सेन्सेक्स साप्ताहिक समाप्ती: ऑप्शन्स डाटामुळे 79,000 पेक्षा जास्त ब्रेक होऊ शकतो का?

सेन्सेक्स त्याच्या नोव्हेंबर 5 साप्ताहिक ऑप्शन्स समाप्ती जवळ येत आहे आणि 79,000 मार्क मार्केटची त्वरित चाचणी म्हणून उदयास येत आहे. लेटेस्ट स्नॅपशॉट त्या राउंड नंबरच्या आकर्षक अंतराने बेंचमार्क 78,946.56 ला ठेवतो. तरीही ऑप्शन्स चेन असे सूचित करते की त्यापलीकडे एक पाऊल सरळ असू शकत नाही.

मजबूत डायरेक्शनल ट्रेंडचे संकेत देण्याऐवजी, डाटा अशा मार्केटचे वर्णन करतो जिथे ट्रेडर्सने वर्तमान किंमतीच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या पोझिशन्स तयार केल्या आहेत. कॉल ओपन इंटरेस्ट त्वरित ओव्हरहेड केंद्रित केले जाते, तर पुट पोझिशन्स अनेक लोअर स्ट्राइकमध्ये पसरतात. हे कॉम्बिनेशन 78,800-79,000 बँड विशेषत: सेशनच्या उर्वरित भागासाठी महत्त्वाचे बनवते.

ऑप्शन्स चेन काय प्रकट करते

प्रदर्शित केलेल्या संपांमध्ये, 9.87 कोटी कॉल्सच्या तुलनेत जवळपास 10.10 कोटी करारांचे थकित ओपन इंटरेस्ट आहे. 1.0240 चा परिणामी पुट-कॉल गुणोत्तर पुटसाठी केवळ लहान संख्यात्मक फायदा दर्शविते. हे स्वतःच शक्तिशाली बुलिश ट्रेंडचा पुरावा नाही.

सर्वात प्रमुख अडथळा 79,000 आहे, जिथे दृश्यमान कॉल ओपन इंटरेस्ट 89 लाख करारांना स्पर्श करते. 79,500 आणि 80,000 जवळचे अतिरिक्त एकाग्रता सूचित करते की कोणत्याही रिकव्हरीला पहिल्या अडथळ्याच्या पलीकडे पुढील प्रतिकारचा सामना करावा लागू शकतो.

78,500 कडे सर्वात जास्त दृश्यमान पुट कॉन्सन्ट्रेशन आहे, जे जवळपास 68 लाख काँट्रॅक्ट्समध्ये आहे. इतर अर्थपूर्ण पुट पोझिशन्स 78,800, 78,700 आणि 78,900 येथे दिसतात. हे स्तर संभाव्य क्षेत्रांना चिन्हांकित करतात जेथे सहाय्य विकसित होऊ शकते, तथापि थकित करार खरेदीदारांच्या हल्ल्याचे संरक्षण करण्याची हमी देत नाहीत.

आता, 78,900 हा सर्वात जवळचा डाउनसाईड रेफरन्स आहे, तर 78,800 हा मजबूत पायव्होट आहे. त्यामुळे 79,000 च्या दिशेने टाकलेल्या पावलावर स्पर्श करण्याच्या संक्षिप्त प्रयत्नांपेक्षा अधिक महत्त्व असेल.

सर्वोच्च कॉल कॉन्सन्ट्रेशन अंतर्गत बेंचमार्क केवळ 50 पॉईंट्सपेक्षा थोडा अधिक असल्याने, ब्रेकआऊट सिद्ध न करता 79,000 चा तात्पुरता क्रॉसिंग होऊ शकतो. ऑप्शन्स चेनद्वारे सूचविलेल्या प्रतिकार कॅंडल अमान्य करते हे गृहीत धरून, ट्रेडर्सनी हे पाहणे आवश्यक आहे की चलनानंतर इंडेक्स स्ट्राइकच्या वर आहे का.

स्थितीतील बदल अधिक सूक्ष्म कथा सांगतात

इंट्राडे change-in-open-interest चार्ट समान महत्त्वाच्या स्ट्राईकच्या आसपास एकत्रित समावेश दर्शविते. कॉल पोझिशन्स 79,000 वर मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, मोठ्या समावेशासह 79,500 आणि 78,900 जवळ देखील दिसून येतात. काही लोअर कॉल स्ट्राईक, विशेषत: 78,000 आणि 78,500 दरम्यान, अनवाइंडिंग दर्शवितात.

पुट एडिशन जवळपास 78,500, 78,800, 78,700 आणि 78,900 प्रमुख आहेत. हा पॅटर्न मार्केटच्या खालील सपोर्टसाठी सहभागींच्या पोझिशनिंगसह सुसंगत आहे आणि एकाच वेळी प्रतिरोधक ओव्हरहेडला मान्यता देतो.

तरीसुद्धा, वाढता ओपन इंटरेस्ट आपोआप ऑप्शन रायटिंगचा पर्याय नाही. प्रत्येक नवीन करारामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता दोन्ही आहेत, त्यामुळे कोण अधिक आक्रमक बाजू घेत आहे हे ओळखण्यापूर्वी प्रीमियम आणि किंमतीच्या कृतीमध्ये बदल आवश्यक आहेत.

रिपोर्टिंग मर्यादा देखील आहे: चेंज-ओआय स्क्रीनशॉट एकूण-ओआय व्ह्यूमध्ये दाखवलेल्या एकूण हेडलाईन आकड्यांची पुनरावृत्ती करतो. वैयक्तिक स्ट्राईक बार ड्युप्लिकेट टॉटलपेक्षा इंट्राडे पोझिशनिंगचा अधिक उपयुक्त पुरावा प्रदान करतात.

PCR आणि कमाल वेदना विविध संकेत ऑफर करते

सत्रादरम्यान पुट-कॉल गुणोत्तर मध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार झाले आहे, सुलभ होण्यापूर्वी सकाळात 1.15 पेक्षा जास्त चढत आहे आणि नंतर अंदाजे 1.02 पर्यंत रिकव्हर झाले आहे. त्याचे नवीनतम वाचन हे अतिशय आशावादापेक्षा अगदी जवळचे संतुलन दर्शवते.

दरम्यान, दिवसादरम्यान कमाल वेदना वरच्या दिशेने वाढ झाली आहे आणि आता 78,800 आहे. सेन्सेक्स जवळपास 78,946.56 सह, इंडेक्स त्या संदर्भापेक्षा अंदाजे 147 पॉईंट्स वर आहे.

शिफ्ट महत्त्वाचे आहे कारण ते दर्शविते की थकित ऑप्शन पोझिशन्सचे वितरण कसे विकसित झाले आहे. तरीही, कमाल वेदना ही किमान एकूण ऑप्शन-होल्डर पेआऊटची सैद्धांतिक गणना आहे, index कुठे सेटल करणे आवश्यक आहे याचा विश्वसनीय अंदाज नाही.

समाप्ती आकारू शकणारी लेव्हल

खरेदीदारांसाठी पहिले आव्हान हे 79,000 पेक्षा जास्त शाश्वत ब्रेक आहे. जर त्या स्ट्राईकवर कॉल अनवाइंडिंगद्वारे किंमतीची क्षमता समर्थित असेल तर पुढील रेफरन्स 79,200 आहे, त्यानंतर 79,500 वर भारी कॉल कॉन्सन्ट्रेशन असेल.

जर इंडेक्स त्याऐवजी 78,900 पेक्षा कमी स्लिप झाली तर लक्ष 78,800 पर्यंत बदलते. त्या लेव्हलच्या खाली शाश्वत ब्रेक, विशेषत: अनवाइंडिंगसह, 78,700 आणि नंतर 78,500 उघड करू शकते. नंतरचे संदर्भ त्याच्या मोठ्या थकित पुट पोझिशन्समुळे महत्त्वाचे असते.

तिसरी शक्यता ही 78,800 आणि 79,000 दरम्यान चालू राहण्याची शक्यता आहे. अशा संकुचित श्रेणी इंडेक्स चार्टवर अनपेक्षित दिसू शकतात तर पर्याय प्रीमियम तीक्ष्णपणे बदलतात कारण समाप्ती-दिवसाची वेळ कमी होते आणि सूचित अस्थिरतेतील बदल वैयक्तिक करारांवर परिणाम वाढवतात.

अंतिम दृष्टीकोन

व्यापक पोझिशनिंग निर्णायकपणे बुलिश किंवा बेरिश नाही. थोडे एकूण लीड होल्ड करते, परंतु 79,000 वर असामान्यपणे मोठे कॉल कॉन्सन्ट्रेशन सध्याच्या स्पॉट किंमतीपेक्षा अर्थपूर्ण सीलिंग तयार करते.

उर्वरित सत्रासाठी, सर्वात उपयुक्त सिग्नल्स म्हणजे किंमतीतील हालचाली टिकून राहतील आणि महत्त्वपूर्ण संपांमध्ये ओपन इंटरेस्ट कमी होण्यास सुरुवात होईल का. त्या पुष्टीकरणाशिवाय, प्रतिकार किंवा खालील सहाय्यापेक्षा वेगळे स्पाईक्स धोकादायक ठरू शकतात.

व्यापाऱ्यांनी पीसीआर किंवा कमाल वेदना स्टँडअलोन ट्रेडिंग सिग्नल म्हणून टाळणे आवश्यक आहे. समाप्ती सत्र त्वरित रिव्हर्स करू शकतात आणि परिभाषित-जोखीम पोझिशन्स, अनुशासित साईझ आणि पर्याय प्रीमियमवर लक्ष कोणत्याही एकाच इंडिकेटरवर आधारित अंदाजांपेक्षा अधिक मौल्यवान असू शकते.