डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय)

ॲसेट ट्रेंडिंग आहे की नाही हे मूल्यांकन करण्यासाठी एक साधन आणि त्याची शक्ती मोजणे हे डायरेक्शनल मूव्हमेंट Index (डीएमआय) आहे. DMI द्वारे सिक्युरिटीच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे केवळ ट्रेंड अस्तित्वात आहे की नाही आणि ते किती मजबूत आहे हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न करते.

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय) म्हणजे काय?

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय) नावाचे इंडिकेटर ॲसेटच्या किंमतीच्या हालचालीची शक्ती आणि दिशा दोन्ही निर्धारित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. हे वर्तमान किंमत आणि मागील कमी आणि उच्चांकी दरम्यान पॉझिटिव्ह डायरेक्शनल मूव्हमेंट (+DI) आणि नेगेटिव्ह डायरेक्शनल मूव्हमेंट (-DI) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रेखांद्वारे हे पूर्ण करते. प्राईस प्रेशरची दिशा +DI आणि -DI च्या संबंधित पोझिशन्सद्वारे निर्धारित केली जाते. खरेदी सिग्नल हे प्राईस प्रेशरद्वारे सूचित केले जाते जे जेव्हा +DI -DI पेक्षा अधिक असेल तेव्हा जास्त असते, तर विक्री सिग्नल प्राईस प्रेशरद्वारे दर्शविले जाते जे -DI जास्त असेल तेव्हा अधिक डाउनवर्ड असते.

सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX), अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड ट्रेंडची शक्ती दर्शविणारी पर्यायी लाईन देखील डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्समध्ये समाविष्ट आहे.

तुम्ही आमच्या सर्वोत्तम मोमेंटम इंडिकेटर गाईडमध्ये कव्हर केलेल्या इतर मोमेंटम टूल्ससह DMI ची तुलना करू शकता.

DMI इंडिकेटर कसे काम करते?

1. वर किंवा खाली असलेले मजबूत ट्रेंड ADX आणि ADXR च्या उच्च आणि वाढणाऱ्या लेव्हलद्वारे सूचित केले जातात, जे ट्रेंड-फॉलोईंग सिस्टीम उपयुक्त ठरेल असे सूचित करते. ADX अनेकदा मजबूत ट्रेंडचे संकेत देते जर ते 25 पेक्षा जास्त असेल.

2. ट्रेंडशिवाय मार्केट ADX आणि ADXR च्या कमी आणि घसरणीच्या लेव्हलद्वारे सूचित केले जाते. सामान्यपणे सांगायचे तर, ट्रेंडशिवाय मार्केट 20 पेक्षा कमी ADX द्वारे सूचित केले जाते.

3. DMI + वरील DMI-सिग्नल खरेदी सिग्नल. DMI-वर DMI+ चे क्रॉसिंग विक्री सिग्नल दर्शविते. या सिग्नलची शक्ती ADX आणि ADXR लाईन्स वापरून निर्धारित केली जाते.

DMI चे घटक काय आहेत?

इंडिकेटर चार इंडिकेटर लाईनपासून बनलेला आहे:

1. पॉझिटिव्ह डायरेक्शनल इंडिकेटर (+ DMI) ने आजच्या उच्च किंमत आणि कालच्या उच्च किंमतीमधील फरक स्पष्ट केला आहे. हे मूल्य मागील 14 कालावधीपासून जोडले जातात आणि नंतर प्लॉट केले जातात.

2. नकारात्मक डायरेक्शनल इंडिकेटर (-DMI) ने आजच्या कमी किंमत आणि कालच्या कमी किंमतीमधील अंतर दर्शविले आहे. हे मूल्य मागील 14 कालावधीपासून एकत्रित केले जातात आणि प्लॉट केले जातात.

3. सरासरी डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (ADX). ADX ही DX ची स्मूथिंग आहे.

4. सरासरी डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स रेटिंग (ADXR) ही 14 कालावधीपूर्वी आजच्या ADX वॅल्यू आणि ADX ची सोपी सरासरी आहे.

सुरळीत ट्रेंड-ट्रॅकिंग टूल्स पसंत करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी, मूव्हिंग ॲव्हरेज समजून घेण्यासाठी आमचे गाईड उपयुक्त तुलना प्रदान करते.

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय) कॅल्क्युलेशन

डायरेक्शनल मूव्हमेंट Index (डीएमआय) कॅल्क्युलेशन प्राईस मूव्हमेंट स्ट्रेंथचे मूल्यांकन करते. यामध्ये +DI आणि -DI इंडिकेटरचा समावेश आहे, जे वरच्या आणि खालच्या ट्रेंडचे प्रतिनिधित्व करतात. हे उत्पन्न एकत्रित करणे सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX). DMI कॅल्क्युलेशनला दोन स्टेप्समध्ये विभाजित करणे शक्य आहे. +DI आणि -DI ची गणना पहिल्यांदा केली पाहिजे, आणि नंतर ADX. तुम्ही निश्चित करणे आवश्यक आहे

+डीएम आणि - डीआय आणि - डीआय गणना करण्यासाठी डीएम (डायरेक्शनल मूव्हमेंट). प्रत्येक कालावधीसाठी उच्च, कमी आणि बंद वापरणे, + DM आणि -DM गणना केली जाते. त्यानंतर, तुम्ही खालील गोष्टींची गणना करू शकता:

अपमूव्ह=वर्तमान उच्च - मागील उच्च

डाउनमूव्ह = मागील कमी - वर्तमान कमी

+DM = अपमूव्ह जर अपमूव्ह > डाउनमूव्ह आणि अपमूव्ह > 0, अन्यथा + DM = 0.

-DM = डाउनमूव्ह जर डाउनमूव्ह असेल > अपमूव्ह आणि डाउनमूव्ह > 0, अन्यथा -DM = 0.

+वर्तमान + DM आणि -DM निर्धारित केल्यानंतर यूजर-परिभाषित कालावधीच्या संख्येनुसार DM आणि -DM लाईन्सची गणना आणि प्लॉट केली जाऊ शकते.

+DI म्हणजे 100 वेळा. (+ DM) ची सरासरी ट्रू रेंज/एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज

-DI 100 पट वेगाने हलवणाऱ्या सरासरी (-DM/ATR) च्या समतुल्य आहे.

संगणक केल्यानंतर - +DX आणि -DX, एडीएक्स कॅल्क्युलेट करणे ही अंतिम पायरी आहे.

ADX म्हणजे (+DI --DI)/(+DI+-DI) एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या 100 पट पूर्ण मूल्य.

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय) चे फायदे

1. ट्रेंडची तीव्रता आणि ॲसेटच्या किंमतीच्या हालचालीची दिशा निर्धारित करण्यात मदत करणारे इंडिकेटर हे डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (डीएमआय) आहे.

2. जेव्हा+डीआय -डीआय पेक्षा जास्त असेल तेव्हा किंमत चढण्यासाठी अधिक दबाव असते, जे खरेदीचे संकेत दर्शविते आणि जेव्हा -डीआय जास्त असेल तेव्हा डाउनसाईड वर अधिक दबाव असते, विक्री सिग्नल दर्शविते.

3. DMI ट्रेड इंडिकेशन ऑफर करते आणि ट्रेंड डायरेक्शन निर्धारित करण्यात मदत करते.

4. DMI चे मुख्य ॲप्लिकेशन्स ट्रेंड डायरेक्शन असेसमेंट आणि ट्रेड सिग्नल जनरेशनमध्ये आहेत.

5. प्रायमरी ट्रेड इंडिकेटर क्रॉसओव्हर आहे. जेव्हा +DI पेक्षा जास्त क्रॉस करतो आणि अपस्विंग सुरू होत असल्याचे दिसते, तेव्हा दीर्घ ट्रेड एन्टर केले जाते. याउलट, जेव्हा+डीआय क्रॉस करते तेव्हा विक्री सिग्नल निर्माण केले जाते -डीआय.

6. "तांत्रिक विश्लेषण आणि चार्ट स्पष्टीकरण: अंतिम नफ्यासाठी स्थापित ट्रेडिंग रणनीती समजून घेण्यासाठी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मार्गदर्शक." 2020 जॉन विले अँड सन्स, पीपी. 283-285.

या परिस्थितीत, घसरण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शॉर्ट ट्रेड होऊ शकते.

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्सची मर्यादा

सरासरी डायरेक्टेड मूव्हमेंट इंडेक्स (ADX) ही अधिक सर्वसमावेशक पद्धत आहे ज्यामध्ये DMI समाविष्ट आहे. एडीएक्स स्ट्रेंथ रीडिंगला DMI ट्रेंड डायरेक्शनसह पूरक केले जाऊ शकते. 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त ADX रीडिंग किंमतीतील मजबूत ट्रेंड दर्शविते. ADX वापरले आहे की नाही हे इंडिकेटर अजूनही चुकीचे सिग्नल्स निर्माण करण्याची शक्यता आहे.

लक्षणीयरित्या, क्रॉसओव्हर आणि + डीआय आणि -डीआय रीडिंग मागील किंमतीवर आधारित आहेत आणि भविष्यातील इव्हेंटचा अचूकपणे अंदाज घेऊ शकत नाहीत. क्रॉसओव्हर असणे शक्य आहे, परंतु किंमतीवर प्रतिक्रिया होऊ शकत नाही, ज्यामुळे ट्रान्झॅक्शन पैसे गमावते.
याव्यतिरिक्त, लाईन्स ओव्हरलॅप होऊ शकतात, ज्यामुळे अनेक इंडिकेशन्स निर्माण होऊ शकतात परंतु कोणतीही स्पष्ट किंमत ट्रेंड नाही. पिनपॉईंट मजबूत ट्रेंडला मदत करण्यासाठी किंवा केवळ दीर्घकालीन किंमत चार्टवर आधारित विस्तृत ट्रेंडच्या दिशेने ट्रेड एन्टर करून ADX रीडिंग्स वापरून, हे टाळले जाऊ शकते.

डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स (DMI) उदाहरणे

मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन स्टॉक DMI (एमएसएफटी) या उदाहरणामध्ये वापरले जाते. ऐतिहासिक चाचणीद्वारे कव्हर केलेला कालावधी फेब्रुवारी 27, 2023 ते फेब्रुवारी 26, 2024 पर्यंत होता.

जेव्हा + डीआय ओव्हर-डीआय वाढते, तेव्हा खरेदीची स्थिती पूर्ण होते. याद्वारे कोणतीही शॉर्ट पोझिशन्स बंद केली जातील. दुसऱ्या बाजूला, + डीआय क्रॉसिंग खालील - डीआय विक्री परिस्थिती दर्शविते. या परिस्थितीत कोणतीही दीर्घ स्थिती समाप्त होईल.

DMI साठी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे काही हायपोथेज येथे दिले आहेत:

- $1 दशलक्ष प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंट
- इक्विटी ऑर्डर साईझ 100%
-कोणतीही पिरॅमाईडिंग ऑर्डर नाही
-कोणत्याही ट्रेडचा लाभ घेतला नाही
- कमिशन, टॅक्स स्लिपिंग दुर्लक्ष केले जाते
-14-दिवसांचा कालावधी.

येथे परिणाम दिले आहेत:

-निव्वळ उत्पन्न 6.95%,
-एकूण 11 क्लोज्ड ट्रेड,
-फायदेशीर ट्रेडच्या 45.45%,
-1.602 चा निर्मित नफा
-कमाल कपात: 9.47%
-22.81% च्या समान कालावधीसाठी अधिग्रहित, धारण केले
 

या उदाहरणात DMI ची संभाव्य कार्यक्षमता प्रदर्शित केली जाते. जरी, ते ट्रेडर्स सामान्यपणे अधिक अत्याधुनिक ट्रेडिंग पद्धती आणि लाभ घेतात, तरीही लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे आणि ते केवळ ऑप्टिमाईज करत नाहीत तर वास्तविक ट्रेडिंगमध्ये त्यांचा वापर करण्यापूर्वी सिक्युरिटीजच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये तांत्रिक विश्लेषण संकेतक अधिक पूर्णपणे मागे टाकतात.

निष्कर्ष

किंमतीच्या ट्रेंडची तीव्रता आणि दिशा निर्धारित करण्यासाठी उपयुक्त तांत्रिक विश्लेषण टूल DMI आहे. ADX, जे ट्रेंड स्ट्रेंथचे मापन करते आणि + DI आणि -DI हे इंडिकेटरचे दोन मुख्य घटक आहेत. DMI कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, प्रथम सलग उच्च आणि निम्न गोष्टींची तुलना करून किंमतीच्या हालचालीची दिशा ओळखणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ट्रेंड डायरेक्शन हे विशिष्ट कालावधीत या फरक सुरळीत करून वेगळे केले जाते. ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर हे प्राईस मोमेंटम ॲनालिसिस आणि मार्केट ट्रेंड आयडेंटिफिकेशनसाठी महत्त्वाचे टूल आहे. हे अस्थिरता मोजण्यात मदत करते आणि आवश्यक तांत्रिक विश्लेषण ऑसिलेटर म्हणून काम करते. हे इंडिकेटर प्राईस ट्रेंड मूल्यांकन आणि मोमेंटम डायरेक्शन निर्धारणासाठी महत्त्वाचे आहे, जे ट्रेंड सातत्य सिग्नल प्रदान करते जे ट्रेडिंग सिग्नल निर्मितीमध्ये ट्रेडर्सना मदत करतात.