणि संभाव्य लाँग ट्रेड सेट-अप असू शकते.
• याउलट, जेव्हा किंमत सरासरीपेक्षा कमी असते, तेव्हा ते कमकुवत गती किंवा डाउनट्रेंडची सुरूवात सूचित करू शकते, जे संभाव्य कमी किंवा बाहेर पडण्याचे संकेत देते.
• अनेक ट्रेडर ही पद्धत कमी वेळेच्या फ्रेम्स (इंट्राडे) तसेच दीर्घ क्षितिजांवर वापरतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा कमोडिटीज किंवा फॉरेक्स ट्रेडिंग करतात, तेव्हा 5-मिनिटांच्या चार्टवर 20-कालावधीच्या ईएमए पेक्षा जास्त किंमतीत शॉर्ट-टर्म बुलिश संधी सूचित होऊ शकते.

यादृच्छिक किंमतीच्या अस्थिरतेमुळे झालेले खोटे ब्रेकआऊट टाळण्यासाठी आरएसआय (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स) किंवा एमएसीडी (मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स) सारख्या इतर इंडिकेटरसह एकत्रित केल्यावर ही स्ट्रॅटेजी चांगली काम करते.

डबल मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी

क्रॉसओव्हर पद्धतीची अधिक अत्याधुनिक आवृत्ती म्हणजे डबल मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी, जी दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करते:

• शॉर्ट-टर्म एमए (उदाहरणार्थ, 10-दिवसीय ईएमए).
• दीर्घकालीन एमए (उदाहरणार्थ, 50-दिवसीय ईएमए).

कसे काम करते:
जेव्हा शॉर्ट-टर्म ईएमए लॉंग-टर्म ईएमए पेक्षा जास्त असेल तेव्हा बुलिश क्रॉसओव्हर ट्रिगर केले जाते - खरेदीचा दबाव वाढत आहे हे सूचना.

जेव्हा शॉर्ट-टर्म ईएमए लॉंग-टर्म ईएमए पेक्षा कमी असते तेव्हा बेरिश क्रॉसओव्हर सिग्नल केले जाते - अनेकदा ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा सुधारणाची चेतावणी.

हे धोरण व्हर्च्युअली कोणत्याही मार्केटमध्ये लागू केले जाऊ शकते: इक्विटी, कमोडिटीज, फॉरेक्स किंवा क्रिप्टोकरन्सी. ॲसेट क्लास आणि ट्रेडरच्या कालावधीवर आधारित मूव्हिंग ॲव्हरेज कालावधी कस्टमाईज्ड केला जाऊ शकतो. स्विंग ट्रेडिंगसाठी, 20-EMA आणि 50-EMA सारखे कॉम्बिनेशन्स सामान्य आहेत. पोझिशन ट्रेडिंग किंवा लाँग-टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी, ट्रेडर्स 50-एसएमए आणि 200-एसएमए क्रॉसओव्हर वापरू शकतात - प्रसिद्ध "गोल्डन क्रॉस" आणि "डेथ क्रॉस" पॅटर्न्स.
 

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजीचे लाभ

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी संरचित, अनुशासित दृष्टीकोन शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी अनेक व्यावहारिक फायदे प्रदान करते:

• ट्रेंड आयडेंटिफिकेशन: ट्रेडर्सना प्रमुख ट्रेंडसह संरेखित राहण्यास आणि प्रचलित मार्केट डायरेक्शन सापेक्ष ट्रेडिंग टाळण्यास मदत करते.
• वस्तुनिष्ठता: भावनिक पूर्वग्रह आणि अनुमान कार्य काढून टाकते; निर्णय संख्यात्मक सिग्नलवर आधारित आहेत.
• अनुकूलता: इंट्राडे स्कॅल्पिंगपासून मल्टी-इयर इन्व्हेस्टमेंट पर्यंत कोणत्याही ट्रेडिंग टाइमफ्रेमसाठी कस्टमाईज्ड केले जाऊ शकते.
• ऑटोमेशनची सुलभता: क्रॉसओव्हर सिस्टीमचे नियम अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग आणि बॅकटेस्टिंगला चांगले कर्ज देतात.
• रिस्क मॅनेजमेंट: संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल करून, स्ट्रॅटेजी मोठ्या नुकसान होण्यापूर्वी ट्रेडर्सना पोझिशन्स मधून बाहेर पडण्यास मदत करते.

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हरची मर्यादा

त्याची उपयुक्तता असूनही, मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी मध्ये लक्षणीय मर्यादा आहेत:

• लॅगिंग नेचर: सर्व मूव्हिंग ॲव्हरेज हे लॅगिंग इंडिकेटर्स आहेत; नवीन ट्रेंड आधीच सुरू झाल्यानंतर क्रॉसओव्हर अनेकदा होतात, ज्यामुळे उशिरात प्रवेश होऊ शकतो.
• रेंजिंग मार्केटमध्ये व्हिप्सॉ: साईडवे किंवा चॉपी मार्केटमध्ये, मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर खोटे सिग्नल तयार करतात आणि परिणामी वारंवार, नफाकारक ट्रेड होऊ शकतात.
• ऑप्टिमायझेशन रिस्क: बॅकटेस्टवर आधारित मूव्हिंग ॲव्हरेज कालावधीची ओव्हर-ऑप्टिमाईजिंग निवड रिअल मार्केटमध्ये खराब कामगिरी करणारी सिस्टीम तयार करू शकते.
• संदर्भाचा अभाव: मूव्हिंग ॲव्हरेज फंडामेंटल्स, मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिती किंवा प्रमुख बातम्यांच्या इव्हेंटसाठी अकाउंट करत नाही जे मार्केट डायरेक्शन वेगाने बदलू शकतात.

अशा प्रकारे, अनुभवी ट्रेडर्स अनेकदा विश्वसनीयता वाढविण्यासाठी वॉल्यूम इंडिकेटर, ऑसिलेटर आणि सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल सारख्या इतर साधनांसह एकत्रितपणे मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हरचा वापर करतात.
 

निष्कर्ष

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर पॅटर्न हे तांत्रिक ट्रेडिंगचा आधारस्तंभ आहे, ज्याचे मूल्य त्याच्या साधेपणा, अनुकूलता आणि वस्तुनिष्ठतेसाठी आहे. क्लासिक डबल मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर ते प्राईस-मा क्रॉसओव्हर पर्यंत, हे धोरणे ट्रेडर्सना आत्मविश्वासाने उदयोन्मुख ट्रेंड ओळखण्यास आणि फॉलो करण्यास मदत करतात.

तथापि, सर्व टूल्सप्रमाणे, हे मॅजिक फॉर्म्युला नाही. मास्टरीची क्षमता आणि कमकुवतता समजून घेणे, तुमच्या निवडलेल्या मार्केट आणि टाइमफ्रेमसाठी सेटिंग्ज ऑप्टिमाईज करणे आणि मजबूत ट्रेडिंग सिस्टीमच्या इतर घटकांसह एकत्रित करणे यापासून येते.

जेव्हा विचारपूर्वक आणि योग्य रिस्क मॅनेजमेंटसह अप्लाय केले जाते, तेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजीज कोणत्याही ट्रेडरच्या टूलकिटचा शक्तिशाली घटक बनवू शकतात, मग तुम्ही इंट्राडे मोमेंटम सिस्टीम किंवा लाँग-टर्म ट्रेंड-फॉलोइंग मॉडेल्स तयार करीत असाल.