टेक्निकल ॲनालिसिस: मूव्हिंग ॲव्हरेजेस समजून घेणे

मूव्हिंग ॲव्हरेजेस

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे स्टॉक किंमतीचे व्यापकपणे वापरलेले तांत्रिक इंडिकेटर आहे जे रँडम किंमतीतील चढ-उतारांपासून आवाज फिल्टर करून किंमतीच्या कृतीमध्ये अस्थिरता सुरळीत करण्यास मदत करते. मूव्हिंग ॲव्हरेज हे ट्रेंड-फॉलो लॅगिंग इंडिकेटर आहे कारण ते मागील डाटा विचारात घेऊन कॅल्क्युलेट केले जाते. नावाप्रमाणेच, मूव्हिंग ॲव्हरेज ही सरासरी आहे जी नवीन मूल्य उपलब्ध झाल्यामुळे जुन्या मूल्यांमध्ये घसरण होते. स्क्रिप्टमध्ये वर्तमान ट्रेंड ओळखण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जाऊ शकतो.

मूव्हिंग ॲव्हरेजचे प्रकार

3 प्रकारचे मूव्हिंग ॲव्हरेज आहेत

अ) सोपे मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए)

निर्धारित कालावधीत किंमतीच्या डाटाच्या सोप्या सरासरीची गणना करून हे प्राप्त केले जाते. सामान्यपणे, आम्ही सिक्युरिटीच्या क्लोजिंग प्राईसवर आधारित सोप्या मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना करतो कारण उर्वरित प्राईस पॉईंट्सच्या तुलनेत त्याचे अधिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते (म्हणजेच दिवसासाठी ओपन/हाय/लो प्राईस). त्यामुळे, 5-दिवसांचा एसएमए 5 दिवसांची क्लोजिंग किंमत जोडून आणि ही रक्कम एकूण दिवसांच्या संख्येद्वारे विभाजित करून कॅल्क्युलेट केला जातो (या प्रकरणात, पाच).

उदाहरणार्थ, आयटीसीचे 5 दिवसांचा एसएमए खालीलप्रमाणे कॅल्क्युलेट केला जातो:

जुलै 7, 2017 रोजी ट्रेडिंग सेशन बंद झाल्यानंतर मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना करताना, आम्ही जुलै 7, 2017 सह मागील 5 ट्रेडिंग सेशनची क्लोजिंग किंमत घेऊन आणि 5 पर्यंत विभाजित करून एसएमए वॅल्यूची गणना करू शकतो. जुलै 10, 2017 रोजी पुढील ट्रेडिंग सेशनच्या बंदीस, नवीन डाटा पॉईंट जोडून जुलै 3, 2017 च्या क्लोजिंग प्राईस वगळून एसएमएची गणना केली जाते. (जुलै 10, 2017 ची अंतिम किंमत).

खालील उदाहरणार्थ, किंमती हळूहळू आठ दिवसांच्या कालावधीत 342.5 ते 328.85 पर्यंत कमी होतात 5 कालावधीत एसएमए 336.44 ते 332.79 पर्यंत कमी होतो, ज्यामुळे मूव्हिंग ॲव्हरेजशी संबंधित लॅग सूचित होते. म्हणून, मोठा कालावधी, मोठा आहे.

7 जुलै एसएमए = 336.44= (342.50+337.25+331.05+337.10+334.30)
                                                                          5 

10 जुलै एसएमए = 334.6=(337.25+331.05+337.10+334.30+333.30)
                                                                          5         
11 जुलै एसएमए = 333.23=(331.05+337.10+334.30+333.30+330.40)
                                                                          5
12 जुलै डब्ल्यूएमए = 332.89=(337.10+334.30+333.30+330.40+328.85)
                                                                          5

बी) वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज (डब्ल्यूएमए)
वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज सोप्या मूव्हिंग ॲव्हरेजपासून एक पाऊल पुढे जाते. येथे, आम्ही प्रत्येक मूल्याला वजन नियुक्त करतो, सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्सना नियुक्त केलेल्या मोठ्या वजनासह कारण ते ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्सपेक्षा अधिक संबंधित आहेत. वजनाची रक्कम 1 (किंवा 100%) पर्यंत जोडली पाहिजे. नवीन डाटा पॉईंट्स जोडले जात असल्याने, नवीन वजन त्यानुसार संरेखित केले जातील. याउलट, साध्या मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये, प्रत्येक वॅल्यूला समान वजन दिले जाते. आदर्शपणे, ट्रेडर्स क्लोजिंग प्राईसच्या आधारावर डब्ल्यूएमए कॅल्क्युलेट करतात.

दिलेल्या किंमतीला त्याच्या नियुक्त वजनाने गुणाकार करून आणि नंतर एकूण दिवसांच्या संख्येद्वारे रक्कम विभाजित करून वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना केली जाते. नियुक्त केलेले वजन अधीन आहेत आणि ते व्यापाऱ्याच्या विवेकबुद्धीवर आधारित आहे. कॅल्क्युलेशन पद्धतीमुळे, WMA संबंधित SMA पेक्षा अधिक जवळपास किंमतीचे अनुसरण करेल. डब्ल्यूएमए एका मर्यादेपर्यंत लॅग इफेक्ट कमी करते.

7 जुलै डब्ल्यूएमए = 335.34= (342.50*0.07+337.25*0.13+331.05*0.20+337.10*0.27+334.3*0.33)
                                                 5

10 जुलै डब्ल्यूएमए = 334.29=(337.25*0.07+331.05*0.13+337.10*0.20+334.3*0.27+333.3*0.33)
                                                 5
11 जुलै डब्ल्यूएमए = 332.89=(331.05*0.07+337.10*0.13+334.30*0.20+333.3*0.27+330.4*0.33)
                                                 5
12 जुलै डब्ल्यूएमए = 331.43=(337.1*0.07+334.30*0.13+333.30*0.20+330.4*0.27+328.85*0.33)
                                                 5

सी) एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईमा)
एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज साध्या आणि भारित मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा भिन्न आहे कारण EMA हे स्टॉकच्या सुरुवातीपासून सर्व ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्स घेऊन कॅल्क्युलेट केले जाते. आदर्शपणे, 100% अचूक ईएमए कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, आम्ही स्टॉक लिस्टिंगच्या वेळी सर्व क्लोजिंग प्राईसचा वापर करावा.

EMA कॅल्क्युलेशन ही 3 स्टेप प्रक्रिया आहे

पायरी 1: स्टॉकच्या सुरुवातीपासून ऐतिहासिक डाटा कॅल्क्युलेट करणे व्यावहारिक नसल्याने, आम्ही प्रारंभिक EMA मूल्य म्हणून SMA मूल्य वापरतो. त्यामुळे, पहिल्या गणनेमध्ये मागील कालावधीचे EMA म्हणून साध्या मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जातो.
पायरी 2: आम्ही एकूण कालावधी आणि 1 च्या रकमेद्वारे 2 विभाजित करून वजन मल्टीप्लायर कॅल्क्युलेट करतो.
पायरी 3:आम्ही वर्तमान क्लोजिंग प्राईसमधून मागील दिवसाचे EMA वजा करतो आणि या नंबरला मल्टिप्लायरद्वारे गुणा. अंतिम ईएमए मूल्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही हे प्रॉडक्ट त्याच्या मागील कालावधीच्या ईएमएसह समाविष्ट करतो.

त्यामुळे, आमच्या EMA कॅल्क्युलेशनमध्ये आम्ही किती मागील डाटा वापरतो यावर अवलंबून वर्तमान EMA मूल्य बदलेल. आम्ही जितके अधिक डाटा पॉईंट्स वापरतो, तितके अधिक अचूक आमचे EMA असेल. कॅल्क्युलेशन वेळ कमी करताना अचूकता वाढवणे हे ध्येय आहे.

प्रारंभिक EMA मूल्य = 5-कालावधी SMA

वेटिंग मल्टीप्लायर = (2 / (वेळ कालावधी + 1)) = (2 / (5 + 1)) = 0.3333 (33.33%)

EMA= {Close – EMA of previous day} x multiplier + EMA (previous day).

5-कालावधीचा EMA सर्वात अलीकडील किंमतीसाठी 33.33% वजन लागू करतो. 10-कालावधी EMA मध्ये 18.18% चे वजन मल्टिप्लायर आहे. कमी कालावधी, मोठे वजन मल्टिप्लायर असेल. आम्हाला लक्षात आले आहे की कालावधी दुप्पट होत असताना, वेटिंग मल्टीप्लायर ~50% कमी होते.

7 जुलै ईएमए = 5 कालावधी एसएमए = 336.44
10 जुलै ईएमए = 335.39 (333.30-336.44) x0.33 + 336.44
11 जुलै ईएमए = 333.73 (330.40-335.39) x0.33 + 335.39
12 जुलै ईएमए = 332.10 (328.85 -333.72) x0.33 + 333.72

3 मूव्हिंग ॲव्हरेजची तुलना
आपण पाहिल्याप्रमाणे 3 मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या गणनेच्या पद्धतीची तुलना करून, वेगवेगळ्या मूल्यांची निर्मिती केली जाते. EMA चा सामान्यपणे व्यापारी वापर करतात.

मूव्हिंग ॲव्हरेज वॅल्यू तुलना - खालील टेबल समान कालावधीत मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या 3 प्रकारच्या विविध मूल्यांमधील तुलना दर्शविते