દરેક રિટેલ રોકાણકારે જાણવા જેવી ટોચની 7 અલ્ગો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, અથવા "અલ્ગો ટ્રેડિંગ" એ ઘણા રોકાણકારો સ્ટૉક માર્કેટનો સંપર્ક કરે છે. તે લાગણીઓને બદલે કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ દ્વારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે. રિટેલ રોકાણકારો માટે, એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની મૂળભૂત બાબતો ઝડપમાં સુધારો કરી શકે છે, ભૂલો ઘટાડી શકે છે અને તાર્કિક વેપારના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરી શકે છે. નીચે સાત લોકપ્રિય અલ્ગો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ છે જે દરેક રિટેલ રોકાણકારે સમજવી જોઈએ.

1. એટલે રિવર્ઝન

અર્થ રિવર્ઝન એ સૌથી સરળ અને સૌથી લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાંથી એક છે. તે ધારે છે કે મોટા વધારો અથવા ઘટાડા પછી એસેટની કિંમત હંમેશા તેના સરેરાશ સ્તર પર પાછા જશે. વેપારીઓ જ્યારે કોઈ સ્ટૉક ઓવરબોઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ થાય ત્યારે ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજ અથવા ઇન્ડિકેટર જેમ કે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ) નો ઉપયોગ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ સ્ટૉક તેની તાજેતરની સરેરાશ કરતાં વધુ ટ્રેડ કરે છે, તો એલ્ગોરિધમ તેને વેચી શકે છે, કિંમત ઘટવાની અપેક્ષા રાખે છે. જો સ્ટૉક તેના સરેરાશથી ઘણું ઓછું હોય, તો એલ્ગોરિધમ તેને ખરીદી શકે છે. આ પદ્ધતિ સ્થિર બજારોમાં સારી રીતે કામ કરે છે પરંતુ મજબૂત વલણો દરમિયાન નિષ્ફળ થઈ શકે છે.

2. આર્બિટ્રેજ

આર્બિટ્રેજનો હેતુ વિવિધ બજારોમાં સમાન એસેટના નાના કિંમતના તફાવતોથી નફો મેળવવાનો છે. એલ્ગોરિધમ્સ સતત એક્સચેન્જમાં કિંમતોને સ્કૅન કરે છે અને એક જ સમયે ખરીદી અને વેચાણ ટ્રેડને અમલમાં મૂકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ સ્ટૉક એક એક્સચેન્જ પર ₹1,000 અને અન્ય એક્સચેન્જ પર ₹1,005 પર ટ્રેડ કરે છે, તો અલ્ગોરિધમ સસ્તા એક્સચેન્જમાંથી ખરીદે છે અને અન્ય પર વેચે છે, જે નાનું માર્જિન કમાવે છે. અહીં કી ઝડપ અને ચોકસાઈ છે. આ વ્યૂહરચનાને ઝડપી અમલની જરૂર છે, કારણ કે કિંમતના અંતર ખૂબ જ ઝડપી બંધ થાય છે.

3. ઇન્ડેક્સ ફંડ રિબૅલેન્સિંગ

નિફ્ટી 50 અથવા સેન્સેક્સ જેવા ઇન્ડેક્સ નિયમિતપણે તેમની કંપનીઓની સૂચિમાં ફેરફાર કરે છે. આ પ્રક્રિયાને રિબૅલેન્સિંગ કહેવામાં આવે છે. અલ્ગો ટ્રેડર્સ આ તકનો ઉપયોગ નાના, ઝડપી લાભ મેળવવા માટે કરે છે.

જ્યારે કોઈ કંપની ઇન્ડેક્સમાં ઉમેરવામાં આવશે, ત્યારે તેની માંગ વધે છે કારણ કે ઇન્ડેક્સને ટ્રૅક કરતા ફંડ્સએ તેને ખરીદવું આવશ્યક છે. મોટી ફંડની ખરીદી કરતા પહેલાં અલ્ગોરિધમ વહેલી તકે સ્ટૉક ખરીદી શકે છે. જોકે લૉજિક સરળ છે, ઘણા વેપારીઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી સમય અને સચોટ ડેટા મહત્વપૂર્ણ છે.

4. ટ્રેન્ડ ફોલોઇંગ

ટ્રેન્ડ-નીચેના એલ્ગોરિધમ્સ એક સરળ વિચાર પર કામ કરે છે: બજારની દિશાને અનુસરો. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત સતત ઉપર અથવા નીચે જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે એલ્ગોરિધમ આગળ વધે છે.

મૂવિંગ એવરેજ, MACD અથવા ADX હેલ્પ અલ્ગોરિધમ જેવા સૂચકો ટ્રેન્ડ શોધે છે. એકવાર તેને દિશા મળ્યા પછી, તે વેપારમાં પ્રવેશ કરે છે અને ટ્રેન્ડ રિવર્સ થાય ત્યાં સુધી રહે છે. આ વ્યૂહરચના મજબૂત, દિશાત્મક બજારોમાં શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરે છે. જો કે, જ્યારે કિંમતો અલગ-અલગ હોય અથવા ઘણીવાર વધઘટ થાય ત્યારે તે સારું પ્રદર્શન કરી શકતું નથી.

5. માર્કેટનો સમય

બજારનો સમય અર્થતંત્ર અથવા તકનીકી વિશ્લેષણના સિગ્નલના આધારે બજારમાં ક્યારે પ્રવેશ કરવો અથવા બહાર નીકળવું તેની આગાહી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એલ્ગોરિધમ્સ વ્યાજ દરો, ફુગાવાના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે અને બજારની તાકાતને નિર્ધારિત કરવા માટે સરેરાશ ખસેડી શકે છે.

જો માર્કેટ ડેટા મંદી સૂચવે છે, તો એલ્ગોરિધમ ઇક્વિટી એક્સપોઝરને ઘટાડી શકે છે અથવા સુરક્ષિત સંપત્તિ પર સ્વિચ કરી શકે છે. આ વ્યૂહરચના બજારના મંદી દરમિયાન મોટા નુકસાનને ટાળવામાં મદદ કરે છે. તેમ છતાં, યોગ્ય રીતે સમય બજાર મુશ્કેલ છે, અને અણધારી ઘટનાઓ હજુ પણ પરિણામોને અસર કરી શકે છે.

6. VWAP અને TWAP અમલ

VWAP (વોલ્યુમ વેટેડ એવરેજ પ્રાઇસ) અને TWAP (ટાઇમ વેટેડ એવરેજ પ્રાઇસ) ટ્રેડિંગ આઇડિયાને બદલે અમલીકરણ વ્યૂહરચનાઓ છે. તેઓ રોકાણકારોને બજારને ખૂબ જ ખસેડ્યા વિના મોટા ઑર્ડર આપવામાં મદદ કરે છે.

વીડબલ્યુએપી એલ્ગોરિધમ્સ મોટા ક્રમને નાના વેપારમાં વિભાજિત કરે છે, ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમના સમયગાળા દરમિયાન વધુ મૂકે છે. TWAP સમય દરમિયાન સમાન રીતે ટ્રેડ કરે છે. આ વ્યૂહરચનાઓ સંસ્થાઓ અને રિટેલ વેપારીઓ માટે ઉપયોગી છે જેઓ ઓછા સ્લિપ સાથે વધુ સારી સરેરાશ કિંમતો ઈચ્છે છે.

7. મશીન લર્નિંગ મોડેલ

મશીન લર્નિંગ સ્ટ્રેટેજી કિંમતની હિલચાલની આગાહી કરવા માટે ડેટા અને આંકડાકીય મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ ઐતિહાસિક ડેટા, બજારના વલણો અને સમાચારની ભાવનાઓનું વિશ્લેષણ કરે છે.

ન્યુરલ નેટવર્ક સાથે બનાવેલ અલ્ગોરિધમ સ્ટૉકમાં વધારો અથવા ઘટવાની સંભાવનાનો અંદાજ લગાવી શકે છે. જ્યારે સંભાવના વધુ હોય, ત્યારે તે ઑટોમેટિક રીતે પોઝિશન લે છે. આ મોડેલો શક્તિશાળી પરંતુ જટિલ છે. ઓવરફિટિંગ અથવા ખરાબ વાસ્તવિક-વિશ્વ પરફોર્મન્સને ટાળવા માટે તેમને સારી ગુણવત્તાવાળા ડેટા અને સતત દેખરેખની જરૂર છે.

તારણ

અલ્ગો ટ્રેડિંગએ રિટેલ રોકાણકારો માટે નવા દરવાજા ખોલ્યા છે. તે ભાવનાત્મક પક્ષપાતને ઘટાડે છે અને ટ્રેડિંગના નિર્ણયોમાં શિસ્ત ઉમેરે છે. જો કે, કોઈ એલ્ગોરિધમ નફાની ગેરંટી આપતું નથી. બજારોમાં ફેરફાર થાય છે, અને તેથી ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યૂહરચનાઓ.

રોકાણકારોએ વાસ્તવિક બજારોમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં ઐતિહાસિક ડેટા પર દરેક વ્યૂહરચનાનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. મૂળભૂત રિસ્ક મેનેજમેન્ટને સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. લૉજિક અને નિયંત્રણ દ્વારા સમર્થિત નાના પરંતુ સાતત્યપૂર્ણ પગલાંઓ, અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગને રિટેલ રોકાણકારો માટે એક શક્તિશાળી સાધન બનાવી શકે છે જે આજના ઝડપી બજારોમાં સતત અને આત્મવિશ્વાસથી વિકાસ કરવા માંગે છે.