इंडिया VIX वर्सिज निहित अस्थिरता: ते समान आहेत का?

इंडिया VIX आणि निहित अस्थिरता सारखीच आहे का? ही संकल्पना स्टॉक मार्केटमधील ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्ससाठी महत्त्वाची आहे. पर्याय आणि मार्केट अनिश्चिततेविषयी चर्चा करताना दोन्ही संज्ञा अनेकदा दिसतात. अनेक लोक मानतात की ते समान कल्पनेचा संदर्भ देतात, परंतु ते वेगवेगळ्या दृष्टीकोनाचे प्रतिनिधित्व करतात. इंडिया VIX आगामी महिन्यात विस्तृत मार्केटची अपेक्षित अस्थिरता दर्शविते. निहित अस्थिरता विशिष्ट पर्याय करारामध्ये अपेक्षित हालचाली दर्शविते. दोन्ही बाजारातील अस्थिरतेशी व्यवहार करतात आणि पर्याय किंमतींमधून प्राप्त केले जातात. हे शेअर केलेले फाउंडेशन हे कारण आहे की ते अनेकदा मिश्रित होतात.

हा ब्लॉग स्पष्ट करतो की इंडिया VIX आणि निहित अस्थिरता कशी काम करते, ते कसे वेगळे आहेत आणि ट्रेडर्स त्यांना वास्तविक मार्केट स्थितींमध्ये कसे अर्थ लावतात.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

स्टॉक मार्केटमध्ये अस्थिरता म्हणजे काय?

अस्थिरता म्हणजे स्टॉक किंवा इंडेक्सची किंमत एका कालावधीत वाढत किंवा कमी होत असलेला रेट. स्टॉक किंमत क्वचितच थेट लाईनमध्ये हलवतात. मोठ्या किंमतीतील बदल जास्त अस्थिरता दर्शवतात, तर लहान किंमतीतील बदल कमी अस्थिरता दर्शवतात. शांत मार्केट अनेकदा लहान दैनंदिन बदल दर्शवितात, परंतु तणावपूर्ण मार्केटमध्ये काही मिनिटांत तीक्ष्ण वाढ किंवा अचानक घसरण दिसू शकते. बातम्या, आर्थिक डाटा, कंपनीची घोषणा आणि इन्व्हेस्टरच्या भावनेतील बदल अनेकदा या किंमतीच्या हालचालींना चालना देतात.

ट्रेडर्स सामान्यपणे दोन मुख्य प्रकारच्या अस्थिरतेकडे पाहतात. ऐतिहासिक अस्थिरता दिलेल्या कालावधीत किंमती कशी वर्तवली आहेत याची तपासणी करते. तथापि, निहित अस्थिरता, पर्याय किंमतींवर आधारित भविष्यात कोणत्या मार्केटमध्ये किंमती करण्याची अपेक्षा करते हे दर्शविते. इंडिया VIX हे निफ्टी पर्यायांच्या निहित अस्थिरतेपासून प्राप्त एक व्यापक मार्केट इंडिकेटर आहे. यापैकी प्रत्येक उपाय थोड्या वेगळ्या कोणातून अस्थिरतेवर दिसतात. अस्थिरता इंडेक्सचा अर्थ समजून घेणे ट्रेडर्सना रिस्कचे मूल्यांकन, ऑप्शन किंमतीचा अंदाज घेण्याची आणि अधिक प्रभावीपणे ट्रेड प्लॅन करण्याची परवानगी देते.

इंडिया VIX: अर्थ आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये

इंडिया VIX हे भारतीय स्टॉक मार्केट चे अस्थिरता इंडेक्स आहे. हे पुढील 30 दिवसांमध्ये निफ्टी इंडेक्समध्ये अस्थिरतेची मार्केटची अपेक्षा दर्शविते. हे किंमतीवर आधारित आहे ज्यावर निफ्टी ऑप्शन्स एक्स्चेंजवर ट्रेड केले जातात. वाढत्या VIX सामान्यपणे जास्त अनिश्चितता दर्शविते, तर कमी मूल्य कमी मार्केट स्थिती सूचित करते. हे एकूण मार्केट सेंटिमेंट दर्शविते.

मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत:

• निफ्टी ऑप्शन प्राईसच्या बास्केटमधून मिळालेल्या निहित अस्थिरतेवर आधारित कॅल्क्युलेट केले जाते.
• पुढील 30 दिवसांमध्ये अस्थिरतेची मार्केट अपेक्षा दर्शविते.
• एकूण मार्केट सेंटिमेंट समजून घेण्यासाठी ट्रेडर्स त्याचा वापर करतात.
• उच्च संख्या मार्केटमध्ये अधिक अपेक्षित किंमत बदल दर्शविते.
• कमी संख्या अधिक स्थिरता दर्शविते

निहित अस्थिरता: अर्थ आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये

निहित अस्थिरता भविष्यात विशिष्ट स्टॉक किंवा इंडेक्सच्या संभाव्य हालचालीच्या मार्केटच्या अपेक्षा दर्शविते. हे पर्यायांच्या किंमतीद्वारे निर्धारित केले जाते आणि ट्रेडिंग मार्केटला भविष्य काय वाटते ते किंमतीनुसार आणेल हे सांगते. जास्त अंतर्निहित अस्थिरता म्हणजे अधिक अनिश्चितता आणि ज्यामुळे प्रीमियम जास्त होते. व्यापाऱ्यांना सूचित अस्थिरता पर्याय आणि त्यांची प्रॉपर्टी काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

निहित अस्थिरतेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• मागील किंमतीच्या डाटा ऐवजी पर्याय किंमतींमधून सूचित अस्थिरता प्राप्त केली जाते.
• ऑप्शन काँट्रॅक्ट कालबाह्य होईपर्यंत उर्वरित कालावधीत भविष्यातील स्टॉक किंवा इंडेक्स वर्तनाविषयी अपेक्षा दर्शविते.
• ते ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्सच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील बदलांसह चढउतार करतात.
• दिलेल्या स्टॉक किंवा इंडेक्ससाठी, निहित अस्थिरतेमध्ये वाढ म्हणजे सामान्यपणे पर्याय प्रीमियममध्ये वाढ (तथापि इतर प्रभाव, जसे की कालबाह्यतेपूर्वी शिल्लक वेळ, पर्याय प्रीमियमवर देखील परिणाम करतात).
• निहित अस्थिरतेतील घट सामान्यपणे स्वस्त पर्याय निर्माण करेल.

इंडिया VIX वर्सिज निहित अस्थिरता: प्रमुख फरक

इंडिया VIX आणि सूचित अस्थिरतेचा अनेकदा ऑप्शन ट्रेडिंग आणि मार्केट अनिश्चिततेसारख्याच श्वासात उल्लेख केला जातो. निहित अस्थिरता आणि इंडिया VIX सहसंबंधित आहेत आणि मार्केटच्या अपेक्षित हालचालीचे वर्णन करतात, तर ते विश्लेषणात विविध कार्ये करतात. 

खालील मुद्दे ट्रेडर्सना समजून घेणे आवश्यक आहेत:

इंडिया VIX आणि निहित अस्थिरतेशी संबंधित कसे आहे

इंडिया VIX आणि निहित अस्थिरतेदरम्यान कनेक्शन आहे कारण दोन्ही पर्यायांच्या किंमतीतून येतात आणि मार्केटच्या पाऊलाचा अंदाज देतात. सूचित अस्थिरता, तथापि, विशिष्ट पर्याय कसा चालेल याचा अंदाज आहे. निफ्टी पर्यायांच्या अस्थिरतेवर आधारित इंडिया VIX ने अपेक्षित मार्केट मूव्हमेंटचे मापन केले. 

येथे विविध कनेक्शन्स आहेत:

• इंडिया VIX हे निफ्टी ऑप्शन किंमतीच्या श्रेणीमध्ये एम्बेड केलेल्या निहित अस्थिरतेपासून प्राप्त झाले आहे.
• जेव्हा निफ्टी पर्यायांची निहित अस्थिरता जास्त असते, तेव्हा इंडिया VIX मध्ये वाढ होते.
• अंतर्निहित अस्थिरतेमध्ये एकूण घट झाल्यामुळे भारत VIX घटेल.
• सूचित अस्थिरता वैयक्तिक पर्यायांच्या अंदाजित चढ-उताराचा प्रयत्न करते, परंतु मार्केटमध्ये चढ-उतार होण्यासाठी मार्केट सहभागींच्या अपेक्षा मोजून ते पुढील स्तरावर नेते. 

ट्रेडर्स सामान्यपणे मार्केट अपेक्षा आणि पर्यायांच्या किंमतीचा अंदाज घेणारे इंडिकेटर्स निर्धारित करण्यासाठी एकत्रितपणे त्याचे निरीक्षण करतात.

अंतिम विचार

इंडिया VIX आणि सूचित अस्थिरता अनेकदा पर्याय आणि मार्केट अनिश्चिततेविषयी चर्चा करण्यासाठी एकत्र दिसते. त्यांच्यादरम्यान लिंक अनेकदा ट्रेडर्सना गोंधळात टाकते, विशेषत: जे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगसाठी नवीन आहेत. निहित अस्थिरता दर्शविते की विशिष्ट पर्यायासाठी किंवा अंतर्निहित मालमत्तेसाठी किंमतीच्या हालचालीच्या बाबतीत मार्केटला काय अपेक्षा आहे. जेव्हा ट्रेडर्स भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींबद्दल त्यांची अपेक्षा बदलतात तेव्हा ऑप्शन प्राईस ॲडजस्ट करतात. इंडिया VIX, याउलट, पुढील 30 दिवसांमध्ये निफ्टी इंडेक्सची अपेक्षित अस्थिरता दर्शविते. दोन्हीची स्पष्ट समज ट्रेडर्सना मार्केट स्थिती वाचण्यास, रिस्कचे मूल्यांकन करण्यास आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये चांगले निर्णय घेण्यास मदत करते.