डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई)

यह आकलन करने के लिए एक टूल है कि क्या एसेट ट्रेंड कर रहा है और इसकी ताकत का पता लगाना डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) है. सिक्योरिटी के निर्देश को DMI द्वारा नजरअंदाज किया जाता है. यह केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि ट्रेंड मौजूद है या नहीं और यह कितना मजबूत है.

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) क्या है?

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) नामक एक इंडिकेटर का उपयोग एसेट की कीमत के मूवमेंट की ताकत और दिशा दोनों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है. यह वर्तमान मूल्य और पूर्व निम्न और उच्च स्तर के बीच पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट (+DI) और नेगेटिव डायरेक्शनल मूवमेंट (-DI) का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखाएं बनाकर इसे पूरा करता है. मूल्य दबाव की दिशा +DI और -DI की सापेक्ष स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है. क्रय संकेत मूल्य दबाव द्वारा इंगित किया जाता है जो तब अधिक होता है जब + डीआई -डीआई से अधिक होता है, जबकि बिक्री संकेत को मूल्य दबाव द्वारा दिखाया जाता है जो -डीआई अधिक होने पर अधिक निम्नमुखी होता है.

औसत डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX), वैकल्पिक लाइन जो ऊपर या नीचे की ओर ट्रेंड की ताकत को दर्शाती है, को डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स में भी शामिल किया जाता है.

आप हमारे बेस्ट मोमेंटम इंडिकेटर गाइड में कवर किए गए अन्य मोमेंटम टूल्स के साथ DMI की तुलना भी कर सकते हैं.

DMI इंडिकेटर कैसे काम करता है?

1. मज़बूत ट्रेंड, या तो ऊपर या नीचे, एडीएक्स और एडीएक्सआर के उच्च और बढ़ते स्तर से संकेत दिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टम उपयोगी होगा. ADX अक्सर मजबूत ट्रेंड का संकेत देता है अगर यह 25 से अधिक है.

2. ट्रेंड के बिना मार्केट को ADX और ADXR के कम और गिरने के स्तर से दर्शाया जाता है. आमतौर पर, ट्रेंड के बिना मार्केट को ADX द्वारा 20 से कम के संकेतित किया जाता है.

3. DMI का क्रॉसिंग + DMI-सिग्नल के ऊपर बाय सिग्नल. DMI-उपर DMI+ का क्रॉसिंग सेल सिग्नल को दर्शाता है. इन संकेतों की शक्ति फिर ADX और ADXR लाइनों का उपयोग करके निर्धारित की जाती है.

DMI के घटक क्या हैं?

सूचक चार संकेतक लाइनों से बना है:

1. पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (+ DMI) आज की उच्च कीमत और कल की उच्च कीमत के बीच अंतर स्पष्ट करता है. इन वैल्यू को पिछले 14 अवधियों से जोड़ा जाता है और फिर प्लॉट किया जाता है.

2. नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (-DMI) आज की कम कीमत और कल की कम कीमत के बीच अंतर को दर्शाता है. इन मूल्यों का सारांश पिछले 14 अवधियों से किया जाता है और प्लॉट किया जाता है.

3. औसत डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (ADX). ADX डीएक्स की चिकनाई है.

4. औसत डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स रेटिंग (ADXR) 14 अवधि पहले से आज के ADX वैल्यू और ADX का आसान औसत है.

आसान ट्रेंड-ट्रैकिंग टूल पसंद करने वाले ट्रेडर के लिए, मूविंग एवरेज को समझने के लिए हमारी गाइड एक उपयोगी तुलना प्रदान करती है.

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) की गणना

डायरेक्शनल मूवमेंट Index (DMI) की गणना प्राइस मूवमेंट की ताकत का आकलन करती है. इसमें +DI और -DI इंडिकेटर शामिल हैं, जो ऊपर और नीचे के ट्रेंड को दर्शाते हैं. इन यील्ड को मिलाकर औसत डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) मिलता है. वास्तव में DMI कैलकुलेशन को दो चरणों में विभाजित करना संभव है. +डीआई और-डीआई की गणना पहले, और फिर एडीएक्स की जानी चाहिए. आपको निर्धारित करना चाहिए

+डीएम और डीआई की गणना करने के लिए डीएम (डायरेक्शनल मूवमेंट). हर अवधि के लिए उच्च, निम्न और बंद का उपयोग करके, + DM और -DM की गणना की जाती है. इसके बाद, आप निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं:

अपमूव = वर्तमान उच्च-पिछला उच्च

डाउनमूव = पिछला निम्न-वर्तमान निम्न

+DM = अपमूव अगर अपमूव > डाउनमूव और अपमूव > 0, अन्यथा + DM = 0.

-DM = डाउनमूव अगर डाउनमूव > अपमूव और डाउनमूव > 0, अन्यथा -DM = 0.

+वर्तमान + DM और -DM निर्धारित होने के बाद यूज़र-परिभाषित अवधियों की संख्या के आधार पर DM और -DM लाइनों की गणना और प्लॉट की जा सकती है.

+डीआई 100 बार के बराबर है. औसत ट्रू रेंज/(+ DM) का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

-डीआई (-DM/ATR) के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 100 गुना के बराबर है.

कंप्यूटिंग-+डीएक्स और-डीएक्स के बाद, एडीएक्स की गणना अंतिम चरण है.

ADX (+DI-DI)/(+DI+-DI) एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 100 गुना निरपेक्ष मूल्य के बराबर है.

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) के लाभ

1. यह संकेतक जो एसेट के प्राइस मूवमेंट के ट्रेंड और डायरेक्शन की तीव्रता को निर्धारित करने में मदद करता है, वह डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) है.

2. जब+डीआई -डीआई से अधिक होता है, तो कीमत में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे खरीदारी का संकेत मिलता है, और जब -डीआई अधिक होता है, तो डाउनसाइड पर अधिक दबाव होता है, जिससे बिक्री सिग्नल का संकेत मिलता है.

3. DMI ट्रेड इंडिकेशन प्रदान करता है और ट्रेंड डायरेक्शन निर्धारित करने में मदद करता है.

4. DMI के मुख्य एप्लीकेशन ट्रेंड डायरेक्शन असेसमेंट और ट्रेड सिग्नल जनरेशन में हैं.

5. प्राइमरी ट्रेड इंडिकेटर क्रॉसओवर है. जब + डीआई से ऊपर की ओर निकलता है और अपस्विंग शुरू होने वाला प्रतीत होता है, तो लंबा व्यापार दर्ज किया जाता है. इसके विपरीत, जब+डीआई नीचे-डीआई पार करता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है.

6. "टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट इंटरप्रिटेशन्स: अल्टीमेट प्रॉफिट के लिए स्थापित ट्रेडिंग रणनीति को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड." 2020 जॉन विले एंड संस, पीपी. 283-285.

इन स्थितियों में, गिरावट आने की संभावना है, जो शॉर्ट ट्रेड को प्रेरित कर सकती है.

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स की सीमाएं

एवरेज डायरेक्टेड मूवमेंट index (ADX) अधिक कॉम्प्रिहेंसिव विधि है जिसमें DMI शामिल है. ADX स्ट्रेंथ रीडिंग को DMI ट्रेंड डायरेक्शन के साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है. 20 या उससे अधिक का एडीएक्स रीडिंग कीमत में मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है. सूचक अभी भी गलत संकेतों को उत्पन्न करने की संभावना है कि ADX का उपयोग किया गया है या नहीं.

खास तौर पर, क्रॉसओवर और + डीआई और -डीआई रीडिंग पिछली कीमतों पर आधारित हैं और भविष्य की घटनाओं का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं. क्रॉसओवर होना संभव है, लेकिन कीमत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, जिससे ट्रांज़ैक्शन में पैसे कम हो जाते हैं.
इसके अलावा, लाइन ओवरलैप हो सकती है, जो कई संकेतों का निर्माण करती है, लेकिन कोई स्पष्ट कीमत ट्रेंड नहीं है. एडीएक्स रीडिंग का उपयोग करके मजबूत ट्रेंड की सहायता करने के लिए या केवल लॉन्ग-टर्म प्राइस चार्ट के आधार पर व्यापक ट्रेंड की दिशा में ट्रेड दर्ज करके, इससे बचाया जा सकता है.

डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (DMI) उदाहरण

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन स्टॉक DMI (MSFT) का उपयोग इस उदाहरण में किया जाता है. ऐतिहासिक परीक्षण द्वारा कवर की गई अवधि 27 फरवरी, 2023 से फरवरी 26, 2024 तक थी.

जब + डीआई -डीआई पर बढ़ता है, तो खरीद की स्थिति पूरी हो जाती है. इसके द्वारा कोई भी शॉर्ट पोजीशन बंद कर दी जाएगी. दूसरी ओर, + डीआई क्रॉसिंग नीचे - डीआई से बिक्री की स्थिति दर्शाती है. कोई भी लंबी स्थिति इस परिस्थिति में समाप्त हो जाएगी.

यहां DMI के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कुछ परिकल्पना दिए गए हैं:

- $1 मिलियन का प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट
- 100% का इक्विटी ऑर्डर साइज़
-कोई पिरामाइडिंग ऑर्डर नहीं
-कोई ट्रेड लीवरेज नहीं किया गया
- कमीशन, टैक्स स्लिपिंग की अवहेलना की जाती है
-14-दिन की अवधि.

यहां परिणाम दिए गए हैं:

-6.95% की निवल इनकम,
-कुल 11 क्लोज्ड ट्रेड,
-लाभदायक ट्रेड का 45.45%,
-1.602 का सृजित लाभ
-अधिकतम कटौती: 9.47%
-22.81% की समान अवधि के लिए प्राप्त, होल्ड किया गया
 

इस उदाहरण में DMI की संभावित प्रभावशीलता प्रदर्शित की गई है. हालांकि, यह ट्रेडर आमतौर पर अधिक परिष्कृत ट्रेडिंग तरीकों और लाभ का उपयोग करते हैं, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है, और वे न केवल अनुकूल बनाते हैं, बल्कि वास्तविक ट्रेडिंग में उनमें से किसी का उपयोग करने से पहले सिक्योरिटीज़ की विस्तृत रेंज के दौरान बैकटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर भी अधिक अच्छी तरह से करते हैं.

निष्कर्ष

कीमत ट्रेंड की तीव्रता और दिशा निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी टेक्निकल एनालिसिस टूल DMI है. ADX, जो ट्रेंड स्ट्रेंथ का पता लगाता है, और + DI और -DI संकेतक के दो मुख्य घटक हैं. DMI की गणना करने के लिए, आपको पहले लगातार उच्च और निम्न स्तर की तुलना करके प्राइस मूवमेंट की दिशा की पहचान करनी चाहिए. इसके बाद ट्रेंड डायरेक्शन को निर्धारित अवधि में इन अंतरों को मुलायम करके अलग किया जाता है. ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर प्राइस मोमेंटम एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण टूल है. यह अस्थिरता मापने में मदद करता है और आवश्यक टेक्निकल एनालिसिस ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है. यह इंडिकेटर प्राइस ट्रेंड असेसमेंट और मोमेंटम डायरेक्शन निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो ट्रेंड जारी रखने के सिग्नल प्रदान करता है जो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन में ट्रेडर्स की मदद करता है.