ટેક્નિકલ એનાલિસિસ: મૂવિંગ એવરેજને સમજવું

મૂવિંગ એવરેજ

મૂવિંગ એવરેજ એ સ્ટૉકની કિંમતોનું વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતું ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે જે રેન્ડમ કિંમતના વધઘટથી અવાજને ફિલ્ટર કરીને કિંમતની ક્રિયામાં અસ્થિરતાને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે. મૂવિંગ એવરેજ એ એક ટ્રેન્ડ-ફોલો લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે કારણ કે તેની ગણતરી ભૂતકાળના ડેટાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. તેનું નામ સૂચવે છે તેમ, મૂવિંગ એવરેજ એ એવરેજ છે જે નવા મૂલ્યો ઉપલબ્ધ થવાથી જૂના મૂલ્યોને ઘટાડવામાં આવે છે. સ્ક્રિપ્ટમાં વર્તમાન ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

મૂવિંગ એવરેજના પ્રકારો

મૂવિંગ એવરેજના 3 પ્રકારો છે

A) સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ)

તે નિર્ધારિત સમયગાળામાં કિંમતના ડેટાની સરળ સરેરાશની ગણતરી કરીને મેળવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, અમે સુરક્ષાની બંધ કિંમતના આધારે સરળ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કરીએ છીએ કારણ કે બાકીના કિંમતના પોઇન્ટની તુલનામાં તે વધુ મહત્વ ધરાવે છે (એટલે કે દિવસ માટે ઓપન/હાઇ/લો પ્રાઇસ). આમ, 5-દિવસના એસએમએની ગણતરી 5 દિવસની અંતિમ કિંમત ઉમેરીને અને આ રકમને કુલ દિવસો (આ કિસ્સામાં, પાંચ) દ્વારા વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ITC ના 5 દિવસના SMA ની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:

જુલાઈ 7, 2017 ના રોજ ટ્રેડિંગ સત્ર બંધ થયા પછી મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કરતી વખતે, અમે જુલાઈ 7, 2017 સહિત છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સત્રની બંધ કિંમત લઈને અને તેને 5 સુધી વિભાજિત કરીને એસએમએ વેલ્યૂની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. જુલાઈ 10, 2017 ના રોજ આગામી ટ્રેડિંગ સત્રના બંધમાં, નવા ડેટા પૉઇન્ટ ઉમેરીને જુલાઈ 3, 2017 ની બંધ કિંમતને બાદ કરીને એસએમએની ગણતરી કરવામાં આવે છે. (જુલાઈ 10, 2017 ની અંતિમ કિંમત).

નીચે દર્શાવેલ ઉદાહરણ તરીકે, કિંમતો ધીમે ધીમે આઠ દિવસના સમયગાળામાં 342.5 થી 328.85 સુધી ઘટી જાય છે 5 સમયગાળામાં એસએમએ 336.44 થી 332.79 સુધી ઘટે છે, જે મૂવિંગ એવરેજ સાથે સંકળાયેલા લેગને સૂચવે છે. તેથી, મોટો સમયગાળો, મોટો છે.

7 જુલાઈ એસએમએ = 336.44= (342.50+337.25+331.05+337.10+334.30)
                                                                          5 

10 જુલાઈ એસએમએ = 334.6=(337.25+331.05+337.10+334.30+333.30)
                                                                          5         
11 જુલાઈ એસએમએ = 333.23=(331.05+337.10+334.30+333.30+330.40)
                                                                          5
12 જુલાઈ ડબલ્યુએમએ = 332.89=(337.10+334.30+333.30+330.40+328.85)
                                                                          5

બી) વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ)
વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ સરળ મૂવિંગ એવરેજથી એક પગલું આગળ વધે છે. અહીં, અમે દરેક મૂલ્યને વજન સોંપીએ છીએ, જેમાં સૌથી તાજેતરના ડેટા પૉઇન્ટને મોટા વજન આપવામાં આવે છે કારણ કે તે ઐતિહાસિક ડેટા પૉઇન્ટ કરતાં વધુ સુસંગત છે. વજનની રકમ 1 (અથવા 100%) સુધી હોવી જોઈએ. નવા ડેટા પૉઇન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યા હોવાથી, નવા વજન તે અનુસાર સંરેખિત થશે. તેનાથી વિપરીત, સરળ મૂવિંગ એવરેજમાં, દરેક મૂલ્યને સમાન વજન આપવામાં આવે છે. આદર્શ રીતે, વેપારીઓ બંધ કિંમતના આધારે ડબ્લ્યુએમએની ગણતરી કરે છે.

વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી આપેલ કિંમતને તેના નિર્ધારિત વજન દ્વારા ગુણાકાર કરીને કરવામાં આવે છે અને પછી કુલ દિવસોની સંખ્યા દ્વારા રકમને વિભાજિત કરવામાં આવે છે. સોંપેલ વજન વ્યક્તિગત છે, અને તે વેપારીના વિવેકાધિકાર પર આધારિત છે. તેની ગણતરી પદ્ધતિને કારણે, WMA સંબંધિત SMA કરતાં વધુ નજીકથી કિંમતોને અનુસરશે. WMA વિલંબની અસરને એક હદ સુધી ઘટાડે છે.

7 જુલાઈ ડબલ્યુએમએ = 335.34= (342.50*0.07+337.25*0.13+331.05*0.20+337.10*0.27+334.3*0.33)
                                                 5

10 જુલાઈ ડબલ્યુએમએ = 334.29=(337.25*0.07+331.05*0.13+337.10*0.20+334.3*0.27+333.3*0.33)
                                                 5
11 જુલાઈ ડબલ્યુએમએ = 332.89=(331.05*0.07+337.10*0.13+334.30*0.20+333.3*0.27+330.4*0.33)
                                                 5
12 જુલાઈ ડબલ્યુએમએ = 331.43=(337.1*0.07+334.30*0.13+333.30*0.20+330.4*0.27+328.85*0.33)
                                                 5

સી) એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇમા)
એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ સરળ અને વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજથી અલગ છે કારણ કે EMA સ્ટૉકની શરૂઆતથી તમામ ઐતિહાસિક ડેટા પોઇન્ટ્સ લઈને ગણવામાં આવે છે. આદર્શ રીતે, 100% સચોટ ઇએમએની ગણતરી કરવા માટે, આપણે સ્ટૉકની લિસ્ટિંગના સમયથી તમામ ક્લોઝિંગ કિંમતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ઇએમએની ગણતરી એક 3 પગલાંની પ્રક્રિયા છે

પગલું 1: સ્ટૉકની શરૂઆતથી જ ઐતિહાસિક ડેટાની ગણતરી કરવી વ્યવહારિક ન હોવાથી, અમે પ્રારંભિક EMA મૂલ્ય તરીકે SMA મૂલ્યનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેથી, પ્રથમ ગણતરીમાં અગાઉના સમયગાળાના EMA તરીકે સરળ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
પગલું 2: અમે કુલ સમયગાળા અને 1 ની રકમ દ્વારા 2 ને વિભાજિત કરીને વજન ગુણકની ગણતરી કરીએ છીએ.
પગલું 3:અમે અગાઉના દિવસના EMA ને વર્તમાન ક્લોઝિંગ પ્રાઇસમાંથી બાદ કરીએ છીએ, અને આ નંબરને મલ્ટિપ્લાયર દ્વારા ગુણાકાર કરીએ છીએ. ત્યારબાદ અમે અંતિમ EMA મૂલ્ય શોધવા માટે આ ઉત્પાદનને તેના પાછલા સમયગાળાની EMA સાથે ઉમેરીએ છીએ.

તેથી, વર્તમાન EMA મૂલ્ય અમારા EMA ગણતરીમાં આપણે કેટલા ભૂતકાળના ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના આધારે બદલાશે. અમે જે વધુ ડેટા પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તે અમારા EMA વધુ સચોટ હશે. લક્ષ્ય ગણતરીના સમયને ઘટાડતી વખતે ચોકસાઈને મહત્તમ બનાવવાનું છે.

પ્રારંભિક EMA મૂલ્ય = 5-સમયનો SMA

વેઇટિંગ મલ્ટીપ્લાયર = (2 / (સમયનો સમયગાળો + 1)) = (2 / (5 + 1)) = 0.3333 (33.33%)

EMA= {Close – EMA of previous day} x multiplier + EMA (previous day).

5-સમયની EMA સૌથી તાજેતરની કિંમતો માટે 33.33% વજન લાગુ કરે છે. એક 10-સમયના EMA માં 18.18% નું વજન ગુણક છે. ટૂંકો સમયગાળો, વજનમાં વધુ ગુણક હશે. અમે નોંધ્યું છે કે જેમ સમયનો સમયગાળો બમણો થાય છે, તેમ વજન ગુણક ઘટી જાય છે ~50%.

7 જુલાઈ ઇએમએ = 5 સમયગાળો એસએમએ = 336.44
10 જુલાઈ EMA = 335.39 (333.30-336.44) x0.33 + 336.44
11 જુલાઈ EMA = 333.73 (330.40-335.39) x0.33 + 335.39
12 જુલાઈ EMA = 332.10 (328.85 -333.72) x0.33 + 333.72

3 મૂવિંગ એવરેજની તુલના
જેમ આપણે 3 મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી પદ્ધતિની તુલના કરીને જોઈએ છીએ, વિવિધ મૂલ્યો બનાવવામાં આવે છે. ઇએમએનો સામાન્ય રીતે વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

મૂવિંગ એવરેજ વેલ્યૂની તુલના - નીચેના ટેબલ સમાન સમયગાળા દરમિયાન મૂવિંગ એવરેજના 3 પ્રકારના વિવિધ મૂલ્યો વચ્ચેની તુલના દર્શાવે છે